應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析word版(參考版)
2024-09-01 21:35本頁(yè)面
【正文】 ②VAR與成負(fù)相關(guān)；VAR與時(shí)間范圍成正相關(guān)③模擬次數(shù)的選取：在時(shí)，估計(jì)臨界值的概率超過(guò)95%的模擬次數(shù)至少為576次；估計(jì)臨界值的概率超過(guò)96%的模擬次數(shù)至少為4600次。Step4:找出全部模擬變化值最“左側(cè)”的5%的絕對(duì)值就是日VAR。 It=t1(初始值)=股票市場(chǎng)指數(shù)值Step2:把1001個(gè)市場(chǎng)指數(shù)數(shù)據(jù)利用市場(chǎng)指數(shù)收益率測(cè)算 公式： 轉(zhuǎn)化為1000個(gè)市場(chǎng)指數(shù)收益率序列。即 ② 直接由樣本構(gòu)造分位數(shù)Yq. 即例：假定基金當(dāng)前價(jià)值為1000萬(wàn)元，基金經(jīng)理的目標(biāo)是計(jì)算基金在95%置信水平上（即=）的每日VAR值。當(dāng)Fy連續(xù)時(shí)， 即Yq的統(tǒng)計(jì)量通過(guò)對(duì)隨機(jī)變量Y的經(jīng)驗(yàn)分布的逆變換求得。例：Monte Carlo VAR模擬法Monte Carlo模擬法是基于歷史數(shù)據(jù)或既定分布的條件下的參數(shù)特征，借助隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生的模擬方法模擬出大量的資產(chǎn)組合收益的數(shù)值，然后構(gòu)造資產(chǎn)組合收益的經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)，通過(guò)對(duì)經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)的逆變換可求得VAR值。模型的不同分類：模型分類： 規(guī)定型模型：它決定著最優(yōu)策略或最佳行動(dòng)過(guò)程 描述型模型：直接描述關(guān)系和提供評(píng)價(jià)信息，它用于解釋系統(tǒng)行為，預(yù)測(cè)輸入規(guī)劃過(guò)程的未來(lái)事件，并幫助決策者選擇滿意方案和系統(tǒng)設(shè)計(jì) 確定性：（數(shù)據(jù)已知或假設(shè)已知）模型分類： 概率型：（數(shù)據(jù)由概率分布決定）模型分類： 離散型：變量隨時(shí)間跳躍的變動(dòng) 連續(xù)型：變量隨時(shí)間連續(xù)的變動(dòng)模擬模型的類型： 蒙特卡洛模擬模型(Monte Carlo simulation) 系統(tǒng)模擬模型(System simulation)蒙特卡洛模擬模型：基本上是抽樣試驗(yàn)，其目的是估計(jì)以若干概率輸入變量而獲得結(jié)果變量的分布。模擬：可以解決問(wèn)題( 不滿足分析建模的標(biāo)準(zhǔn)方法所規(guī)定的假設(shè))模擬的定義：是建立系統(tǒng)或決策問(wèn)題的數(shù)學(xué)(或邏輯)模型，并以該模型進(jìn)行試檢，以獲得對(duì)系統(tǒng)行為的認(rèn)識(shí)或幫助解決決策問(wèn)題的過(guò)程。第四章：模擬分析 問(wèn)題：線性規(guī)劃 動(dòng)態(tài)規(guī)劃 都假設(shè)所有數(shù)據(jù)是事先確定的已知的，不包含概率因素 網(wǎng)絡(luò)理論 的。由此可見，決定是否剔除某個(gè)解釋變量需持慎重態(tài)度，在該模型中，三個(gè)解釋變量都可以保留。顯著性水平，(21)=,顯然|t3|=,說(shuō)明解釋變量X3在90%的概率水平下顯著。（3） 顯著性水平，(21)=,顯然|t1|=8；|t2|=。 ： 注：n較大時(shí)， （1）存在完全一階正相關(guān)：即 （2）存在完全一階負(fù)相關(guān)： （3）完全不相關(guān)： 檢驗(yàn)步驟： ①計(jì)算的統(tǒng)計(jì)量記為②以和解釋變量個(gè)數(shù)，查分布表，得臨界值③作推斷：若： 注：①對(duì)于利用滯后被解釋變量作解釋變量的模型（檢驗(yàn)失效） ②值在2左右無(wú)需查檢驗(yàn)表。 檢驗(yàn)步驟： ①計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量記為（以樣本數(shù)據(jù)） ②以值查出臨界值 ③作推斷：若 在顯著性水平上拒絕H0獲得全部解釋變量的聯(lián)合影響是顯著的。 ③F檢驗(yàn)：檢驗(yàn)全部解釋變量對(duì)被解釋變量的聯(lián)合影響是否顯著。構(gòu)造t統(tǒng)計(jì)量： 其中，為矩陣（主對(duì)角線上的元素，nk為殘差平方和的自由度，即t統(tǒng)計(jì)量服從自由度為nk的t分布。 其中：為似合優(yōu)度系數(shù)，分子為回歸平方和，分母為總平方和。得： 選擇參數(shù)的估計(jì)方法：估計(jì)值與實(shí)際值y之間的殘差，在所有樣本點(diǎn)上差值的平方和最小。模型參數(shù)的估計(jì)樣本數(shù)據(jù)估計(jì)整體參數(shù)的具體取值。樣本數(shù)據(jù)的收集①常用的樣本數(shù)據(jù)：時(shí)間序列數(shù)據(jù)，截面數(shù)據(jù)，虛變量數(shù)據(jù)（政策變量取值：0和1）②
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