應用統(tǒng)計分析部分doc19-質量工具(參考版)
2024-08-21 15:44本頁面
【正文】 ② VAR 與 ? 成負相關； VAR 與時間范圍成正相關 ③模擬次數(shù)的選?。涸??? 時，估計臨界值的概率超過 95%的模擬次數(shù)至少為 576 次；估計臨界值的概率超過 96%的模擬次數(shù)至少為 4600 次。 Step4:找出全部模擬變化值最“左側”的 5%的絕對值就是日 VAR。 It=t1(初始值 )=股票市 場指數(shù)值 Step2:把 1001 個市場指數(shù)數(shù)據(jù)利用市場指數(shù)收益率測算 公式： 轉化為 1000 個市場指數(shù)收益率序列。即 ② 直接由樣本構造分位數(shù) Yq. 即 ??? ?? ni iny yYlyF 11 )()(??? ?? yY yYylii ?若若01)()(1 qFyq ??? ?)(1 qFyq ??? ?)(1 qFyq ??? ?此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 18 例：假定基金當前價值為 1000 萬元，基金經(jīng)理的目標是計算基金在 95%置信水平上（即 ? =）的每日 VAR 值。當 Fy連續(xù)時， )(1 qFYq ?? 即 Yq的統(tǒng)計量通過對隨機變量 Y 的經(jīng)驗分布的逆變換求得。 例： Monte Carlo VAR 模擬法 Monte Carlo模擬法是基于歷史數(shù)據(jù)或既定分布的條件下的參數(shù)特征，借助隨機數(shù)產(chǎn)生的模擬方法模擬出大量的資產(chǎn)組合收益的數(shù)值，然后構造資產(chǎn)組合收益的經(jīng)驗分布函數(shù)，通過對經(jīng)驗分布函數(shù)的逆變換可求得 VAR 值。 模型的不同分類： 模型 分類： 規(guī)定型模型：它決定著最優(yōu)策略或最佳行動過程 描述型模型：直接描述關系和提供評價信息，它用于解釋系統(tǒng)行為，預測輸入規(guī)劃過程的未來事件，并幫助決策者選擇滿意方案和系統(tǒng)設計 確定性：（數(shù)據(jù)已知或假設已知） 模型 分類： 概率型：（數(shù)據(jù)由概率分布決定） 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 17 模型 分類： 離散型：變量隨時間跳躍的變動 連續(xù)型：變量隨時間連續(xù)的變動 模擬模型的類型： 蒙特卡洛模擬模型 (Monte Carlo simulation) 系統(tǒng)模擬模型 (System simulation) 蒙特卡洛模擬模型 ：基本上是抽樣試驗，其目的是估計以若干概率輸入變量而獲得結果變量的分布。 模擬：可以解決問題 ( 不滿足分析建模的標準方法所規(guī)定的假設 ) 模擬的定 義： 是建立系統(tǒng)或決策問題的數(shù)學 (或邏輯 )模型，并以該模型進行試檢，以獲得對系統(tǒng)行為的認識或幫助解決決策問題的過程。 第四章：模擬分析 問題：線性規(guī)劃 動態(tài)規(guī)劃 都假設所有數(shù)據(jù)是事先確定的已知的，不包含概率因素 網(wǎng)絡理論 的。 由此可見，決定是否剔除某個解釋變量需持慎重態(tài)度，在該模型中，三個解釋變量都可以保留。 顯著性水平 ?? ，查 t 分布表得臨界值 (21)=,顯然 |t3|=,說明解釋變量 X3 在 90%的概率水平下顯著。 （ 3） 顯著性水平 ?? ，查 t 分布表得臨界值 (21)=,顯然|t1|=8； |t2|=。 構造 統(tǒng)計量： ??? ?????ni ni iii eeeWD 21221 )( ????????????? niiniiiniiniieeeee12122122 2 ?????????????? ?????niiniiieee122112 注： n 較大時， 大致相等???? ???ni ini ini i eee 22 12212 , 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 15 （ 1）存在完全一階正相關：即 011221?????????WDeeeniiniii （ 2）存在完全一階負相關： 411221??????????WDeeeniiniii （ 3）完全不相關： 201221?????????WDeeeniiniii 檢驗步驟： ① 計算 WD? 的統(tǒng)計量記為 ??WD ② 以 ? 和解釋變量個數(shù)，查 WD? 分布表，得臨界值 vl dd和 ③ 作推斷：若： 存在正自相關vdWD ??? ?0 不能確定vl dWDd ??? ? 無自相關vv dWDd ???? ? 4 不能確定lv dWDd ????? ? 44 存在負自相關44 ???? ?WDd l 注： ① 對于利用滯后被解釋變量作解釋變量的模型（檢驗失效） ② ??WD 值在 2左右無需查檢驗表。 檢驗步驟： ① 計算 F 統(tǒng)計量記為 ?F （以樣本數(shù)據(jù)） ② 以 ? 值查出臨界值 ),1( knkF ??? ③ 作推斷：若 ),1( knkFF ???? ? 在顯著性水平 ? 上拒絕 H0獲得全部解釋變量的聯(lián)合影響是顯著的。 ③ F檢驗： 檢驗全部解釋變量對被解釋變量的聯(lián)合影響是否顯著。構造 t 統(tǒng)計量： kneectjjj????? 其中， jjC 為矩陣（ 1)??XX 主對角線上的元素， nk 為殘差 ? ?ii YY ?? 平方和的自由度，即 t 統(tǒng) 計量服從自由度為 nk 的 t 分布。 ??????????????nii YnYniiniiYnYXYYYYR122212122 ?)()?(? 其中： 2R 為似合優(yōu)度系數(shù)，分子為回歸
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