【正文】 司財務(wù)丑聞事件披露后，為企業(yè)財務(wù)信息披露設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)和要求的規(guī)定是A 巴塞爾協(xié)定B 格拉斯法案C 國際會計準(zhǔn)則D 薩班斯奧克斯利法案D30銀行的風(fēng)險事件很容易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險，這主要是因?yàn)锳 銀行聯(lián)系著很多個人客戶B 銀行聯(lián)動著很多公司客戶C 銀行和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)直接聯(lián)系D 銀行和國際經(jīng)濟(jì)直接聯(lián)系C第二章1國際清算銀行的職能除了實(shí)施布雷頓森林協(xié)議并對國際清算進(jìn)行監(jiān)管，還包括其它的職能。根據(jù)該合約，該銀行可以在3個月后以96英鎊的價格買入10000 手長期金邊債券。問該銀行在交易方面實(shí)施了什么策略？該銀行的凈倉位的風(fēng)險情況如何？ 交易策略 凈倉位風(fēng)險情況A 匹配賬戶策略 基本沒有什么剩余風(fēng)險B 匹配賬戶策略 基本沒有什么市場風(fēng)險，但存在信用風(fēng)險C 做市商策略 基本沒有什么市場風(fēng)險，但存在信用風(fēng)險D 做市商策略 基本沒有什么剩余風(fēng)險B27如果銀行持有的一個組合完全被對沖了，那么A 市場價格的變動（基本）不會導(dǎo)致組合市場價值變化，幾乎不存在市場風(fēng)險B 市場價格變動還會對組合市場價值產(chǎn)生重大影響，存在著較高的市場風(fēng)險C 市場價格的微小變化會導(dǎo)致組合市場價值產(chǎn)生重大影響D 市場價格的重大變化會導(dǎo)致組合市場價值的重大變動A28股票認(rèn)購期權(quán)的買方：A. 有權(quán)利但沒有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn) B. 有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)C. 有權(quán)利但沒有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn) D. 有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)A29下面哪個因素最可能造成全球資產(chǎn)配置的風(fēng)險分散化效應(yīng)的降低A. 自然災(zāi)害的發(fā)生B. 東南亞新興市場的金融危機(jī)C. 經(jīng)濟(jì)全球化和金融創(chuàng)新D. 某些國家的政治不穩(wěn)定C30某個交易員在對所持倉位通過使用其他產(chǎn)品期貨合約進(jìn)行100%倉位對沖后，還有沒有風(fēng)險？A 基本沒有風(fēng)險了B 只剩很小的風(fēng)險了C 還可能存在著較大的基差風(fēng)險D 達(dá)到了完全對沖C31對于絕大多數(shù)的資產(chǎn)來說，隨著未預(yù)期到收益率曲線的突然上移，資產(chǎn)的價值會A 下降B 上升C 不變D 一定范圍內(nèi)窄幅震蕩A32銀行在對貸款和存款頭寸進(jìn)行重新估值時，通常是用下面哪個收益率曲線來衡量的？A 現(xiàn)金收益率曲線B 衍生工具收益率曲線C 債券收益率曲線D 基準(zhǔn)收益率曲線A33對于非基于銀行間利率金融工具的定價，銀行通常如何得出相應(yīng)的收益率曲線A 參考現(xiàn)金收益率曲線得出B 參考衍生工具收益率曲線得出C 在債券收益率曲線上加減一個差價得出D 在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個差價得出D34對于某些交易不活躍的債券，銀行一般通過A 參考國債收益率曲線并加上一個差加得出B 活躍交易債券的收盤價推導(dǎo)出該債券的名義收盤價C 在債券收益率曲線上加減一個差價得出D 在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個差價得出B35債券收益率曲線的期限通常由什么決定的？A 參考銀行存貸款的標(biāo)準(zhǔn)期限B 活躍交易債券的平均期限C 前十大活躍交易債的期限D(zhuǎn) 國債交易市場標(biāo)準(zhǔn)交易期限D(zhuǎn)36遠(yuǎn)期匯率差價除了和即期匯率和期限相關(guān)，還和下面哪個指標(biāo)相關(guān)A 本國和外國的通脹水平B 本國和外國利率之間的絕對差異C 本國和外國的GDP絕對差異D 本國和外國的經(jīng)濟(jì)增長水平B37對于看漲期權(quán)，期權(quán)價值和下面哪個指標(biāo)成反比A 行權(quán)價格B 標(biāo)的資產(chǎn)市場價值的波動C 離到期的時間D 目前到到期日的利率水平A38銀行的盯市過程通常每隔多少時間進(jìn)行？A 1小時B 1天C 1周D 1旬B39盯市過程通常如何進(jìn)行？A 由獨(dú)立的交易部門通過經(jīng)紀(jì)人和官方報價獲得價格B 由交易部門自己通過自己的系統(tǒng)獲得價格C 由交易部門通過經(jīng)紀(jì)人后者官方報價獲得價格D 由交易部門通過市場詢價和交易提供獲得價格A40計算交易的當(dāng)前價格除了盯市之外，還有很多的用途。定性中的返回檢測就把A 銀行VaR模型的逐日風(fēng)險和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否B 銀行VaR模型的逐周風(fēng)險和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否C 銀行VaR模型的逐日風(fēng)險和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否D 銀行VaR模型的逐日風(fēng)險和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否A9市場風(fēng)險修正案發(fā)布的返回檢測的獨(dú)立框架使用的參數(shù)包括A 持有期一天、每天進(jìn)行回測，使用最近120個交易日數(shù)據(jù)B 持有期一天、每月進(jìn)行回測，使用最近250個交易日數(shù)據(jù)C 持有期一天、每季進(jìn)行回測，使用最近250個交易日數(shù)據(jù)D 持有期一天、每季進(jìn)行回測，使用最近360個交易日數(shù)據(jù)C10市場風(fēng)險修正案發(fā)布的返回檢測的獨(dú)立框架規(guī)定，當(dāng)例外觀察次數(shù)為多少時，屬于綠色區(qū)域，不會增加資本乘數(shù)A 小于等于4B 小于等于5C 小于等于3D 小于等于6A11市場風(fēng)險修正案發(fā)布的返回檢測的獨(dú)立框架規(guī)定，當(dāng)例外觀察次數(shù)為大于等于10，屬于紅色區(qū)域 A 會增加資本乘數(shù)1B 會增加資本乘數(shù)2C 會增加資本乘數(shù)3D 會增加資本乘數(shù)4A12下面哪種模型將對VaR進(jìn)行補(bǔ)充，對于損失的描述更加全面A 敏感性測試B 場景分析C 壓力測試D 蒙特卡羅模擬C13壓力測試A 能夠確保估計出了所有的導(dǎo)致銀行極端損失的事件和場景B 能夠識別導(dǎo)致銀行異常損失發(fā)生的事件或場景C 能夠衡量最低損失的概率D 能夠顯示最大損失的概率B14壓力測試可能包括哪些情景I 歷史情景II 假設(shè)情景III 市場價格異常變動情景IV 特殊市場情景A I IIB I II IIIC I II III IVD I II IVC15VaR模型必須考慮到風(fēng)險因子對于整個組合價格的影響，一般這些風(fēng)險因子包括A 利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、外匯風(fēng)險、商品風(fēng)險B 市場風(fēng)險、流動風(fēng)險、集中度風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險C 系統(tǒng)性風(fēng)險、非系統(tǒng)風(fēng)險、線性風(fēng)險、非線性風(fēng)險D 宏觀風(fēng)險、微觀風(fēng)險、一般經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、特殊風(fēng)險A16返回檢驗(yàn)計量的是A 模型估計相對于真實(shí)結(jié)果的精確性B 歷史波動率的變化C 市場價格異常波動導(dǎo)致的損失D 交易頭寸的利潤A17市場風(fēng)險修正案在VaR的計算中必須做到I 逐日進(jìn)行，采用10天（兩個交易周）的時期計算VaRII 采用99%的置信區(qū)間III 歷史觀測期最短限于1年IV 數(shù)據(jù)集至少每季度更新一次A I IIB I II IIIC I II III IVD I II IVC18根據(jù)市場風(fēng)險修正案，計算市場風(fēng)險資本要求的VaR是A 最近一次VaRB 最近60日內(nèi)的平均VaR乘上一個不小于3的乘數(shù)因子C 上述A和B的較大值D 上述A和B的較小值C第八章1為什么交易員傾向于使用流動性高的工具來對沖相關(guān)證券的交易？A. 為了迅速執(zhí)行他們的對沖操作 B. 為了承擔(dān)更大風(fēng)險C. 為了改善銀行的流動性 D. 為了幫助經(jīng)紀(jì)人A2對于資產(chǎn)價值來說，如果流動性上升了，資產(chǎn)的價值一般都能夠A 上升B 下降C 不變D 在原來價值上下一個很小范圍內(nèi)震蕩A3銀行賬戶中最普遍的市場風(fēng)險是A 流動性風(fēng)險B 匯率風(fēng)險C 利率風(fēng)險D 信用風(fēng)險C4在一個流動市場上迅速出售資產(chǎn)并變現(xiàn)能力相關(guān)的流動性是A 自然流動性B 內(nèi)生流動性C 外生流動性D 流動性覆蓋B5銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理可以包括I 資產(chǎn)和負(fù)債的集中度II 能否獲得中央銀行的流動性支持III 支付系統(tǒng)的抵押問題IV 銀行賬戶的利率風(fēng)險管理A I II IVB I IVC I II III IVD I II IIIB6證券化對于零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債管理能帶來哪些好處I 改善資本充足性要求II 分散信用風(fēng)險III 提高流動性并簡化資產(chǎn)負(fù)債管理復(fù)雜性IV 獲取更多零售客戶和批發(fā)客戶A I IIB I II IIIC I II III IVD I IVB7資產(chǎn)負(fù)債管理最主要的目標(biāo)A 管理銀行資產(chǎn)的流動性風(fēng)險B 管理銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險C 管理銀行資產(chǎn)的集中度風(fēng)險D 管理銀行收入和損益的穩(wěn)定性B8銀行賬戶利率風(fēng)險主要來源于A 其基本業(yè)務(wù)資產(chǎn)和負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的不批配B 其基本業(yè)務(wù)資產(chǎn)和負(fù)債久期結(jié)構(gòu)的不批配C 其基本業(yè)務(wù)的收入和成本的不匹配D 其表外業(yè)務(wù)的期限機(jī)構(gòu)的不批配B9銀行資產(chǎn)的利率平均重訂期限為5年，負(fù)債利率平均重訂期限為3年，如果現(xiàn)在市場收益率水平正在持續(xù)上升，那么該銀行賬戶是否面臨著利率性風(fēng)險，該銀行的凈資產(chǎn)價值將會發(fā)生怎樣的變化？ 銀行賬戶是否面臨利率風(fēng)險 凈資產(chǎn)如何變化A 是 上升B 是 下降C 否 下降D 否 上升B10對一個流動性差的風(fēng)險投資持有期：A. 通常比流動性佳的時間長B. 必須至少是流動性佳的投資的持有期的兩倍C. 通常是流動性佳的投資的持有期的一半 D. 通常比流動性佳的投資的持有期短A11某個資產(chǎn)的容易出售的程度，即流動性，體現(xiàn)出的是該資產(chǎn)的A 內(nèi)生流動性B 外生流動性C 市場交易活躍性D 真實(shí)價值A(chǔ)12資產(chǎn)證券化增加了資產(chǎn)的哪個屬性從而提升了價值A(chǔ) 內(nèi)生流動性B 外生流動性C 市場交易活躍性D 真實(shí)價值A(chǔ)13針對銀行的流動性，監(jiān)管部門更加關(guān)注銀行的A 內(nèi)生流動性B 外生流動性C 市場交易活躍性D 真實(shí)價值B14下面哪項(xiàng)不是資產(chǎn)負(fù)債管理所關(guān)注的A 維持銀行所需的流動性結(jié)構(gòu)B 影響銀行資產(chǎn)負(fù)債表狀況和結(jié)構(gòu)的其它問題C 影響銀行表外或有負(fù)債波動性增加的問題D 影響長期收入穩(wěn)定性的問題C15下面哪些問題會導(dǎo)致銀行資產(chǎn)負(fù)債表的狀態(tài)和結(jié)構(gòu)不平衡I 匯率變動II 長借短貸III 通過發(fā)行5年期的債券融資來支持銀行5年期的信貸資產(chǎn)IV 國內(nèi)某個銀行在美國資本市場上購買了信用卡應(yīng)收款證券化證券A I IIB I II IIIC I II IVD I II III IVC16資產(chǎn)負(fù)債管理在擁有大量零售客戶銀行中的應(yīng)用會面臨下面的哪些挑戰(zhàn)I 商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)往往是客戶導(dǎo)向，而不是合約義務(wù)導(dǎo)向II為吸引留住客戶銀行提供的零售產(chǎn)品很難在批發(fā)市場利用批發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險管理III零售產(chǎn)品定價中更多考慮營銷而不是市場價格IV 零售客戶的行為趨于一致而比較簡明，能夠用統(tǒng)一的產(chǎn)品和管理模式進(jìn)行管理A I IIB I II IIIC I II IVD I II III IVB17擁有較大規(guī)模零售銀行業(yè)務(wù)的銀行資產(chǎn)負(fù)債表管理的難度通常來源于A 批發(fā)業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)動態(tài)來看保持穩(wěn)定B 批發(fā)業(yè)務(wù)的重定價通常不按照合約規(guī)定進(jìn)行C 零售業(yè)務(wù)所包含的內(nèi)嵌期權(quán)過于理性D 零售業(yè)務(wù)和批發(fā)業(yè)務(wù)的相關(guān)性比較小D18對于哪一種銀行業(yè)務(wù)模式，資金部門通常操作或者建立交易頭寸來管理業(yè)務(wù)風(fēng)險；對于哪一種銀行業(yè)務(wù)模式，資金部門通常監(jiān)控和規(guī)范銀行賬戶利率風(fēng)險和集團(tuán)范圍的流動性和資本管理 建立交易頭寸 規(guī)范利率風(fēng)險、流動性和資本管理A 較大規(guī)模商業(yè)和零售業(yè)務(wù)銀行 兼營投行業(yè)務(wù)的零售銀行 B 兼營投行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)銀行 兼營投行業(yè)務(wù)的零售銀行C 較小規(guī)模商業(yè)和零售業(yè)務(wù)銀行 兼營投行業(yè)務(wù)的零售銀行D 兼營投行業(yè)務(wù)的零售銀行 兼營投行業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行A19在一種極大交易量極大的貨幣中有大量交易對手時，商業(yè)和零售銀行資金部門將主要確保銀行經(jīng)營中產(chǎn)生的風(fēng)險得到覆蓋，這類資金操作被稱為A 套期保值B 對沖操作C 安全操作D 覆蓋操作D20除了利率風(fēng)險管理外，資金部的重要職責(zé)還包括A 資本計量B 資本管理C 資本計量和資本管理D 資本分配和資本管理C21經(jīng)濟(jì)資本模型是A BASEL II中資本模型的要求B 銀行風(fēng)險和資本的特定模型C 用于決定股權(quán)資本和債務(wù)資本間的關(guān)系D 用于決定債務(wù)資本的適當(dāng)水平B22BASEL II主要通過第一支柱最低資本要求和第二支柱監(jiān)管檢查來關(guān)注銀行資本計量。衍生產(chǎn)品總體來說具有：A. 更高的信用風(fēng)險 B. 更高的資本費(fèi)用 C. 更低的交易成本D. 更低的流動性C7利率互換交易一般不會產(chǎn)生下列哪個風(fēng)險A、信用風(fēng)險B、利率風(fēng)險C、匯率風(fēng)險D、清算風(fēng)險C8看漲期權(quán)的