金融風(fēng)險管理概論ppt課件(參考版)
2025-01-13 04:01本頁面
【正文】 金融風(fēng)險管理的程序 ?管理方案的實施和監(jiān)控 ?風(fēng)險報告 ?金融風(fēng)險管理的評估 ?風(fēng)險確認和審計 復(fù)習(xí)題 ? 按金融風(fēng)險的性質(zhì)，金融風(fēng)險的分類？ ? 按風(fēng)險是否可分散，金融風(fēng)險的分類？ ? 金融風(fēng)險管理的概念？程序？ 。 金融風(fēng)險管理的程序 ?金融風(fēng)險的識別和分析 ?金融風(fēng)險管理策略的選擇和管理方案的設(shè)計 ?風(fēng)險控制法 ：在損失發(fā)生之前，運用各種控制工具，力求消除各種隱患，減少風(fēng)險發(fā)生的因素，將損失的嚴(yán)重后果較少對最低程度。 ? 有利于社會資源的優(yōu)化配置。 金融風(fēng)險管理的目的 金融風(fēng)險管理 通過消除和盡量減輕金融風(fēng)險的不利影響，改善微觀經(jīng)濟實體的經(jīng)營管理，從而對整個宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定和發(fā)展起到促進作用，主要表現(xiàn)在以下方面： ? 減少現(xiàn)金流動，提供安全穩(wěn)定的籌資環(huán)境。 金融參與者對待風(fēng)險的態(tài)度 金融風(fēng)險管理的內(nèi)涵 ? 金融風(fēng)險管理 是指各經(jīng)濟實體在籌集和經(jīng)營資金的過程中，對金融風(fēng)險進行 識別 、 衡量和 分析 ，并在此基礎(chǔ)上有效地控制與處置金融風(fēng)險，用最低成本即用最經(jīng)濟合理的方法來實現(xiàn)最大安全保障的科學(xué)管理方法。 金融參與者對待風(fēng)險的態(tài)度 ? 分散風(fēng)險 (Diversify risk)：很多大的公司和機構(gòu)往往通過持有多種不同種類的并且相關(guān)程度很低的資產(chǎn)來起到有效降低風(fēng)險的目的。 ? 規(guī)避風(fēng)險 (Avoid risk)：一些公司認為，只要通過精細的管理，他們就可以規(guī)避各種金融風(fēng)險的影響。 金融風(fēng)險的經(jīng)濟影響 ? 對微觀經(jīng)濟的影響 ? 給經(jīng)濟主體帶來直接或潛在的損失； ? 增大了經(jīng)營管理成本和交易成本，降低了部門生產(chǎn)率和資金利用率。想想還有近兩個月才能收工，想想合約里還有四部影片要拍，怎么挨過去？” ? ——華誼兄弟股價分別下跌了 %、 %。 ? 馮小剛微博 馮小剛?cè)鰝€嬌價值過億 ? ——“拍了三個多月，每天風(fēng)里土里，咬不完的牙著不完的急，漸漸度日如年。 ? 金融危機導(dǎo)致制造業(yè)企業(yè)倒閉 ? 非系統(tǒng)性風(fēng)險： 指一種與特定公司或特定行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險。 ? 它無法通過資產(chǎn)組合分散。PDF ? 無法履行貸款承諾或無法不能及時滿足客戶提現(xiàn)要求 ? 流動性與盈利性，反比 國家風(fēng)險 ? 國家風(fēng)險 ：指由于國家政治、經(jīng)濟、社會等方面的重大變化而給經(jīng)濟主體造成損失的可能性。它包括市場流動性風(fēng)險和現(xiàn)金流動性風(fēng)險。 ? 案例： 2022年 3月，法國興業(yè)銀行，交易員，因越權(quán)交易造成數(shù)十億歐元的損失。里森，頻頻利用 “ 88888”賬戶吸收下屬的交易差錯，越權(quán)交易金融衍生品， 億英鎊的巨額虧損，破產(chǎn)。主要來自技術(shù)和組織兩個層面。 ? 2022年，美國貝爾斯登被收購。 信用風(fēng)險 ? 信用風(fēng)險 (Credit risk)：指由于借款人或市場交易對手的違約而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。 LCTM的主要管理者有 3位諾獎得主 —— 布萊克、斯科爾斯、默頓，我們很難想象由一群金融天才經(jīng)營的公司會有這樣的命運。 市場風(fēng)險 ? 證券投資風(fēng)險 ：證券價格的不確定變化導(dǎo)致行為人遭受損失的不確定性。 資產(chǎn)負債表 保險公司利差益 /損 市場風(fēng)險 ? 匯率風(fēng)險 ：由于匯率變動使某一經(jīng)濟活動主體蒙受損失的可能性。 ? 內(nèi)部因素和外部因素的相互
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