應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析word版-免費(fèi)閱讀
【正文】 Step3:利用這1000個(gè)市場(chǎng)指數(shù)收益率序列，模擬計(jì)算基金收益率一天范圍內(nèi)的1000個(gè)可能值，然后把基金模擬變化值進(jìn)行排序，就可以看出頻率分布形狀。它常被用于估計(jì)策略變動(dòng)的預(yù)期影響和決策所涉風(fēng)險(xiǎn)。顯著性水平，(21)=,顯然|t2|=,說(shuō)明解釋變量X2在80%的概率水平下顯著。 假設(shè)：構(gòu)造F統(tǒng)計(jì)量： F服從自由度為（k1,nk）的F分布。模型檢驗(yàn)①經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)②模型參數(shù)估計(jì)值的可靠性檢驗(yàn)（R2－擬合優(yōu)度檢驗(yàn)，t－變量顯著性檢驗(yàn)；F方程顯著性檢驗(yàn)）③應(yīng)用檢驗(yàn)（樣本容量變化的靈敏度分析進(jìn)行穩(wěn)定性檢驗(yàn)，精度檢驗(yàn)，預(yù)測(cè)能力檢驗(yàn)）二、多元回歸分析模型綜述： 理論模型設(shè)定：Y＝β1＋β2x2+β3x3+…+βkxk+ε其中，Y為被解釋變量（果）?。沪?，β2….. βk待估的參數(shù)(未知參數(shù)) ；x1, x2, x3….xk為解釋變量（因）；為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)抽取樣本代入設(shè)定模型得： Yi＝β1＋β2x2i+β3x3i+…+βkxki+εi i＝1,2，…,n 樣本容量 ： n30(最低：n3k或nk)如果,令Y= Y1 β = β1 ε= ε1 X= 1 X 21 X31 … Xk1Y2 β2 ε2 1 X 22 X32 … Xk2… … …. …………………………Yn βk εn 1 X 2n X 3n … Xkn 則樣本模型：Y=Xβ+ε(1) 隨機(jī)性： ε為隨機(jī)變量(2) 零均值： E(ε)=0(3) 同方差： (總體方差)(4) 無(wú)序列相關(guān)性：COV(εi,εj)=0 (解釋變量相互獨(dú)立) 協(xié)方差 ：COV(X,Y)= pi 為(xi ,yi)出現(xiàn)的概率 相關(guān)系數(shù)： CORR(x,y)=(5) Xji與εi不相關(guān)：解釋變量Xj (j=2,…k) 在反復(fù)隨機(jī)抽樣中是選定的變量,故矩陣X的階數(shù)不變.(6) Xji 之間不相關(guān)：即秩(X)=kn(7) 正態(tài)性: εi~N(0, δ2u) . yi~N(E(yi), δ2u)即E(Yi) =β1＋β2x2i+β3x3i+…+βkxki 樣本回歸超平面多元回歸分析的參數(shù)估計(jì)(O L S(Ordinary least square))(1) 參數(shù)β的最小二乘法估計(jì)令：是參數(shù)β的估計(jì)量；是Y的估計(jì)量。當(dāng)自由度為n 時(shí)，概率度為 時(shí) P=α給定置信水平1：①計(jì)算，查找出；使得：；② 的100(1α)%的置信區(qū)間為(n1)S2/2即：P((n1)S2/2)=1α P=1α所以：標(biāo)準(zhǔn)差的100(1α)% 的置信區(qū)間為：例P181() ：求95%的置信區(qū)間：α= ，n=14查，n=14得：；故二、假設(shè)檢驗(yàn)問(wèn)題總體參數(shù)的假設(shè) 原假設(shè)(零假設(shè))記作H0 替代假設(shè)(備擇假設(shè))記作H1要求原假設(shè)和替代假設(shè)相互獨(dú)立性。設(shè)為第i個(gè)群中的第j個(gè)單位的標(biāo)志值。其中，抽取部分個(gè)體稱為總體的一個(gè)樣本 。b: 樣本的平均數(shù)的平均數(shù)等于總體的平均數(shù)c: 當(dāng)從無(wú)限總體抽樣（或從有限總體采用放回抽樣）時(shí)，樣本平均數(shù) 分布的方差等于總體的方差除以樣本容量。或177。樣本數(shù)據(jù)的收集①常用的樣本數(shù)據(jù)：時(shí)間序列數(shù)據(jù)，截面數(shù)據(jù)，虛變量數(shù)據(jù)（政策變量取值：0和1）②選擇樣本數(shù)據(jù)的出發(fā)點(diǎn)：可得性和可用性。構(gòu)造t統(tǒng)計(jì)量： 其中，為矩陣（主對(duì)角線上的元素，nk為殘差平方和的自由度，即t統(tǒng)計(jì)量服從自由度為nk的t分布。（3） 顯著性水平，(21)=,顯然|t1|=8；|t2|=。模擬：可以解決問(wèn)題( 不滿足分析建模的標(biāo)準(zhǔn)方法所規(guī)定的
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