經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)微積分極限存在準(zhǔn)則(參考版)
2024-09-03 12:38本頁面
【正文】 ⒋ 完備的結(jié)構(gòu)式模型的矩陣表示 ? 習(xí)慣上用 Y表示內(nèi)生變量， X表示先決變量， μ表示隨機(jī)項(xiàng)， β 表示內(nèi)生變量的結(jié)構(gòu)參數(shù)， γ表示先決變量的結(jié)構(gòu)參數(shù)，如果模型中有常數(shù)項(xiàng)，可以看成為一個(gè)外生的虛變量，它的觀測值始終取 1。 ⒊ 完備的結(jié)構(gòu)式模型 ? 具有 g個(gè)內(nèi)生變量、 k個(gè)先決變量、 g個(gè)結(jié)構(gòu)方程的模型被稱為完備的結(jié)構(gòu)式模型。 ? 各個(gè)結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)被稱為結(jié)構(gòu)參數(shù)（ Structural Parameters or Coefficients ） 。 二、結(jié)構(gòu)式模型 Structural Model ⒈ 定義 ? 根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接結(jié)構(gòu)關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)稱為結(jié)構(gòu)式模型。 ? 滯后內(nèi)生變量是聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中重要的不可缺少的一部分變量 ， 用以反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性與連續(xù)性 。 ? 一般情況下，外生變量與隨機(jī)項(xiàng)不相關(guān)。 ? 外生變量影響系統(tǒng)，但本身不受系統(tǒng)的影響。 ? 一般情況下 ， 內(nèi)生變量與隨機(jī)項(xiàng)相關(guān)，即 C o v Y E Y E Y Ei i i i i i( , ) (( ( ))( ( )))? ? ?? ? ?0)()()()()))(((??????iiiiiiiiiYEEYEYEYEYE????? 在聯(lián)立方程模型中，內(nèi)生變量既作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。 ? 內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決定的，同時(shí)也對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響。 若干基本概念 一、 變量 二、 結(jié)構(gòu)式模型 三、 簡化式模型 四、 參數(shù)關(guān)系體系 一、變量 ⒈ 內(nèi)生變量 （ Endogenous Variables） ? 對聯(lián)立方程模型系統(tǒng)而言，已經(jīng)不能用被解釋變量與解釋變量來劃分變量，而將變量分為內(nèi)生變量和外生變量兩大類。 ? 這就從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法上提出了聯(lián)立方程問題。 ? 如果用單方程模型的方法估計(jì)某一個(gè)方程，將損失 不同方程之間相關(guān)性信息。 ? 為什么？ ????????????????tttttttttttGICYYYIYC21210110???????⒊ 損失方程之間的相關(guān)性信息問題 ? 聯(lián)立方程模型系統(tǒng)中每個(gè)隨機(jī)方程之間往往存在某種相關(guān)性。 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法中的聯(lián)立方程問題 ⒈ 隨機(jī)解釋變量問題 ? 解釋變量中出現(xiàn)隨機(jī)變量，而且與誤差項(xiàng)相關(guān)。 ? 將政府消費(fèi)額 G由系統(tǒng)外部給定，其他內(nèi)生。 “系統(tǒng)”的相對性 ? 相互依存、互為因果，而不是單向因果關(guān)系 。 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的討論 167。 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的識(shí)別 ? 167。 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的提出 ? 167。 如果忽略存在結(jié)構(gòu)變化這一特征 ， 則上面模型能夠作為一個(gè)可接受的模型 ， 并可進(jìn)一步檢驗(yàn)： tttttt PPPXQ ???? ???? )/l n ()/l n (ln 011010)()( 010 ttttt pppxq ????? （ ）（ ） （ ） 取 ?=5%， RESET檢驗(yàn)表明可能存在遺漏相關(guān)變量的設(shè)定偏誤，這時(shí) RSS的值也有所增大，而且CHOW檢驗(yàn) 也表明存在明顯的結(jié)構(gòu)變化。 進(jìn)一步考察模型的約化問題 : 首先，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ? tttttPPXQ??????????011110lnlnlnlntttt ppxq 01 ???? () () () () 該模型是由 “ 一般模型 ” 去掉滯后變量得到，相當(dāng)于對滯后變量施加了零約束，由受約束的 F檢驗(yàn)得檢驗(yàn)值 F=，相伴概率 p=，可見： 在 5%的顯著性水平下，可接受該約束。 初始的一般模型設(shè)定為： 11 ?? ???? tttt xxqq100111 3 9 2 1 2 ?? ???? tttt pppp （ ） () () () () () () () 給定 5%的顯著性水平，可以判斷，盡管若干個(gè)變量的 t檢驗(yàn)不顯著，但總體上 看 ，不存在模型的相關(guān)變量遺漏與函數(shù)形式的設(shè)定偏誤問題，而且參數(shù)也具有穩(wěn)定性。 ，曾以傳統(tǒng)的建模方法建立了 1981—1994年間的中國城鎮(zhèn)居民食品消費(fèi)需求模型。 第六，模型具有簡潔性 (parsimonious)，即在具有相同解釋能力的情況下，一個(gè)擁有較少解釋變量的模型優(yōu)于擁有較多解釋變量的模型。 第四，模型具有恒定的參數(shù) (constant parameters)。 第二，模型必須與經(jīng)濟(jì)理論相一致（ consistent with economic theory） 。 ? 亨德瑞給出了一個(gè) 約化模型的基本準(zhǔn)則 ： 第一，模型必須具有數(shù)據(jù)一致 (datacoherent)性，即模型能夠正確地解釋已有的數(shù)據(jù) 。各約化步驟往往是需要反復(fù)進(jìn)行的，約化步驟的順序也需要靈活按排。nn b??lim 存在的證明及求法如下： 證 ),2,1(111111110??????????????????????????????????????????????????
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