【正文】 相關(guān)公司籌集新資金而發(fā)行的IV. 期權(quán)可以是一種持有人的權(quán)利或一種賣方的責(zé)任。這種現(xiàn)象叫做A 擠出效應(yīng)B 羊群效應(yīng)C 經(jīng)濟周期伴隨效應(yīng)D 經(jīng)濟周期效應(yīng)C292002年，美國繼安然和世通公司財務(wù)丑聞事件披露后，為企業(yè)財務(wù)信息披露設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)和要求的規(guī)定是A 巴塞爾協(xié)定B 格拉斯法案C 國際會計準(zhǔn)則D 薩班斯奧克斯利法案D30銀行的風(fēng)險事件很容易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險，這主要是因為A 銀行聯(lián)系著很多個人客戶B 銀行聯(lián)動著很多公司客戶C 銀行和國內(nèi)經(jīng)濟直接聯(lián)系D 銀行和國際經(jīng)濟直接聯(lián)系C第二章1國際清算銀行的職能除了實施布雷頓森林協(xié)議并對國際清算進行監(jiān)管，還包括其它的職能。第一章答案1關(guān)于銀行和金融服務(wù)公司之間的關(guān)系，下述表述中不正確的是哪個？A 銀行是指持有執(zhí)照并從事存貸款及支票簽收、發(fā)等業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)B 金融服務(wù)公司提供除銀行以外業(yè)務(wù)的包括保險、養(yǎng)老金等金融產(chǎn)品機構(gòu)C 銀行一定是一種金融服務(wù)公司，而金融服務(wù)公司不一定是銀行D 對銀行的監(jiān)管和對金融服務(wù)業(yè)監(jiān)管是不同的B2關(guān)于下面的描述，正確的是I 風(fēng)險代表的是產(chǎn)生負(fù)面結(jié)果的可能性，而且是可以估計的II 風(fēng)險事件將會給銀行帶來直接和間接的損失，最終都體現(xiàn)在財務(wù)損失III 非金融產(chǎn)品和金融產(chǎn)品的監(jiān)管都是為了保護消費者，沒有其他區(qū)別IV 銀行監(jiān)管不僅會對這個行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，對其中的每一個機構(gòu)都會進行比較嚴(yán)格的監(jiān)管A II和IIIB I 和 IVC II 和 IVD IVB3銀行的資本結(jié)構(gòu)不像其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可以自由選擇，一般都受到最低資本要求和最低流動性水平要求；制定這些要求的是A 銀行董事會B 銀行股東大會C 行業(yè)協(xié)會D 所在地監(jiān)管當(dāng)局D4BASEL II協(xié)議適用于銀行的監(jiān)管，并不適用于金融服務(wù)業(yè)。下面哪些不屬于國際清算銀行的職能范圍A 促進貨幣政策合作方面發(fā)揮作用B 充當(dāng)各國中央銀行的國際銀行C 充當(dāng)各國主要金融產(chǎn)品的做市商D 充當(dāng)歐洲貨幣體系的中介C2清算風(fēng)險又被稱為A 信用風(fēng)險B System風(fēng)險C 市場風(fēng)險D Herstatt風(fēng)險D3Herstatt銀行的倒閉促成了巴塞爾委員會的成立，在成立之初，巴塞爾委員會代表了來自A G10國家的首腦B G10國家的中央銀行以及銀行監(jiān)管者C G8國家的中央銀行以及銀行監(jiān)管者D G8國家的首腦B4組成巴塞爾委員會的代表不包括下面哪個國家A 日本B 荷蘭C 俄羅斯D 盧森堡C5在日本的A銀行其銀行總部位于美國，那么對于A銀行而言，在巴塞爾委員會頒布的《銀行和外國機構(gòu)監(jiān)管規(guī)則》中，日本的監(jiān)管機構(gòu)和美國的監(jiān)管機構(gòu)分別被稱之為 日本監(jiān)管機構(gòu) 美國監(jiān)管機構(gòu)A 東道國監(jiān)管機構(gòu) 母國監(jiān)管機構(gòu)B 母國監(jiān)管機構(gòu) 東道國監(jiān)管機構(gòu)C 聯(lián)合監(jiān)管機構(gòu) 獨立監(jiān)管機構(gòu)D 協(xié)定國監(jiān)管機構(gòu) 定約國監(jiān)管機構(gòu)A6巴塞爾委員會的目標(biāo)是A 建立全球各個跨國銀行必須遵守的監(jiān)管體系B 取消監(jiān)管之間差異并確保充分監(jiān)管C 建立全球主要銀行必須遵守的風(fēng)險管理體系和內(nèi)控流程D 鼓勵各個國家銀行之間相互參股并混業(yè)經(jīng)營B7巴塞爾委員會擁有哪些權(quán)利？A要求G10國家銀行監(jiān)管當(dāng)局采納巴塞爾委員會的標(biāo)準(zhǔn)B對G10國家的主要銀行進行監(jiān)管檢查，對違規(guī)行為實施懲罰措施C規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和指南，以及推薦最佳實踐D推薦整套最佳管理方案，并要求各個銀行一旦采納必須完全遵循C8BASEL I協(xié)議為銀行的運作體出了一個通用的資本框架，其中所實施的最低資本標(biāo)準(zhǔn)是？A 根據(jù)銀行信用風(fēng)險資產(chǎn)的8%得出的最低資本B 根據(jù)銀行整體風(fēng)險資產(chǎn)的8%得出的最低資本C 根據(jù)銀行信用風(fēng)險和市場風(fēng)險資產(chǎn)的4%得出的最低資本D 根據(jù)銀行除操作風(fēng)險以外的其他風(fēng)險資產(chǎn)的4%得出的最低資本A9銀行的一般貸款損失準(zhǔn)備金是銀行持有的用以覆蓋難以完全量化的未來可能損失的資金，這類損失準(zhǔn)備金A 不可以作為資本充足率資本的一部分B 可以作為資本充足率資本的一部分C 只有銀行利潤率達到8%以上時，才能作為資本充足率資本的一部分D 巴塞爾協(xié)議并沒有對此做出詳細說明B10巴塞爾委員會發(fā)布的針對雙邊凈額結(jié)算和多邊凈額結(jié)算協(xié)議的修訂案，主要是用來認(rèn)可銀行對于A 衍生產(chǎn)品的信用暴露的處理B 市場風(fēng)險的市場暴露的處理C 操作風(fēng)險的風(fēng)險暴露的處理D 業(yè)務(wù)風(fēng)險的風(fēng)險暴露的處理A111996年巴塞爾委員會市場風(fēng)險修正案將下列哪些銀行持有的頭寸相應(yīng)的市場風(fēng)險納入?yún)f(xié)議中I 交易賬戶債券II 銀行賬戶債券III 外匯和期權(quán)IV 商品和股票V 銀行表外業(yè)務(wù)中的保函業(yè)務(wù)A I III VB I II VC I III IV VD I III IVD12市場風(fēng)險修正案首次允許銀行在滿足一系列定性和定量標(biāo)準(zhǔn)后，可以以下述那種模型為基礎(chǔ)計量市場風(fēng)險資本要求？A 敏感分析B 風(fēng)險價值C 壓力測試D 久期分析D132004年頒布的巴塞爾新資本協(xié)議提出了三大支柱，包括A 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險B 最低資本要求、監(jiān)管檢查、市場紀(jì)律C 資本監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管、流程監(jiān)管D 公司治理、混業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管B14BASEL II的資本計算覆蓋了下面哪些風(fēng)險A 信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、其他風(fēng)險B 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險C 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、其他風(fēng)險D 市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、其他風(fēng)險B15下面哪個國家或地區(qū)在通過立法確保BASEL II實施方面最為嚴(yán)格A OECDB 歐盟C G8集團D 北美自由貿(mào)易區(qū)B16除了制定巴塞爾協(xié)定和資本協(xié)議外，巴塞爾委員會的工作不包括下面哪項？A 電子銀行B 客戶盡職調(diào)查C 會計披露的審慎實踐D 國際貿(mào)易單據(jù)規(guī)范D第三章1資本負(fù)債率是通常代表了銀行杠桿經(jīng)營的程度。A 只有I及IIIB 只有II及IVC 只有III及IVD 只有I、III及IVB13以下什么因素對長期市場價格有最大影響？A．流動性 B. 經(jīng)濟因素 C. 黃金價格 D. 套利B14以下哪個描述是指遠期利率協(xié)議的結(jié)算日 A. 遠期利率協(xié)議成交的日期 B. 名義借貸開始的日期C. 確定參照利率的日期 D. 名義借貸到期的日期C15下圖表示的是哪種期權(quán)策略的收益/損失圖。如果該銀行改變主意，你可以不買這些債券。買入（多頭）看漲期權(quán)；B. 賣出（空頭）看漲期權(quán)；C. 賣出（空頭）看跌期權(quán)；D. 買入（多頭）看跌期權(quán)B21作為一個市場產(chǎn)品的做市商，銀行會如何報價？A．只對客戶報買入價 B. 對客戶和其他銀行報買入價和賣出價C．只對銀行報賣出價 B22某個公司發(fā)行了可轉(zhuǎn)換債券后，公司由于經(jīng)營上的問題導(dǎo)致股價持續(xù)下跌，這時該公司的可轉(zhuǎn)債的價格會發(fā)生怎樣的變化A 上升B 維持在面值水平C 下跌D 不變C23股票出售期權(quán)的買方：A. 有權(quán)利但沒有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn) B. 有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)C. 有權(quán)利但沒有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn) D. 有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)C24為什么交易員傾向于使用流動性高的工具來對沖相關(guān)證券的交易？A. 為了迅速執(zhí)行他們的對沖操作 B. 為了承擔(dān)更大風(fēng)險C. 為了改善銀行的流動性 D. 為了幫助經(jīng)紀(jì)人A25針對銀行交易的幾種策略，哪種會使得銀行面臨的風(fēng)險最低？A 交易席判斷策略B 充當(dāng)做市商策略C 匹配商戶策略D 戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略C26某個銀行作為利率掉期的賣方，支付給其國內(nèi)客戶（人民幣貸款客戶）歐洲市場30年期的國債利率，交換2年期歐洲市場國債利率。這些用途不包括下面哪一項？A 通過分析交易對手所有交易的當(dāng)前價值判斷信用風(fēng)險B 現(xiàn)金清算交易中可以一次得出清算的金額C 對于場外交易來說，可以對抵押物價值的充足性做出判斷D 可以了解市場需求和供給關(guān)系，進一步進行交易D第五章（包括部分第四章習(xí)題）1對于風(fēng)險信息，我們通常都會要求達到一些標(biāo)準(zhǔn)。盡管風(fēng)險信息一般都使用基于計算的數(shù)值，下面哪類風(fēng)險信息使用者最可能時常會需要估計數(shù)值A(chǔ) 交易員B 銀行高級管理層C 銀行風(fēng)險管理委員會D 銀行監(jiān)管機構(gòu)A10持有股票通常用什么方法來衡量風(fēng)險？外匯頭寸和銅期貨又分別以什么來衡量？ 股票 外匯 銅期貨A 股份數(shù)量 交易貨幣對應(yīng)的本幣金額 持有銅的市場價值B 股份數(shù)量 交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量 持有銅的磅數(shù)C 股份數(shù)量 交易貨幣中本幣數(shù)量 持有銅的磅數(shù)D 股份數(shù)量 交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量 持有銅的市場價值B11把未來交付的外匯、股票及商品頭寸按照一定的期限時段對頭寸進行合并處理，就形成了A 期限分布B 期限階段C 期限階梯D 期限結(jié)構(gòu)C12債券市場中，一般下面哪種債券的交易量最高A AAA級的公司債券B 政府債券C 可轉(zhuǎn)換債券D 公司發(fā)行的浮動票息債券B13對于流動性差債券的價格，通常A 用等價數(shù)量的政府債券基準(zhǔn)債券來衡量B 用等價數(shù)量的公司債券基準(zhǔn)來衡量C 在以政府債券為基準(zhǔn)的基準(zhǔn)債券上疊加一個價差D 在政府債券基準(zhǔn)和公司債券基準(zhǔn)加權(quán)平均得出C14對于衍生工具風(fēng)險的敏感度分析，應(yīng)該按照下面哪個程序進行？I、通過當(dāng)前市場價格衡量組合價值；II、按照預(yù)定數(shù)值改變其中一個市場價格同時保持其他價格不變；III、取得市場價格重新衡量組合市場價值；IV、記錄組合價值的差異；V、對所有市場價格重復(fù)數(shù)值變動、記錄組合市場價值、記錄組合價值的差異A I II III IV VB I II IV III VC I III II IV VD I IV III II V A15計算市場風(fēng)險對價格變化的敏感性是怎樣實現(xiàn)的？A. 同時改變所有的市場價格 B. 一次改變一個市場價格C. 同時改變一個幣種的所有市場價格 D. 比較市場收盤價與開盤價B16下面哪一個期權(quán)風(fēng)險值是測量期權(quán)價格對未來波動率變動的敏感度的？A. Vega C. Rho A17一個銀行如何比較兩個不同投資工具的市場風(fēng)險？A. 比較他們的本金 B. 分別計算兩個持有量的VaR并比較他們的價值C. 比較他們的到期日 D. 比較兩個工具的價值B18Delta是測量期權(quán)價格對以下哪一個量的敏感度的？A．時間 B 相關(guān)資產(chǎn)的利率 C 相關(guān)資產(chǎn)的價格 D 相關(guān)資產(chǎn)的波動率C19Gamma值何時會最大A 當(dāng)行權(quán)價格等于標(biāo)的資產(chǎn)價格時B 當(dāng)行權(quán)價格大于標(biāo)的資產(chǎn)價格時C 當(dāng)行權(quán)價格小于標(biāo)的資產(chǎn)價格時D 當(dāng)權(quán)證剛剛被創(chuàng)立時A20下面哪個指標(biāo)對看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的影響一致？A RhoB BetaC ThetaD VegaD21為什么一個銀行在計算VaR 的時候需要知道當(dāng)前持有資產(chǎn)的市場價值？C22一個99%的VaR所對應(yīng)的置信度是：% % C23一個銀行使用99%的置信度來計算VaR。支柱2要求重視支柱1中忽略的因素，支柱3則提出了披露要求。要求具有明確了的頭寸管理和流程，這其中不包括A 頭寸由交易室管理B 設(shè)置頭寸并進行監(jiān)控C 交易頭寸至少每周盯市，如按照模型定價，則模型參數(shù)逐日評估D 按照銀行風(fēng)險管理程序，交易頭寸應(yīng)定期報告給銀行高級管理層C371996年的市場風(fēng)險修正案提出了三級資本，有短期次級債務(wù)組成，這些次級債務(wù)必須滿足原始期限是多少年以上？A 1年B 2年C 3年D 5年B38三級資本的次級債務(wù)能否在到期前償還？A 除非監(jiān)管同意，到期前不可償還B 到期前一律不可以償還C 可以到期前償還D 只要滿足無擔(dān)保、次級、完全繳付，A39三級資本的數(shù)量不得超過用來支持市場風(fēng)險的一級資本數(shù)量的多少？A 100%B 200%C 250%D 300%C40計算合格資本時，應(yīng)遵循如何程序？A 首先計算信用風(fēng)險和操作風(fēng)險占用的一級資本和二級資本，然后市場風(fēng)險對應(yīng)的一級資本和三級資本（未使用的二級資本可以補充三級資本）B 首先計算信用風(fēng)險占用的一級資本和二級資本，然后市場風(fēng)險對應(yīng)的一級資本和三級資本（未使用的二級資本可以補充三級資本），最后是操作風(fēng)險所對應(yīng)的一級資本和二級資本C 首先計算信用風(fēng)險占用的一級資本和二級資本，然后市場風(fēng)險對應(yīng)的一級資本和三級資本（未使用的二級