【正文】 第一章答案1關(guān)于銀行和金融服務(wù)公司之間的關(guān)系，下述表述中不正確的是哪個(gè)？A 銀行是指持有執(zhí)照并從事存貸款及支票簽收、發(fā)等業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)B 金融服務(wù)公司提供除銀行以外業(yè)務(wù)的包括保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等金融產(chǎn)品機(jī)構(gòu)C 銀行一定是一種金融服務(wù)公司，而金融服務(wù)公司不一定是銀行D 對(duì)銀行的監(jiān)管和對(duì)金融服務(wù)業(yè)監(jiān)管是不同的B2關(guān)于下面的描述，正確的是I 風(fēng)險(xiǎn)代表的是產(chǎn)生負(fù)面結(jié)果的可能性，而且是可以估計(jì)的II 風(fēng)險(xiǎn)事件將會(huì)給銀行帶來(lái)直接和間接的損失，最終都體現(xiàn)在財(cái)務(wù)損失III 非金融產(chǎn)品和金融產(chǎn)品的監(jiān)管都是為了保護(hù)消費(fèi)者，沒(méi)有其他區(qū)別IV 銀行監(jiān)管不僅會(huì)對(duì)這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)其中的每一個(gè)機(jī)構(gòu)都會(huì)進(jìn)行比較嚴(yán)格的監(jiān)管A II和IIIB I 和 IVC II 和 IVD IVB3銀行的資本結(jié)構(gòu)不像其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可以自由選擇，一般都受到最低資本要求和最低流動(dòng)性水平要求；制定這些要求的是A 銀行董事會(huì)B 銀行股東大會(huì)C 行業(yè)協(xié)會(huì)D 所在地監(jiān)管當(dāng)局D4BASEL II協(xié)議適用于銀行的監(jiān)管，并不適用于金融服務(wù)業(yè)。但是從目前來(lái)看，將BASEL II覆蓋大約8800家信用機(jī)構(gòu)和2200家投資公司的，是A 日本B 美國(guó)C 英國(guó)和英聯(lián)邦體系D 歐盟D5銀行的經(jīng)營(yíng)失敗在給銀行職員、客戶以及雇員造成立即損害的同時(shí)，給整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)帶來(lái)?yè)p害的風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)叫做A 擠兌風(fēng)險(xiǎn)B 聯(lián)系風(fēng)險(xiǎn)C 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D 整體風(fēng)險(xiǎn)C6下面各個(gè)描述錯(cuò)誤的是I 對(duì)于銀行的監(jiān)管，監(jiān)管當(dāng)局需要考慮資本與流動(dòng)性水平，通常把銀行資本和貸款的一定比例聯(lián)系，但這會(huì)忽略貸款的風(fēng)險(xiǎn)水平II 風(fēng)險(xiǎn)越高，需要的資本就越多III 違約率和就業(yè)率成反比，和市場(chǎng)利率呈正比，和宏觀經(jīng)濟(jì)向好度呈反比A IIIB I 和IIIC I II IIID 上面都正確，沒(méi)有錯(cuò)誤D7BASEL I只涵蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)，并提出了8%的資本充足率水平；下面的那些業(yè)務(wù)是不包括在BASEL I協(xié)議中的A 持有的政府債權(quán)B 持有的其他銀行債權(quán)C 持有的股權(quán)和期權(quán)D 持有的企業(yè)及個(gè)人債權(quán)C8由于衍生產(chǎn)品的發(fā)展和期權(quán)定價(jià)模型的出現(xiàn)，推動(dòng)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展水平和能力，為此，1996年的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案鼓勵(lì)監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估并接受銀行以下的哪一種風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型A 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaRB 資本資產(chǎn)定價(jià)模型C 信用矩陣D 默頓模型A9BASEL II 協(xié)議中用以計(jì)算資本充足率的風(fēng)險(xiǎn)不包括下面哪一種？A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C 操作風(fēng)險(xiǎn)D 信用風(fēng)險(xiǎn)B101988年的BASEL I和2004年的BASEL II所共同覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)為下面的哪一種？A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C 操作風(fēng)險(xiǎn)D 信用風(fēng)險(xiǎn)D11BASEL II和BASEL I相比，有著很大的不同，下面哪個(gè)不屬于其中的區(qū)別？A 更具彈性從而能夠適應(yīng)不同銀行的需要B 具有強(qiáng)制性的合規(guī)性要求C 更高的風(fēng)險(xiǎn)敏感性D 關(guān)注于銀行的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和衡量方法B12市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括哪幾個(gè)具體的風(fēng)險(xiǎn)因素？A 利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B 利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C 利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D 利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C13以國(guó)債的收益率曲線來(lái)看，一般來(lái)說(shuō)，期限越長(zhǎng)，利率則會(huì)A 越低B 水平不變C 越高D 沒(méi)有規(guī)律可言C14某個(gè)銀行希望持有某五年期的債券，要考慮不同期限的融資渠道來(lái)滿足上述的投資，如果假定正確估計(jì)的正在不斷上升的市場(chǎng)利率，問(wèn)該銀行應(yīng)該采取下述哪個(gè)的融資策略？A 發(fā)行五年期固定利率的債券籌措資金B(yǎng) 發(fā)行五年期浮動(dòng)利率的債券籌措資金C 發(fā)行十年期固定利率的債券籌措資金，即長(zhǎng)借策略D 發(fā)行短期融資券籌措資金，即短借策略C15沿用上面的案例，從資產(chǎn)負(fù)債管理的角度來(lái)看，且對(duì)于市場(chǎng)收益率的變動(dòng)無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，該銀行應(yīng)該采取何種策略A 發(fā)行五年期固定利率的債券籌措資金B(yǎng) 發(fā)行五年期浮動(dòng)利率的債券籌措資金C 發(fā)行十年期固定利率德債券籌措資金，即長(zhǎng)借策略D 發(fā)行短期融資券籌措資金，即短借策略A16銀行所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)，除了來(lái)自于自營(yíng)業(yè)務(wù)，即銀行的交易賬戶，還來(lái)自于基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。下面哪種銀行基本業(yè)務(wù)面臨著利率風(fēng)險(xiǎn)A 提供網(wǎng)上支付工具并向客戶收取相應(yīng)的費(fèi)用B 異地匯款業(yè)務(wù)C 存貸款業(yè)務(wù)D 貨幣兌換業(yè)務(wù)C17信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)相比，具有以下那些特性I 信用風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，造成的損失更大，因此信用風(fēng)險(xiǎn)成為了銀行面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)II 信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率肯定大于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率III 從組合的角度來(lái)看，信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生往往更傾向于非系統(tǒng)性事件，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生更傾向于系統(tǒng)性事件A I IIB I IIIC II IIID IB18信用風(fēng)險(xiǎn)的緩釋手段不包括下面哪一種A 單筆貸款評(píng)級(jí)和貸款組合管理B 證券化和抵押品C 增加資產(chǎn)的內(nèi)生流動(dòng)性D 現(xiàn)金流監(jiān)控和清收管理C19通過(guò)信用評(píng)級(jí)模型，銀行不可能做到下述哪一項(xiàng)A 估計(jì)貸款的違約概率B 預(yù)計(jì)貸款的信用損失C 確定貸款組合準(zhǔn)確的最大損失D 支持銀行貸款的決策和貸款利率的確定C20貸款組合管理的基本指導(dǎo)思路為下面的哪個(gè)選項(xiàng)A 集中資源分配在優(yōu)勢(shì)企業(yè)B 資產(chǎn)的分散，集中度風(fēng)險(xiǎn)下降C 整合組合中各種資產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)D 通過(guò)組合管理提升整個(gè)組合加權(quán)平均回報(bào)水平B21資產(chǎn)證券化能給銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理方面帶來(lái)怎樣的好處？I 提高銀行的流動(dòng)性II 改善信用風(fēng)險(xiǎn)狀況III 提升銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理水平IV 降低認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，通過(guò)出售資產(chǎn)把資金配置到其他低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)A I IVB I II IVC II III IVD I II III IVD22下面哪些因素能夠提高抵押物的價(jià)值I 抵押物在市場(chǎng)上具有更加高的流動(dòng)性II 抵押物在市場(chǎng)上存在著較低的可銷售性III 抵押物的市場(chǎng)價(jià)值波動(dòng)較高IV 抵押物價(jià)值和借款人經(jīng)營(yíng)狀況關(guān)聯(lián)度較低A I II IIIB I IIC I IVD III IVC23現(xiàn)金流監(jiān)控和清收管理分別能夠直接影響信用風(fēng)險(xiǎn)的三大驅(qū)動(dòng)因素中的哪些因素？ 現(xiàn)金流監(jiān)控 清收管理A 風(fēng)險(xiǎn)暴露 違約概率B 風(fēng)險(xiǎn)暴露 違約損失率C 違約損失率 違約概率D 違約損失率 風(fēng)險(xiǎn)暴露B24BASEL II的操作風(fēng)險(xiǎn)包括以下哪些方面I 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和人員風(fēng)險(xiǎn)II 外部事件風(fēng)險(xiǎn)III 內(nèi)部程序風(fēng)險(xiǎn)IV 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)V 法律風(fēng)險(xiǎn)A I II IIIB I II III IV VC I II III VD I III IV VC25BASEL II除了針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)，還規(guī)定了其他的風(fēng)險(xiǎn)，下面哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不屬于其它風(fēng)險(xiǎn)A 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B 法律風(fēng)險(xiǎn)C 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B26A銀行目前正打算把業(yè)務(wù)擴(kuò)展到日本市場(chǎng)，并推出在本國(guó)市場(chǎng)反響良好的帶有本國(guó)文化特色的金融產(chǎn)品，該銀行正面臨什么風(fēng)險(xiǎn)？A 信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和集中度風(fēng)險(xiǎn)D 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B27銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于A 銀行債券賬戶的價(jià)值B 銀行持有的衍生產(chǎn)品的價(jià)值C 銀行本身業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)D 銀行持有的證券化資產(chǎn)的級(jí)別和結(jié)構(gòu)C28在經(jīng)濟(jì)繁榮的時(shí)候貸出過(guò)度的款項(xiàng)，而在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)成為壞賬，并削減了銀行的資本，使其在貸款能力下降。這種現(xiàn)象叫做A 擠出效應(yīng)B 羊群效應(yīng)C 經(jīng)濟(jì)周期伴隨效應(yīng)D 經(jīng)濟(jì)周期效應(yīng)C292002年，美國(guó)繼安然和世通公司財(cái)務(wù)丑聞事件披露后，為企業(yè)財(cái)務(wù)信息披露設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)和要求的規(guī)定是A 巴塞爾協(xié)定B 格拉斯法案C 國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則D 薩班斯奧克斯利法案D30銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件很容易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這主要是因?yàn)锳 銀行聯(lián)系著很多個(gè)人客戶B 銀行聯(lián)動(dòng)著很多公司客戶C 銀行和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)直接聯(lián)系D 銀行和國(guó)際經(jīng)濟(jì)直接聯(lián)系C第二章1國(guó)際清算銀行的職能除了實(shí)施布雷頓森林協(xié)議并對(duì)國(guó)際清算進(jìn)行監(jiān)管，還包括其它的職能。下面哪些不屬于國(guó)際清算銀行的職能范圍A 促進(jìn)貨幣政策合作方面發(fā)揮作用B 充當(dāng)各國(guó)中央銀行的國(guó)際銀行C 充當(dāng)各國(guó)主要金融產(chǎn)品的做市商D 充當(dāng)歐洲貨幣體系的中介C2清算風(fēng)險(xiǎn)又被稱為A 信用風(fēng)險(xiǎn)B System風(fēng)險(xiǎn)C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D Herstatt風(fēng)險(xiǎn)D3Herstatt銀行的倒閉促成了巴塞爾委員會(huì)的成立，在成立之初，巴塞爾委員會(huì)代表了來(lái)自A G10國(guó)家的首腦B G10國(guó)家的中央銀行以及銀行監(jiān)管者C G8國(guó)家的中央銀行以及銀行監(jiān)管者D G8國(guó)家的首腦B4組成巴塞爾委員會(huì)的代表不包括下面哪個(gè)國(guó)家A 日本B 荷蘭C 俄羅斯D 盧森堡C5在日本的A銀行其銀行總部位于美國(guó)，那么對(duì)于A銀行而言，在巴塞爾委員會(huì)頒布的《銀行和外國(guó)機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)則》中，日本的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和美國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)分別被稱之為 日本監(jiān)管機(jī)構(gòu) 美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)A 東道國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu) 母國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)B 母國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu) 東道國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)C 聯(lián)合監(jiān)管機(jī)構(gòu) 獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)D 協(xié)定國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu) 定約國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)A6巴塞爾委員會(huì)的目標(biāo)是A 建立全球各個(gè)跨國(guó)銀行必須遵守的監(jiān)管體系B 取消監(jiān)管之間差異并確保充分監(jiān)管C 建立全球主要銀行必須遵守的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)控流程D 鼓勵(lì)各個(gè)國(guó)家銀行之間相互參股并混業(yè)經(jīng)營(yíng)B7巴塞爾委員會(huì)擁有哪些權(quán)利？A要求G10國(guó)家銀行監(jiān)管當(dāng)局采納巴塞爾委員會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)B對(duì)G10國(guó)家的主要銀行進(jìn)行監(jiān)管檢查，對(duì)違規(guī)行為實(shí)施懲罰措施C規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和指南，以及推薦最佳實(shí)踐D推薦整套最佳管理方案，并要求各個(gè)銀行一旦采納必須完全遵循C8BASEL I協(xié)議為銀行的運(yùn)作體出了一個(gè)通用的資本框架，其中所實(shí)施的最低資本標(biāo)準(zhǔn)是？A 根據(jù)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的8%得出的最低資本B 根據(jù)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的8%得出的最低資本C 根據(jù)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的4%得出的最低資本D 根據(jù)銀行除操作風(fēng)險(xiǎn)以外的其他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的4%得出的最低資本A9銀行的一般貸款損失準(zhǔn)備金是銀行持有的用以覆蓋難以完全量化的未來(lái)可能損失的資金，這類損失準(zhǔn)備金A 不可以作為資本充足率資本的一部分B 可以作為資本充足率資本的一部分C 只有銀行利潤(rùn)率達(dá)到8%以上時(shí)，才能作為資本充足率資本的一部分D 巴塞爾協(xié)議并沒(méi)有對(duì)此做出詳細(xì)說(shuō)明B10巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的針對(duì)雙邊凈額結(jié)算和多邊凈額結(jié)算協(xié)議的修訂案，主要是用來(lái)認(rèn)可銀行對(duì)于A 衍生產(chǎn)品的信用暴露的處理B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)暴露的處理C 操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)暴露的處理D 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)暴露的處理A111996年巴塞爾委員會(huì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案將下列哪些銀行持有的頭寸相應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)納入?yún)f(xié)議中I 交易賬戶債券II 銀行賬戶債券III 外匯和期權(quán)IV 商品和股票V 銀行表外業(yè)務(wù)中的保函業(yè)務(wù)A I III VB I II VC I III IV VD I III IVD12市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案首次允許銀行在滿足一系列定性和定量標(biāo)準(zhǔn)后，可以以下述那種模型為基礎(chǔ)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求？A 敏感分析B 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C 壓力測(cè)試D 久期分析D132004年頒布的巴塞爾新資本協(xié)議提出了三大支柱，包括A 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)B 最低資本要求、監(jiān)管檢查、市場(chǎng)紀(jì)律C 資本監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管、流程監(jiān)管D 公司治理、混業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管B14BASEL II的資本計(jì)算覆蓋了下面哪些風(fēng)險(xiǎn)A 信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)B 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)C 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)D 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)B15下面哪個(gè)國(guó)家或地區(qū)在通過(guò)立法確保BASEL II實(shí)施方面最為嚴(yán)格A OECDB 歐盟C G8集團(tuán)D 北美自由貿(mào)易區(qū)B16除了制定巴塞爾協(xié)定和資本協(xié)議外，巴塞爾委員會(huì)的工作不包括下面哪項(xiàng)？A 電子銀行B 客戶盡職調(diào)查C 會(huì)計(jì)披露的審慎實(shí)踐D 國(guó)際貿(mào)易單據(jù)規(guī)范D第三章1資本負(fù)債率是通常代表了銀行杠桿經(jīng)營(yíng)的程度。一般來(lái)說(shuō)，該比率越高，意味著銀行面臨的償付風(fēng)險(xiǎn)就A 越高B 越低C 沒(méi)有直接關(guān)系D 可能高也可能低A2銀行的高杠桿經(jīng)營(yíng)的特性決定了，只要銀行獲取資金的成本低于銀行資產(chǎn)的平均資產(chǎn)收益水平，杠桿越高，銀行A 凈資產(chǎn)收益率越高B 總資產(chǎn)收益率越高C 不良資產(chǎn)率越高D 流動(dòng)比