應(yīng)用統(tǒng)計分析部分doc19-質(zhì)量工具(存儲版)
【正文】 yYylii ?若若01)()(1 qFyq ??? ?)(1 qFyq ??? ?)(1 qFyq ??? ?此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 18 例：假定基金當(dāng)前價值為 1000 萬元，基金經(jīng)理的目標(biāo)是計算基金在 95%置信水平上（即 ? =）的每日 VAR 值。 ② VAR 與 ? 成負(fù)相關(guān)； VAR 與時間范圍成正相關(guān) ③模擬次數(shù)的選取：在 ?? 時，估計臨界值的概率超過 95%的模擬次數(shù)至少為 576 次；估計臨界值的概率超過 96%的模擬次數(shù)至少為 4600 次。當(dāng) Fy連續(xù)時， )(1 qFYq ?? 即 Yq的統(tǒng)計量通過對隨機變量 Y 的經(jīng)驗分布的逆變換求得。 第四章：模擬分析 問題：線性規(guī)劃 動態(tài)規(guī)劃 都假設(shè)所有數(shù)據(jù)是事先確定的已知的，不包含概率因素 網(wǎng)絡(luò)理論 的。 構(gòu)造 統(tǒng)計量： ??? ?????ni ni iii eeeWD 21221 )( ????????????? niiniiiniiniieeeee12122122 2 ?????????????? ?????niiniiieee122112 注： n 較大時， 大致相等???? ???ni ini ini i eee 22 12212 , 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 15 （ 1）存在完全一階正相關(guān)：即 011221?????????WDeeeniiniii （ 2）存在完全一階負(fù)相關(guān)： 411221??????????WDeeeniiniii （ 3）完全不相關(guān)： 201221?????????WDeeeniiniii 檢驗步驟： ① 計算 WD? 的統(tǒng)計量記為 ??WD ② 以 ? 和解釋變量個數(shù)，查 WD? 分布表，得臨界值 vl dd和 ③ 作推斷：若： 存在正自相關(guān)vdWD ??? ?0 不能確定vl dWDd ??? ? 無自相關(guān)vv dWDd ???? ? 4 不能確定lv dWDd ????? ? 44 存在負(fù)自相關(guān)44 ???? ?WDd l 注： ① 對于利用滯后被解釋變量作解釋變量的模型（檢驗失效） ② ??WD 值在 2左右無需查檢驗表。 ??????????????nii YnYniiniiYnYXYYYYR122212122 ?)()?(? 其中： 2R 為似合優(yōu)度系數(shù)，分子為回歸平 方和，分母為總平方和。 ② 按照經(jīng)濟行為理論和樣本數(shù)據(jù)顯示出 變量之間關(guān)系 ? 構(gòu)造描述變量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表述式。 參數(shù)點估計量優(yōu)劣的判別準(zhǔn)則和常用的估計量 點估計：用樣本統(tǒng)計量估計總體參數(shù)一個明確的估計值 準(zhǔn)則：無偏性 令 ? 為被估計參數(shù)； ?? 為 ? 的無偏估計量；則 ?? ?)?(E 一致性：樣本容量越大，估計量的值越接近于被估計總體參數(shù) 有效性： ?? ?)?(1E ， ?? ?)?( 2E ，如果 1?? 的方差比 2?? 的方差小，則 1?? 比2?? 有效 常用估計量： ① 用樣本的平均數(shù) ???ni ixnx 11 估計總體平均數(shù) ? ，即 ??)(xE ② 用樣本方差 ?? ???ni i xxns 122 )(11 和標(biāo)準(zhǔn)差 s估計總體方差 2? 和標(biāo)準(zhǔn)差 ?即 ?? ? ? 22222 )()())(()( xExExExEsE ????? ? ； ??)(sE ③ 用樣本中具有某特征單位的比例 nap?? 估計總體比率 p，即 ppE ?)?( 參數(shù)區(qū)間估計問題 區(qū)間估計：用樣本估計總體參數(shù)可能取值的區(qū)間 （給出了點估計可靠性的一種描述，是點估計的補充） 選擇兩個統(tǒng)計量 ?? 1 和 ?? 2 估計 P(?? 1＜ ? ＜ )2?? ＝ 1? (事先給定的正數(shù) ) 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 5 ?? ?)?( 1E ， ?? ?)?( 2E 且 ?? 1?? 2， [? 1， ? 2] 稱為置信水平為 1－ ? 的置信區(qū)間； 1－ ? 置信概率 (置信水平或置信系數(shù) )；實有 意義：有 100（ 1? ） %把握斷定 ? 在 [? 1， ? 2]內(nèi)。 抽樣的特點： 隨機原則：每個元素（或個體）有同等抽中的機會（具有代表性） 推斷總體特征：樣本的數(shù)值特征 推斷 總體數(shù)量特征。 抽樣是對所研究的總體，按照隨機原則抽取部分個體進行的調(diào)查。 第二章：參數(shù)估計與假設(shè)檢驗 一、參數(shù)估計問題 隨機變量特征 (概率分布；均值；方差 ) 如何？ 解決方式：根據(jù)樣本來估計所要的信息；具體思路：用樣本統(tǒng)計量估計總體參數(shù)。這就是回歸相關(guān)分析 一、建立回歸分析模型的步驟： 理論模型設(shè)計 ①選擇模型中將包含的變量（選擇某變量作為經(jīng)濟系統(tǒng)的“果” ，正確地選擇作為“因”的變量） 。 即令： iii yye ??? （ i= 1,2,3， … ， n） 得： e=??????????nee?1 =??????????nyy?1 ??????????nyy??1? =yX?? 要求： w=??ni ie12 =e? e= (yX?? )’ (yX?? )最小 ????? ?)?()?(?? ??????????? xyxyw（ xy ???? ?? ）（ yx?? ） 此資料來自 企業(yè)
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