【正文】 第一章答案1關于銀行和金融服務公司之間的關系，下述表述中不正確的是哪個？A 銀行是指持有執(zhí)照并從事存貸款及支票簽收、發(fā)等業(yè)務結構B 金融服務公司提供除銀行以外業(yè)務的包括保險、養(yǎng)老金等金融產品機構C 銀行一定是一種金融服務公司，而金融服務公司不一定是銀行D 對銀行的監(jiān)管和對金融服務業(yè)監(jiān)管是不同的B2關于下面的描述，正確的是I 風險代表的是產生負面結果的可能性，而且是可以估計的II 風險事件將會給銀行帶來直接和間接的損失，最終都體現在財務損失III 非金融產品和金融產品的監(jiān)管都是為了保護消費者，沒有其他區(qū)別IV 銀行監(jiān)管不僅會對這個行業(yè)的產品和服務，對其中的每一個機構都會進行比較嚴格的監(jiān)管A II和IIIB I 和 IVC II 和 IVD IVB3銀行的資本結構不像其他傳統(tǒng)產業(yè)可以自由選擇，一般都受到最低資本要求和最低流動性水平要求；制定這些要求的是A 銀行董事會B 銀行股東大會C 行業(yè)協會D 所在地監(jiān)管當局D4BASEL II協議適用于銀行的監(jiān)管，并不適用于金融服務業(yè)。但是從目前來看，將BASEL II覆蓋大約8800家信用機構和2200家投資公司的，是A 日本B 美國C 英國和英聯邦體系D 歐盟D5銀行的經營失敗在給銀行職員、客戶以及雇員造成立即損害的同時，給整個宏觀經濟帶來損害的風險，這個風險叫做A 擠兌風險B 聯系風險C 系統(tǒng)性風險D 整體風險C6下面各個描述錯誤的是I 對于銀行的監(jiān)管，監(jiān)管當局需要考慮資本與流動性水平，通常把銀行資本和貸款的一定比例聯系，但這會忽略貸款的風險水平II 風險越高，需要的資本就越多III 違約率和就業(yè)率成反比，和市場利率呈正比，和宏觀經濟向好度呈反比A IIIB I 和IIIC I II IIID 上面都正確，沒有錯誤D7BASEL I只涵蓋了信用風險，并提出了8%的資本充足率水平；下面的那些業(yè)務是不包括在BASEL I協議中的A 持有的政府債權B 持有的其他銀行債權C 持有的股權和期權D 持有的企業(yè)及個人債權C8由于衍生產品的發(fā)展和期權定價模型的出現，推動了銀行的風險發(fā)展水平和能力，為此，1996年的市場風險修正案鼓勵監(jiān)管當局評估并接受銀行以下的哪一種風險定價模型A 風險價值VaRB 資本資產定價模型C 信用矩陣D 默頓模型A9BASEL II 協議中用以計算資本充足率的風險不包括下面哪一種？A 市場風險B 業(yè)務風險C 操作風險D 信用風險B101988年的BASEL I和2004年的BASEL II所共同覆蓋的風險為下面的哪一種？A 市場風險B 業(yè)務風險C 操作風險D 信用風險D11BASEL II和BASEL I相比，有著很大的不同，下面哪個不屬于其中的區(qū)別？A 更具彈性從而能夠適應不同銀行的需要B 具有強制性的合規(guī)性要求C 更高的風險敏感性D 關注于銀行的內部風險識別和衡量方法B12市場風險包括哪幾個具體的風險因素？A 利率風險、流動風險、匯率風險和價格風險B 利率風險、匯率風險、價格風險和衍生產品風險C 利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險D 利率風險、流動風險、匯率風險和結算風險C13以國債的收益率曲線來看，一般來說，期限越長，利率則會A 越低B 水平不變C 越高D 沒有規(guī)律可言C14某個銀行希望持有某五年期的債券，要考慮不同期限的融資渠道來滿足上述的投資，如果假定正確估計的正在不斷上升的市場利率，問該銀行應該采取下述哪個的融資策略？A 發(fā)行五年期固定利率的債券籌措資金B(yǎng) 發(fā)行五年期浮動利率的債券籌措資金C 發(fā)行十年期固定利率的債券籌措資金，即長借策略D 發(fā)行短期融資券籌措資金，即短借策略C15沿用上面的案例，從資產負債管理的角度來看，且對于市場收益率的變動無法準確預測，該銀行應該采取何種策略A 發(fā)行五年期固定利率的債券籌措資金B(yǎng) 發(fā)行五年期浮動利率的債券籌措資金C 發(fā)行十年期固定利率德債券籌措資金，即長借策略D 發(fā)行短期融資券籌措資金，即短借策略A16銀行所承擔的利率風險，除了來自于自營業(yè)務，即銀行的交易賬戶，還來自于基礎業(yè)務。下面哪種銀行基本業(yè)務面臨著利率風險A 提供網上支付工具并向客戶收取相應的費用B 異地匯款業(yè)務C 存貸款業(yè)務D 貨幣兌換業(yè)務C17信用風險和利率風險相比，具有以下那些特性I 信用風險一旦發(fā)生，造成的損失更大，因此信用風險成為了銀行面臨的最大風險II 信用風險發(fā)生的概率肯定大于市場風險事件發(fā)生的概率III 從組合的角度來看，信用風險的發(fā)生往往更傾向于非系統(tǒng)性事件，而市場風險的發(fā)生更傾向于系統(tǒng)性事件A I IIB I IIIC II IIID IB18信用風險的緩釋手段不包括下面哪一種A 單筆貸款評級和貸款組合管理B 證券化和抵押品C 增加資產的內生流動性D 現金流監(jiān)控和清收管理C19通過信用評級模型，銀行不可能做到下述哪一項A 估計貸款的違約概率B 預計貸款的信用損失C 確定貸款組合準確的最大損失D 支持銀行貸款的決策和貸款利率的確定C20貸款組合管理的基本指導思路為下面的哪個選項A 集中資源分配在優(yōu)勢企業(yè)B 資產的分散，集中度風險下降C 整合組合中各種資產的優(yōu)勢D 通過組合管理提升整個組合加權平均回報水平B21資產證券化能給銀行的風險管理方面帶來怎樣的好處？I 提高銀行的流動性II 改善信用風險狀況III 提升銀行的資產負債管理水平IV 降低認為風險過高業(yè)務的風險暴露，通過出售資產把資金配置到其他低風險資產A I IVB I II IVC II III IVD I II III IVD22下面哪些因素能夠提高抵押物的價值I 抵押物在市場上具有更加高的流動性II 抵押物在市場上存在著較低的可銷售性III 抵押物的市場價值波動較高IV 抵押物價值和借款人經營狀況關聯度較低A I II IIIB I IIC I IVD III IVC23現金流監(jiān)控和清收管理分別能夠直接影響信用風險的三大驅動因素中的哪些因素？ 現金流監(jiān)控 清收管理A 風險暴露 違約概率B 風險暴露 違約損失率C 違約損失率 違約概率D 違約損失率 風險暴露B24BASEL II的操作風險包括以下哪些方面I 系統(tǒng)風險和人員風險II 外部事件風險III 內部程序風險IV 戰(zhàn)略風險V 法律風險A I II IIIB I II III IV VC I II III VD I III IV VC25BASEL II除了針對操作風險，還規(guī)定了其他的風險，下面哪個風險不屬于其它風險A 戰(zhàn)略風險B 法律風險C 業(yè)務風險D 聲譽風險B26A銀行目前正打算把業(yè)務擴展到日本市場，并推出在本國市場反響良好的帶有本國文化特色的金融產品，該銀行正面臨什么風險？A 信用風險和市場風險B 戰(zhàn)略風險和業(yè)務風險C 戰(zhàn)略風險和集中度風險D 市場風險和操作風險B27銀行賬戶的利率風險主要來自于A 銀行債券賬戶的價值B 銀行持有的衍生產品的價值C 銀行本身業(yè)務的結構D 銀行持有的證券化資產的級別和結構C28在經濟繁榮的時候貸出過度的款項，而在經濟衰退時成為壞賬，并削減了銀行的資本，使其在貸款能力下降。這種現象叫做A 擠出效應B 羊群效應C 經濟周期伴隨效應D 經濟周期效應C292002年，美國繼安然和世通公司財務丑聞事件披露后，為企業(yè)財務信息披露設定標準和要求的規(guī)定是A 巴塞爾協定B 格拉斯法案C 國際會計準則D 薩班斯奧克斯利法案D30銀行的風險事件很容易導致系統(tǒng)性風險，這主要是因為A 銀行聯系著很多個人客戶B 銀行聯動著很多公司客戶C 銀行和國內經濟直接聯系D 銀行和國際經濟直接聯系C第二章1國際清算銀行的職能除了實施布雷頓森林協議并對國際清算進行監(jiān)管，還包括其它的職能。下面哪些不屬于國際清算銀行的職能范圍A 促進貨幣政策合作方面發(fā)揮作用B 充當各國中央銀行的國際銀行C 充當各國主要金融產品的做市商D 充當歐洲貨幣體系的中介C2清算風險又被稱為A 信用風險B System風險C 市場風險D Herstatt風險D3Herstatt銀行的倒閉促成了巴塞爾委員會的成立，在成立之初，巴塞爾委員會代表了來自A G10國家的首腦B G10國家的中央銀行以及銀行監(jiān)管者C G8國家的中央銀行以及銀行監(jiān)管者D G8國家的首腦B4組成巴塞爾委員會的代表不包括下面哪個國家A 日本B 荷蘭C 俄羅斯D 盧森堡C5在日本的A銀行其銀行總部位于美國，那么對于A銀行而言，在巴塞爾委員會頒布的《銀行和外國機構監(jiān)管規(guī)則》中，日本的監(jiān)管機構和美國的監(jiān)管機構分別被稱之為 日本監(jiān)管機構 美國監(jiān)管機構A 東道國監(jiān)管機構 母國監(jiān)管機構B 母國監(jiān)管機構 東道國監(jiān)管機構C 聯合監(jiān)管機構 獨立監(jiān)管機構D 協定國監(jiān)管機構 定約國監(jiān)管機構A6巴塞爾委員會的目標是A 建立全球各個跨國銀行必須遵守的監(jiān)管體系B 取消監(jiān)管之間差異并確保充分監(jiān)管C 建立全球主要銀行必須遵守的風險管理體系和內控流程D 鼓勵各個國家銀行之間相互參股并混業(yè)經營B7巴塞爾委員會擁有哪些權利？A要求G10國家銀行監(jiān)管當局采納巴塞爾委員會的標準B對G10國家的主要銀行進行監(jiān)管檢查，對違規(guī)行為實施懲罰措施C規(guī)范監(jiān)管標準和指南，以及推薦最佳實踐D推薦整套最佳管理方案，并要求各個銀行一旦采納必須完全遵循C8BASEL I協議為銀行的運作體出了一個通用的資本框架，其中所實施的最低資本標準是？A 根據銀行信用風險資產的8%得出的最低資本B 根據銀行整體風險資產的8%得出的最低資本C 根據銀行信用風險和市場風險資產的4%得出的最低資本D 根據銀行除操作風險以外的其他風險資產的4%得出的最低資本A9銀行的一般貸款損失準備金是銀行持有的用以覆蓋難以完全量化的未來可能損失的資金，這類損失準備金A 不可以作為資本充足率資本的一部分B 可以作為資本充足率資本的一部分C 只有銀行利潤率達到8%以上時，才能作為資本充足率資本的一部分D 巴塞爾協議并沒有對此做出詳細說明B10巴塞爾委員會發(fā)布的針對雙邊凈額結算和多邊凈額結算協議的修訂案，主要是用來認可銀行對于A 衍生產品的信用暴露的處理B 市場風險的市場暴露的處理C 操作風險的風險暴露的處理D 業(yè)務風險的風險暴露的處理A111996年巴塞爾委員會市場風險修正案將下列哪些銀行持有的頭寸相應的市場風險納入協議中I 交易賬戶債券II 銀行賬戶債券III 外匯和期權IV 商品和股票V 銀行表外業(yè)務中的保函業(yè)務A I III VB I II VC I III IV VD I III IVD12市場風險修正案首次允許銀行在滿足一系列定性和定量標準后，可以以下述那種模型為基礎計量市場風險資本要求？A 敏感分析B 風險價值C 壓力測試D 久期分析D132004年頒布的巴塞爾新資本協議提出了三大支柱，包括A 信用風險、市場風險、操作風險B 最低資本要求、監(jiān)管檢查、市場紀律C 資本監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管、流程監(jiān)管D 公司治理、混業(yè)經營、分業(yè)監(jiān)管B14BASEL II的資本計算覆蓋了下面哪些風險A 信用風險、操作風險、其他風險B 信用風險、市場風險、操作風險C 信用風險、市場風險、其他風險D 市場風險、操作風險、其他風險B15下面哪個國家或地區(qū)在通過立法確保BASEL II實施方面最為嚴格A OECDB 歐盟C G8集團D 北美自由貿易區(qū)B16除了制定巴塞爾協定和資本協議外，巴塞爾委員會的工作不包括下面哪項？A 電子銀行B 客戶盡職調查C 會計披露的審慎實踐D 國際貿易單據規(guī)范D第三章1資本負債率是通常代表了銀行杠桿經營的程度。一般來說，該比率越高，意味著銀行面臨的償付風險就A 越高B 越低C 沒有直接關系D 可能高也可能低A2銀行的高杠桿經營的特性決定了，只要銀行獲取資金的成本低于銀行資產的平均資產收益水平，杠桿越高，銀行A 凈資產收益率越高B 總資產收益率越高C 不良資產率越高D 流動比