應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析部分doc19-質(zhì)量工具-免費(fèi)閱讀
【正文】 Step3:利用這 1000 個(gè)市場(chǎng)指數(shù)收益率序列，模擬計(jì)算基金收益率一天范圍內(nèi)的 1000 個(gè)可能值，然后把基金模擬變化值進(jìn)行排序，就可以看出頻率分布形狀。它常被用于估計(jì)策略變動(dòng)的預(yù)期影響和決策所涉風(fēng)險(xiǎn)。 顯著性水平 ?? ，查 t 分布表得臨界值 (21)=,顯然 |t2|=,說明解釋變量 X2 在 80%的概率水平下顯著。 假設(shè)： 0,0:,0: 21320 ?????? kk HH ????? ?? 構(gòu)造 F 統(tǒng)計(jì)量： 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 14 11)/()1/()?(221212?????????????kknRRknekYYF niinii F 服從自由度為（ k1,nk）的 F 分布。 模型檢驗(yàn) ①經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) ②模型參數(shù)估計(jì)值的可靠性檢驗(yàn)（ R2－擬合優(yōu)度檢驗(yàn)， t－變量顯著性檢驗(yàn)；F方程顯著性檢驗(yàn)） ③應(yīng)用檢驗(yàn)（樣本容量變化的靈敏度分析進(jìn)行穩(wěn)定性檢驗(yàn)，精度檢驗(yàn)，預(yù)測(cè)能力檢驗(yàn)） 二、多元回歸分析模型綜述： 理論模型設(shè)定： Y＝ β1＋ β2x2+β3x3+…+β kxk+ε 其中， Y 為被解釋變量（果） ； β1， β2… .. βk待估的參數(shù) (未知參數(shù) ) ； x1, x2, x3… .xk 為解釋變量（因）； ? 為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) 抽取樣本代入設(shè)定模型得： Yi＝ β1＋ β2x2i+β3x3i+…+β kxki+εi i＝ 1,2， …, n 樣本容量 ： n30(最低： n3k 或 nk) 如果 ,令 Y= Y1 β = β1 ε= ε1 X= 1 X 21 X31 … Xk1 Y2 β2 ε2 1 X 22 X32 … Xk2 … … …. ………………………… Yn βk εn 1 X 2n X 3n … Xkn 則樣本模型： Y=Xβ+ε 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 11 (1) 隨機(jī)性： ε為隨機(jī)變量 (2) 零均值： E(ε)=0 (3) 同方差： 22 ?? ?? ? (總體方差 ) (4) 無序列相關(guān)性： COV(εi,εj)=0 (解釋變量相互獨(dú)立 ) 協(xié)方差 ： COV(X,Y)=?? ??ni iii yyxxp1 ))(( pi 為 (xi ,yi)出現(xiàn)的概率 相關(guān)系數(shù)： CORR(x,y)=yxyx?? , ),cov( (5) Xji 與 εi不相關(guān)：解釋變量 Xj (j=2,… k) 在反復(fù)隨機(jī)抽樣中是選定的變量 ,故矩陣 X 的階數(shù)不變 . (6) Xji 之間不相關(guān)：即秩 (X)=kn (7) 正態(tài)性 : εi~N(0, δ2u) . yi~N(E(yi), δ2u) 即 E(Yi) =β1＋ β2x2i+β3x3i+…+β kxki 樣本回歸超平面 多元回歸分析的參數(shù)估計(jì) (O L S(Ordinary least square)) (1) 參數(shù) β的最小二乘法估計(jì) 令： ?? 是參數(shù) β的估計(jì)量； y? 是 Y 的估計(jì)量。 當(dāng)自由度為 n 時(shí)，概率度為 2 )(n?? 時(shí) P? ?)(22 )( nn ??? ? =α 給定置信水平 1? ：①計(jì)算 22 /)1( ?? sn ?? ，查 )1(2 ?n? 找 出 2 2/1??? ； 22/??此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 8 使得： ? ?2)1( 2 )1(2/2 ??? ? ?? ?nnP ?； ? ?2)1( 2 )1(2/12 ??? ? ?? ?? nnP ? ② 22 /)1( ?? sn ?? 的 100(1α)%的置信區(qū)間為212 ???(n1)S2/? 222?? 即： P(212 ???(n1)S2/? 222??)=1α P???????? ???? 21222222)1(?? ???SSn （ｎ－１）=1α 所以：標(biāo)準(zhǔn)差 ? 的 100(1α)% 的置信區(qū)間為： 222)1(??Sn? ? 2122)1(?? ?? Sn 例 P181(例 ) ：求 95%的置信區(qū)間： α= ， n=14 查 ?? ， n=14 得： 11 )14(2 2/ ??? ； 62 )14(2 2/1 ???? 故 2 ?? ? 二、假設(shè)檢驗(yàn)問題 總體參數(shù)的假設(shè) 原假設(shè) (零假設(shè) )記作 H0 替代假設(shè) (備擇假設(shè) )記作 H1 要求原假設(shè)和替代假設(shè)相互獨(dú)立性。設(shè) ijx 為第 i 個(gè)群中的第 j 個(gè)單位的標(biāo)志值。其中，抽取部分個(gè)體稱為總體的一個(gè)樣本 。 b: 樣本的平均數(shù) x 的平均數(shù) x? 等于總體的平均數(shù) ? c: 當(dāng)從 無限總體抽樣（或從有限總體采用放回抽樣）時(shí)，樣本平均數(shù) x 分布的方差 2x? 等于總體的方差除以樣本容量。 Z2? ?x或 x 177。 樣本數(shù)據(jù)的收集 ①常用的樣本數(shù)據(jù)：時(shí)間序列數(shù)據(jù)，截面數(shù)據(jù)，虛變量數(shù)據(jù)（政策變量取值：0 和 1） ②選擇樣本數(shù)據(jù)的出發(fā)點(diǎn)：可得性和可用性。構(gòu)造 t 統(tǒng)計(jì)量： kneectjjj????? 其中， jjC 為矩陣（ 1)??XX 主對(duì)角線上的元素， nk 為殘差 ? ?ii YY ?? 平方和的自由度，即 t 統(tǒng) 計(jì)量服從自由度為 nk 的 t 分布。 （ 3） 顯著性水平 ?? ，查 t 分布表得臨界值 (21)=,顯然|t1|=8； |t2|=。 模擬：可以解決問題 ( 不滿足分析建模的標(biāo)準(zhǔn)方法所規(guī)定的假設(shè) ) 模擬的定 義： 是建立系統(tǒng)或決策問題的數(shù)學(xué) (或邏輯 )模型，并以該模型進(jìn)行試檢，以獲得對(duì)系統(tǒng)行為的認(rèn)識(shí)或幫助解決決策問題的過程。即 ② 直接由樣本構(gòu)造分位數(shù) Yq. 即 ??? ?? ni iny yYlyF 11 )()(??? ?? yY
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