經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)微積分函數(shù)的極限(參考版)
2024-09-03 12:44本頁(yè)面
【正文】 (2)如果 X2與 X1不相關(guān)，則 ?1的估計(jì)滿足無(wú)偏性與一致性；但這時(shí) ?0的估計(jì)卻是有偏的。 1. 遺漏相關(guān)變量偏誤 采用遺漏相關(guān)變量的模型進(jìn)行估計(jì)而帶來(lái)的偏誤稱為 遺漏相關(guān)變量偏誤 （ omitting relevant variable bias）。 3. 錯(cuò)誤的函數(shù)形式 (wrong functional form) ? 例如 ，如果 “ 真實(shí) ” 的回歸函數(shù)為 : ??? eXAXY 21 21?但卻將模型設(shè)定為 : vXXY ???? 22110 ???二、模型設(shè)定偏誤的后果 ? 當(dāng)模型設(shè)定出現(xiàn)偏誤時(shí)，模型估計(jì)結(jié)果也會(huì)與 “ 實(shí)際 ” 有偏差。 這類錯(cuò)誤稱為 遺漏相關(guān)變量 。 模型設(shè)定偏誤問(wèn)題 一、 模型設(shè)定偏誤的類型 二、 模型設(shè)定偏誤的后果 三、 模型設(shè)定偏誤的檢驗(yàn) 一、模型設(shè)定偏誤的類型 ? 模型設(shè)定偏誤主要有兩大類 : (1)關(guān)于解釋變量選取的偏誤 ，主要包括 漏選相關(guān)變量 和 多選無(wú)關(guān)變量 ， (2)關(guān)于模型函數(shù)形式選取的偏誤 。 如果同時(shí)考慮檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷男蛄邢嚓P(guān)性以及赤池信息準(zhǔn)則 ， 發(fā)現(xiàn)： 滯后 4階或 5階的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ筒痪哂?1階自相關(guān)性 ， 而且也擁有較小的 AIC值 ， 這時(shí) 判斷結(jié)果 是 :GDP與 CONS有雙向的格蘭杰因果關(guān)系 ， 即相互影響 。 但在 2階滯后時(shí)，檢驗(yàn)的模型存在 1階自相關(guān)性。 表 5 . 2 . 3 中國(guó) G D P 與消費(fèi)支出（億元） 年份 人均居民消費(fèi) CONS P 人均 GD P GDPP 年份 人均居民消費(fèi) CONS P 人均 GD P GDPP 1978 1990 18319. 5 1979 1991 10315. 9 21280. 4 1980 1992 12459. 8 25863. 7 1981 1993 15682. 4 34500. 7 1982 1994 20809. 8 46690. 7 1983 1995 26944. 5 58510. 5 1984 1996 32152. 3 68330. 4 1985 4589 1997 34854. 6 74894. 2 1986 5175 10132. 8 1998 36921. 1 79003. 3 1987 11784. 7 1999 39334. 4 82673. 1 1988 14704. 0 2020 42911. 9 89112. 5 1989 16466. 0 取兩階滯后， Eviews給出的估計(jì)結(jié)果為： P ai r wis e G r an ger Ca us al i t y T es ts S am pl e: 1 978 200 0 Lags : 2 Nul l H y p othes i s : O bs F S tati s t i c P r oba bi l i t y G DP doe s n ot G r an ger C aus e CO N S 21 49 08 CO NS doe s n ot G r an ger Caus e G D P 25 50 判斷： ?=5%，臨界值 (2,17)= 拒絕“ GDP不是 CONS的格蘭杰原因”的假設(shè)，不拒絕“ CONS不是 GDP的格蘭杰原因”的假設(shè)。 因此， 一般而言 ，常進(jìn)行不同滯后期長(zhǎng)度的檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭须S機(jī)誤差項(xiàng)不存在序列相關(guān)的滯后期長(zhǎng)度來(lái)選取滯后期。 注意： 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) 對(duì)于滯后期長(zhǎng)度的選擇有時(shí)很敏感。 分別做包含與不包含 X滯后項(xiàng)的回歸，記前者與后者的殘差平方和分別為 RSSU、 RSSR；再計(jì)算 F統(tǒng)計(jì)量： )/(/)(knR SSmR SSR SSFUUR???k為無(wú)約束回歸模型的待估參數(shù)的個(gè)數(shù)。 格蘭杰檢驗(yàn)是通過(guò)受約束的 F檢驗(yàn) 完成的。 如果直接對(duì)下式作 OLS回歸 tttt PXY ???? ???? 210ttt PXY 4 2 6 1 1 ????（ ） () () 得， 可見(jiàn)該模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)具有序列相關(guān)性， 四、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) ? 自回歸分布滯后模型旨在揭示：某變量的變化受其自身及其他變量過(guò)去行為的影響。 長(zhǎng)期貨幣流通量模型 可設(shè)定為： tttet PXY ???? ???? 210由于長(zhǎng)期貨幣流通需求量不可觀測(cè)，作局部調(diào)整 : )( 11 ?? ??? tettt YYYY ?(*) (**) 將（ *）式代入（ **）得 短期貨幣流通量需求模型 ： ttttt YPXY ????????? ?????? ? 1210 )1( 表 中國(guó)貨幣流通量、貸款額、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)歷史數(shù)據(jù) 單位：億元，上年 =1 00 年度 貸幣流通量 Y 民民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) P 貸款額 X 年度 貸幣流 通量 Y 民民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) P 貸款額 X 1978 1850 1990 176 80. 7 1979 1991 213 37. 8 1980 1992 263 22. 9 1981 1993 329 43. 1 1982 102 1994 7288 .6 125 39976 1983 102 1995 505 44. 1 1984 1996 611 56. 6 1985 1997 101 77. 6 749 14. 1 1986 107 1998 112 04. 2 865 24. 1 1987 199
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