【正文】 相關公司籌集新資金而發(fā)行的IV. 期權可以是一種持有人的權利或一種賣方的責任。這種現(xiàn)象叫做A 擠出效應B 羊群效應C 經濟周期伴隨效應D 經濟周期效應C292002年，美國繼安然和世通公司財務丑聞事件披露后，為企業(yè)財務信息披露設定標準和要求的規(guī)定是A 巴塞爾協(xié)定B 格拉斯法案C 國際會計準則D 薩班斯奧克斯利法案D30銀行的風險事件很容易導致系統(tǒng)性風險，這主要是因為A 銀行聯(lián)系著很多個人客戶B 銀行聯(lián)動著很多公司客戶C 銀行和國內經濟直接聯(lián)系D 銀行和國際經濟直接聯(lián)系C第二章1國際清算銀行的職能除了實施布雷頓森林協(xié)議并對國際清算進行監(jiān)管，還包括其它的職能。第一章答案1關于銀行和金融服務公司之間的關系，下述表述中不正確的是哪個？A 銀行是指持有執(zhí)照并從事存貸款及支票簽收、發(fā)等業(yè)務結構B 金融服務公司提供除銀行以外業(yè)務的包括保險、養(yǎng)老金等金融產品機構C 銀行一定是一種金融服務公司，而金融服務公司不一定是銀行D 對銀行的監(jiān)管和對金融服務業(yè)監(jiān)管是不同的B2關于下面的描述，正確的是I 風險代表的是產生負面結果的可能性，而且是可以估計的II 風險事件將會給銀行帶來直接和間接的損失，最終都體現(xiàn)在財務損失III 非金融產品和金融產品的監(jiān)管都是為了保護消費者，沒有其他區(qū)別IV 銀行監(jiān)管不僅會對這個行業(yè)的產品和服務，對其中的每一個機構都會進行比較嚴格的監(jiān)管A II和IIIB I 和 IVC II 和 IVD IVB3銀行的資本結構不像其他傳統(tǒng)產業(yè)可以自由選擇，一般都受到最低資本要求和最低流動性水平要求；制定這些要求的是A 銀行董事會B 銀行股東大會C 行業(yè)協(xié)會D 所在地監(jiān)管當局D4BASEL II協(xié)議適用于銀行的監(jiān)管，并不適用于金融服務業(yè)。下面哪些不屬于國際清算銀行的職能范圍A 促進貨幣政策合作方面發(fā)揮作用B 充當各國中央銀行的國際銀行C 充當各國主要金融產品的做市商D 充當歐洲貨幣體系的中介C2清算風險又被稱為A 信用風險B System風險C 市場風險D Herstatt風險D3Herstatt銀行的倒閉促成了巴塞爾委員會的成立，在成立之初，巴塞爾委員會代表了來自A G10國家的首腦B G10國家的中央銀行以及銀行監(jiān)管者C G8國家的中央銀行以及銀行監(jiān)管者D G8國家的首腦B4組成巴塞爾委員會的代表不包括下面哪個國家A 日本B 荷蘭C 俄羅斯D 盧森堡C5在日本的A銀行其銀行總部位于美國，那么對于A銀行而言，在巴塞爾委員會頒布的《銀行和外國機構監(jiān)管規(guī)則》中，日本的監(jiān)管機構和美國的監(jiān)管機構分別被稱之為 日本監(jiān)管機構 美國監(jiān)管機構A 東道國監(jiān)管機構 母國監(jiān)管機構B 母國監(jiān)管機構 東道國監(jiān)管機構C 聯(lián)合監(jiān)管機構 獨立監(jiān)管機構D 協(xié)定國監(jiān)管機構 定約國監(jiān)管機構A6巴塞爾委員會的目標是A 建立全球各個跨國銀行必須遵守的監(jiān)管體系B 取消監(jiān)管之間差異并確保充分監(jiān)管C 建立全球主要銀行必須遵守的風險管理體系和內控流程D 鼓勵各個國家銀行之間相互參股并混業(yè)經營B7巴塞爾委員會擁有哪些權利？A要求G10國家銀行監(jiān)管當局采納巴塞爾委員會的標準B對G10國家的主要銀行進行監(jiān)管檢查，對違規(guī)行為實施懲罰措施C規(guī)范監(jiān)管標準和指南，以及推薦最佳實踐D推薦整套最佳管理方案，并要求各個銀行一旦采納必須完全遵循C8BASEL I協(xié)議為銀行的運作體出了一個通用的資本框架，其中所實施的最低資本標準是？A 根據銀行信用風險資產的8%得出的最低資本B 根據銀行整體風險資產的8%得出的最低資本C 根據銀行信用風險和市場風險資產的4%得出的最低資本D 根據銀行除操作風險以外的其他風險資產的4%得出的最低資本A9銀行的一般貸款損失準備金是銀行持有的用以覆蓋難以完全量化的未來可能損失的資金，這類損失準備金A 不可以作為資本充足率資本的一部分B 可以作為資本充足率資本的一部分C 只有銀行利潤率達到8%以上時，才能作為資本充足率資本的一部分D 巴塞爾協(xié)議并沒有對此做出詳細說明B10巴塞爾委員會發(fā)布的針對雙邊凈額結算和多邊凈額結算協(xié)議的修訂案，主要是用來認可銀行對于A 衍生產品的信用暴露的處理B 市場風險的市場暴露的處理C 操作風險的風險暴露的處理D 業(yè)務風險的風險暴露的處理A111996年巴塞爾委員會市場風險修正案將下列哪些銀行持有的頭寸相應的市場風險納入協(xié)議中I 交易賬戶債券II 銀行賬戶債券III 外匯和期權IV 商品和股票V 銀行表外業(yè)務中的保函業(yè)務A I III VB I II VC I III IV VD I III IVD12市場風險修正案首次允許銀行在滿足一系列定性和定量標準后，可以以下述那種模型為基礎計量市場風險資本要求？A 敏感分析B 風險價值C 壓力測試D 久期分析D132004年頒布的巴塞爾新資本協(xié)議提出了三大支柱，包括A 信用風險、市場風險、操作風險B 最低資本要求、監(jiān)管檢查、市場紀律C 資本監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管、流程監(jiān)管D 公司治理、混業(yè)經營、分業(yè)監(jiān)管B14BASEL II的資本計算覆蓋了下面哪些風險A 信用風險、操作風險、其他風險B 信用風險、市場風險、操作風險C 信用風險、市場風險、其他風險D 市場風險、操作風險、其他風險B15下面哪個國家或地區(qū)在通過立法確保BASEL II實施方面最為嚴格A OECDB 歐盟C G8集團D 北美自由貿易區(qū)B16除了制定巴塞爾協(xié)定和資本協(xié)議外，巴塞爾委員會的工作不包括下面哪項？A 電子銀行B 客戶盡職調查C 會計披露的審慎實踐D 國際貿易單據規(guī)范D第三章1資本負債率是通常代表了銀行杠桿經營的程度。A 只有I及IIIB 只有II及IVC 只有III及IVD 只有I、III及IVB13以下什么因素對長期市場價格有最大影響？A．流動性 B. 經濟因素 C. 黃金價格 D. 套利B14以下哪個描述是指遠期利率協(xié)議的結算日 A. 遠期利率協(xié)議成交的日期 B. 名義借貸開始的日期C. 確定參照利率的日期 D. 名義借貸到期的日期C15下圖表示的是哪種期權策略的收益/損失圖。如果該銀行改變主意，你可以不買這些債券。買入（多頭）看漲期權；B. 賣出（空頭）看漲期權；C. 賣出（空頭）看跌期權；D. 買入（多頭）看跌期權B21作為一個市場產品的做市商，銀行會如何報價？A．只對客戶報買入價 B. 對客戶和其他銀行報買入價和賣出價C．只對銀行報賣出價 B22某個公司發(fā)行了可轉換債券后，公司由于經營上的問題導致股價持續(xù)下跌，這時該公司的可轉債的價格會發(fā)生怎樣的變化A 上升B 維持在面值水平C 下跌D 不變C23股票出售期權的買方：A. 有權利但沒有義務購買相關的資產 B. 有義務購買相關的資產C. 有權利但沒有義務賣出相關的資產 D. 有義務賣出相關的資產C24為什么交易員傾向于使用流動性高的工具來對沖相關證券的交易？A. 為了迅速執(zhí)行他們的對沖操作 B. 為了承擔更大風險C. 為了改善銀行的流動性 D. 為了幫助經紀人A25針對銀行交易的幾種策略，哪種會使得銀行面臨的風險最低？A 交易席判斷策略B 充當做市商策略C 匹配商戶策略D 戰(zhàn)術性資產配置策略C26某個銀行作為利率掉期的賣方，支付給其國內客戶（人民幣貸款客戶）歐洲市場30年期的國債利率，交換2年期歐洲市場國債利率。這些用途不包括下面哪一項？A 通過分析交易對手所有交易的當前價值判斷信用風險B 現(xiàn)金清算交易中可以一次得出清算的金額C 對于場外交易來說，可以對抵押物價值的充足性做出判斷D 可以了解市場需求和供給關系，進一步進行交易D第五章（包括部分第四章習題）1對于風險信息，我們通常都會要求達到一些標準。盡管風險信息一般都使用基于計算的數值，下面哪類風險信息使用者最可能時常會需要估計數值A 交易員B 銀行高級管理層C 銀行風險管理委員會D 銀行監(jiān)管機構A10持有股票通常用什么方法來衡量風險？外匯頭寸和銅期貨又分別以什么來衡量？ 股票 外匯 銅期貨A 股份數量 交易貨幣對應的本幣金額 持有銅的市場價值B 股份數量 交易貨幣中基準貨幣數量 持有銅的磅數C 股份數量 交易貨幣中本幣數量 持有銅的磅數D 股份數量 交易貨幣中基準貨幣數量 持有銅的市場價值B11把未來交付的外匯、股票及商品頭寸按照一定的期限時段對頭寸進行合并處理，就形成了A 期限分布B 期限階段C 期限階梯D 期限結構C12債券市場中，一般下面哪種債券的交易量最高A AAA級的公司債券B 政府債券C 可轉換債券D 公司發(fā)行的浮動票息債券B13對于流動性差債券的價格，通常A 用等價數量的政府債券基準債券來衡量B 用等價數量的公司債券基準來衡量C 在以政府債券為基準的基準債券上疊加一個價差D 在政府債券基準和公司債券基準加權平均得出C14對于衍生工具風險的敏感度分析，應該按照下面哪個程序進行？I、通過當前市場價格衡量組合價值；II、按照預定數值改變其中一個市場價格同時保持其他價格不變；III、取得市場價格重新衡量組合市場價值；IV、記錄組合價值的差異；V、對所有市場價格重復數值變動、記錄組合市場價值、記錄組合價值的差異A I II III IV VB I II IV III VC I III II IV VD I IV III II V A15計算市場風險對價格變化的敏感性是怎樣實現(xiàn)的？A. 同時改變所有的市場價格 B. 一次改變一個市場價格C. 同時改變一個幣種的所有市場價格 D. 比較市場收盤價與開盤價B16下面哪一個期權風險值是測量期權價格對未來波動率變動的敏感度的？A. Vega C. Rho A17一個銀行如何比較兩個不同投資工具的市場風險？A. 比較他們的本金 B. 分別計算兩個持有量的VaR并比較他們的價值C. 比較他們的到期日 D. 比較兩個工具的價值B18Delta是測量期權價格對以下哪一個量的敏感度的？A．時間 B 相關資產的利率 C 相關資產的價格 D 相關資產的波動率C19Gamma值何時會最大A 當行權價格等于標的資產價格時B 當行權價格大于標的資產價格時C 當行權價格小于標的資產價格時D 當權證剛剛被創(chuàng)立時A20下面哪個指標對看漲期權和看跌期權的影響一致？A RhoB BetaC ThetaD VegaD21為什么一個銀行在計算VaR 的時候需要知道當前持有資產的市場價值？C22一個99%的VaR所對應的置信度是：% % C23一個銀行使用99%的置信度來計算VaR。支柱2要求重視支柱1中忽略的因素，支柱3則提出了披露要求。要求具有明確了的頭寸管理和流程，這其中不包括A 頭寸由交易室管理B 設置頭寸并進行監(jiān)控C 交易頭寸至少每周盯市，如按照模型定價，則模型參數逐日評估D 按照銀行風險管理程序，交易頭寸應定期報告給銀行高級管理層C371996年的市場風險修正案提出了三級資本，有短期次級債務組成，這些次級債務必須滿足原始期限是多少年以上？A 1年B 2年C 3年D 5年B38三級資本的次級債務能否在到期前償還？A 除非監(jiān)管同意，到期前不可償還B 到期前一律不可以償還C 可以到期前償還D 只要滿足無擔保、次級、完全繳付，A39三級資本的數量不得超過用來支持市場風險的一級資本數量的多少？A 100%B 200%C 250%D 300%C40計算合格資本時，應遵循如何程序？A 首先計算信用風險和操作風險占用的一級資本和二級資本，然后市場風險對應的一級資本和三級資本（未使用的二級資本可以補充三級資本）B 首先計算信用風險占用的一級資本和二級資本，然后市場風險對應的一級資本和三級資本（未使用的二級資本可以補充三級資本），最后是操作風險所對應的一級資本和二級資本C 首先計算信用風險占用的一級資本和二級資本，然后市場風險對應的一級資本和三級資本（未使用的二級