【正文】 同股票的多空頭A22外匯風(fēng)險包含在銀行的A 交易賬戶但不包括銀行賬戶B 交易賬戶和銀行賬戶C 銀行賬戶但不包括在交易賬戶D 外匯賬戶和資產(chǎn)賬戶中，不包括在表外業(yè)務(wù)中B23對商品價格產(chǎn)生影響的因素不包括A 宏觀經(jīng)濟(jì)情況B 市場利率水平C 儲存和運輸成本D 政府財政盈余D24不同商品之間的價格關(guān)系變化的風(fēng)險叫做A 價格風(fēng)險B 基差風(fēng)險C 持有缺口風(fēng)險D 持有風(fēng)險B25BASEL II中針對商品風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)法，不包含下面哪種商品A 農(nóng)產(chǎn)品B 有色金屬C 黃金D 能源C26針對期權(quán)風(fēng)險的Delta+法，除了考慮Delta和Gamma，還考慮了什么風(fēng)險因素A、ThetaB、VegaC、RhoD、Beta系統(tǒng)性風(fēng)險B27商品風(fēng)險的簡化法中，每種商品的凈持倉頭寸的資本要求為A 8%B 15%C 10%D 12%B28商品風(fēng)險的簡化法中，每種商品的遠(yuǎn)期缺口風(fēng)險、基差風(fēng)險和持有風(fēng)險的資本要求為多頭頭寸和空頭頭寸之和的A 3%B 8%C 12%D 15%A第七章1標(biāo)準(zhǔn)法不具有以下一系列優(yōu)點A 規(guī)范性強B 靈活性大C 透明度高D 操作相對簡單B2內(nèi)部模型法改善了哪些標(biāo)準(zhǔn)法下的缺點A 能夠最為精確計量市場風(fēng)險B 可以按照不同類型工具市場價格的相關(guān)性將風(fēng)險抵消C 更加規(guī)范性D 透名度提高了B3VaR模型包括哪些方法I 參數(shù)法II 歷史模擬法III 蒙特卡羅模擬A IB I IIIC I IID I II IIID4VaR三個模型中，哪個模型無法對于非參數(shù)風(fēng)險進(jìn)行衡量A 參數(shù)法B 歷史模擬法C 蒙特卡羅模擬法D 標(biāo)準(zhǔn)測試法A5使用內(nèi)部模型法必須滿足哪些基本的要求A 風(fēng)險管理體系健全完整，有獨立的風(fēng)險控制部門，足夠的且接受過復(fù)雜市場風(fēng)險管理模型應(yīng)用培訓(xùn)人員B 模型有一段時間的風(fēng)險計量歷史紀(jì)錄，且有足夠的精確度C 銀行應(yīng)定期對模型進(jìn)行壓力測試，結(jié)果送交高級管理層，并體現(xiàn)在管理層和董事會所制定的交易政策和限額中D 模型的使用可以在一定范圍內(nèi)和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏差A(yù)BC6利用VaR模型法計算監(jiān)管資本時必須使用的置信度為A 95%B 90%C 99%D %C7VaR法告訴我們的是什么？A 說明了投資回報的概率，也說明了具體的回報金額B 說明了損失的概率，但是沒能說明具體的最大損失C 說明了損失的概率，也說明具體的最大損失D 說明了投資回報的概率，也說明了具體的投資收益情況B8除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)。銀行向國內(nèi)客戶收取了100萬手續(xù)費收入。A. 貶值；出售B. 升值；購入C. 升值；出售D. 貶值；購入C18貨幣互換交易相對于利率互換交易來說， A. 貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金，整個交易過程更加復(fù)雜，風(fēng)險敞口更大B. 貨幣互換需要在期初和期末交換本金，整個交易過程更加復(fù)雜，風(fēng)險敞口更大C. 貨幣互換需要在期初和期末交換本金，整個交易過程更加復(fù)雜，風(fēng)險敞口更小，整個交易過程更加簡單，風(fēng)險敞口更大B19假設(shè)某銀行買入一份倫敦交易所的合約。下面哪種銀行基本業(yè)務(wù)面臨著利率風(fēng)險A 提供網(wǎng)上支付工具并向客戶收取相應(yīng)的費用B 異地匯款業(yè)務(wù)C 存貸款業(yè)務(wù)D 貨幣兌換業(yè)務(wù)C17信用風(fēng)險和利率風(fēng)險相比，具有以下那些特性I 信用風(fēng)險一旦發(fā)生，造成的損失更大，因此信用風(fēng)險成為了銀行面臨的最大風(fēng)險II 信用風(fēng)險發(fā)生的概率肯定大于市場風(fēng)險事件發(fā)生的概率III 從組合的角度來看，信用風(fēng)險的發(fā)生往往更傾向于非系統(tǒng)性事件，而市場風(fēng)險的發(fā)生更傾向于系統(tǒng)性事件A I IIB I IIIC II IIID IB18信用風(fēng)險的緩釋手段不包括下面哪一種A 單筆貸款評級和貸款組合管理B 證券化和抵押品C 增加資產(chǎn)的內(nèi)生流動性D 現(xiàn)金流監(jiān)控和清收管理C19通過信用評級模型，銀行不可能做到下述哪一項A 估計貸款的違約概率B 預(yù)計貸款的信用損失C 確定貸款組合準(zhǔn)確的最大損失D 支持銀行貸款的決策和貸款利率的確定C20貸款組合管理的基本指導(dǎo)思路為下面的哪個選項A 集中資源分配在優(yōu)勢企業(yè)B 資產(chǎn)的分散，集中度風(fēng)險下降C 整合組合中各種資產(chǎn)的優(yōu)勢D 通過組合管理提升整個組合加權(quán)平均回報水平B21資產(chǎn)證券化能給銀行的風(fēng)險管理方面帶來怎樣的好處？I 提高銀行的流動性II 改善信用風(fēng)險狀況III 提升銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理水平IV 降低認(rèn)為風(fēng)險過高業(yè)務(wù)的風(fēng)險暴露，通過出售資產(chǎn)把資金配置到其他低風(fēng)險資產(chǎn)A I IVB I II IVC II III IVD I II III IVD22下面哪些因素能夠提高抵押物的價值I 抵押物在市場上具有更加高的流動性II 抵押物在市場上存在著較低的可銷售性III 抵押物的市場價值波動較高IV 抵押物價值和借款人經(jīng)營狀況關(guān)聯(lián)度較低A I II IIIB I IIC I IVD III IVC23現(xiàn)金流監(jiān)控和清收管理分別能夠直接影響信用風(fēng)險的三大驅(qū)動因素中的哪些因素？ 現(xiàn)金流監(jiān)控 清收管理A 風(fēng)險暴露 違約概率B 風(fēng)險暴露 違約損失率C 違約損失率 違約概率D 違約損失率 風(fēng)險暴露B24BASEL II的操作風(fēng)險包括以下哪些方面I 系統(tǒng)風(fēng)險和人員風(fēng)險II 外部事件風(fēng)險III 內(nèi)部程序風(fēng)險IV 戰(zhàn)略風(fēng)險V 法律風(fēng)險A I II IIIB I II III IV VC I II III VD I III IV VC25BASEL II除了針對操作風(fēng)險，還規(guī)定了其他的風(fēng)險，下面哪個風(fēng)險不屬于其它風(fēng)險A 戰(zhàn)略風(fēng)險B 法律風(fēng)險C 業(yè)務(wù)風(fēng)險D 聲譽風(fēng)險B26A銀行目前正打算把業(yè)務(wù)擴(kuò)展到日本市場，并推出在本國市場反響良好的帶有本國文化特色的金融產(chǎn)品，該銀行正面臨什么風(fēng)險？A 信用風(fēng)險和市場風(fēng)險B 戰(zhàn)略風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險C 戰(zhàn)略風(fēng)險和集中度風(fēng)險D 市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B27銀行賬戶的利率風(fēng)險主要來自于A 銀行債券賬戶的價值B 銀行持有的衍生產(chǎn)品的價值C 銀行本身業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)D 銀行持有的證券化資產(chǎn)的級別和結(jié)構(gòu)C28在經(jīng)濟(jì)繁榮的時候貸出過度的款項，而在經(jīng)濟(jì)衰退時成為壞賬，并削減了銀行的資本，使其在貸款能力下降。一般來說，該比率越高，意味著銀行面臨的償付風(fēng)險就A 越高B 越低C 沒有直接關(guān)系D 可能高也可能低A2銀行的高杠桿經(jīng)營的特性決定了，只要銀行獲取資金的成本低于銀行資產(chǎn)的平均資產(chǎn)收益水平，杠桿越高，銀行A 凈資產(chǎn)收益率越高B 總資產(chǎn)收益率越高C 不良資產(chǎn)率越高D 流動比率越高A3從通常的情形來看，銀行的高杠桿經(jīng)營特性會導(dǎo)致A 資產(chǎn)價值變動波動范圍的增大，風(fēng)險增加B 銀行流動性水平降低，償付風(fēng)險下降C 銀行總資產(chǎn)收益率上升，面臨更多競爭D 銀行收益水平波動的增加，即風(fēng)險增加D4資產(chǎn)（百萬美元）金額風(fēng)險權(quán)重（%）風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)本國政府債券20000現(xiàn)金1000一年以內(nèi)的其他銀行貸款1002020中小企業(yè)貸款550100550地方政府貸款24050120主要國際公司貸款100100100總計1200　790負(fù)債（百萬美元）金額　　資本80　　客戶存款（80%活期）920　　其他銀行借款200　　總計1200　　上表為某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重/風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)表，該銀行存在的主要問題為A 資本充足率低于8%B 資本負(fù)債比率高于12倍C 客戶存款中活期比率過高而流動性高的資產(chǎn)不多D 貸款比率過高C5中央銀行在維護(hù)金融穩(wěn)定的過程中，一般不可能扮演以下何種角色A 向需要融資的商業(yè)銀行提供再貼現(xiàn)B 成為商業(yè)銀行的最后貸款人C 向企業(yè)和個人提供貸款D 根據(jù)經(jīng)濟(jì)狀況和金融情況調(diào)整基礎(chǔ)利率水平C6下面各個論述中，錯誤的是A 個別銀行的償付危機通常只會對本地的經(jīng)濟(jì)造成較小影響，但一旦波及到整個銀行業(yè)，就會對整個宏觀經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)定產(chǎn)生影響B(tài) 金融穩(wěn)定和貨幣穩(wěn)定有著密切關(guān)系，一般央行確定了金融穩(wěn)定目標(biāo)，也就確定了貨幣穩(wěn)定目標(biāo)C 金融自由化削弱了國家在經(jīng)濟(jì)活動中所扮演的角色，加劇了銀行之間的競爭D 金融產(chǎn)品的創(chuàng)新增強了銀行向其他市場轉(zhuǎn)移風(fēng)險的能力B7當(dāng)銀行所面臨的下述何種情況一般不會構(gòu)成對金融穩(wěn)定的重大影響A 銀行系統(tǒng)的償付危機B 中央銀行持續(xù)以商業(yè)銀行的最后貸款人角色提供流動性支持C 幣值發(fā)生的重大的波動D 個別銀行和金融機構(gòu)的周期性倒閉D8巴塞爾委員會在制定BASEL I協(xié)議時確定了一系列目標(biāo)，下面哪個不屬于當(dāng)時確定的目標(biāo)A 為活躍銀行計量資本充足水平制定一個公平的框架B 加強國際銀行體系的強健和穩(wěn)定C 減少國際活躍銀行的不公平競爭D 增強G10集團(tuán)國際活躍銀行的風(fēng)險抵抗能力和國際競爭能力D9根據(jù)BASEL I風(fēng)險權(quán)重的規(guī)定，非OECD銀行1年以內(nèi)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重是多少？A 10%B 20%C 50%D 100%B10根據(jù)BASEL I風(fēng)險權(quán)重的規(guī)定，按揭貸款的居住類不動產(chǎn)優(yōu)先受償權(quán)的風(fēng)險權(quán)重是多少？A 10%B 20%C 50%D 100%C11根據(jù)BASEL I風(fēng)險權(quán)重的規(guī)定，無擔(dān)保個人貸款的風(fēng)險權(quán)重等同于下列哪一類債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重？A 按揭貸款中的居住類不動產(chǎn)抵押優(yōu)先受償權(quán)部分B 對非OECD銀行1年以下的債權(quán)C 公司貸款D 對OECD銀行1年以上的債權(quán)C12根據(jù)BASEL I風(fēng)險權(quán)重的規(guī)定，對OECD政府的貸款被視同為哪項資產(chǎn)相類似的風(fēng)險？A 期限在一年之內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險B 現(xiàn)金一樣，沒有風(fēng)險C 期限在3個月之內(nèi)的資產(chǎn)D 其他國家政府的債權(quán)B13一旦遵循實施了BASEL I，A 就必須按照BASEL I協(xié)議規(guī)定的計算風(fēng)險權(quán)重，各國監(jiān)管機構(gòu)沒有自己確定的權(quán)利B 可以完全由各個國家監(jiān)管機構(gòu)自行確定風(fēng)險權(quán)重的多少C 部分資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重可由各國監(jiān)管機構(gòu)自行確定D 必須按照BASEL I協(xié)議規(guī)定嚴(yán)格遵守風(fēng)險權(quán)重，除非獲得巴塞爾委員會的專門審議批準(zhǔn)C14BASEL I在風(fēng)險和資本之間設(shè)立了聯(lián)系，確定了目標(biāo)資本比率，即最低8%的比率，這個目標(biāo)資本比率指的是A 所有銀行的合格資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率B 國內(nèi)和國際銀行的合格資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率C 國內(nèi)銀行的合格資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率D 國際銀行的合格資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率Ｄ15在BASEL Ｉ中，最低監(jiān)管資本比率覆蓋了銀行的Ａ　　信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險Ｂ　　僅僅信用風(fēng)險Ｃ　　信用風(fēng)險和市場風(fēng)險Ｄ　　信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和其他風(fēng)險 Ｂ16信用資產(chǎn)除了以現(xiàn)金和實物資產(chǎn)表現(xiàn)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)，還通過各種形式出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表以外，這些業(yè)務(wù)包括A 擔(dān)保、承兌、保證和期權(quán)B 擔(dān)保、承兌、債券和保證C 擔(dān)保、承兌、股權(quán)和債券D 擔(dān)保、保證、期權(quán)和債券 A17下列主要的表外信用替代物，哪個轉(zhuǎn)換系數(shù)最低A 擔(dān)保B 票據(jù)發(fā)行便利C 有追索權(quán)的證券化D 原始期限小于一年的承諾D18針對表外信用替代物，A 各國監(jiān)管機構(gòu)可以根據(jù)本國的實際情況進(jìn)一部明確各種工具B 必須按照BASEL I的規(guī)定和范圍進(jìn)行轉(zhuǎn)換C 并不是所有的表外交易都可以轉(zhuǎn)換成等價的貸款進(jìn)入表內(nèi)衡量D 只能針對簡單的直接信用替代物轉(zhuǎn)換成表內(nèi)A19衍生工具具有下面哪些特性A 一般衍生工具都需要交換本金B(yǎng) 衍生產(chǎn)品交易過程中，銀行通常不會暴露全部面值C 衍生工具的信用風(fēng)險都小于貸款的信用風(fēng)險D 衍生工具的流動性都很高，由于杠桿高所以交易成本也高B20對于衍生產(chǎn)品采用盯市暴露法，相比于直接貸款權(quán)重為A 50%B 35%C 20%D 100%A21BASEL I規(guī)定了兩種計算衍生合約信用等價物的方法，包括A 即期暴露法和原始暴露法B 盯市暴露法和本金暴露法C 即期暴露法和盯市暴露法D 即期暴露法和本金暴露法A22在兩種計算衍生合約信用等價物的方法中，BASEL I鼓勵哪種？A 即期暴露法B 原始暴露法C 盯市暴露法D 本金暴露法A23在兩種計算衍生合約信用等價物的方法中