【正文】 在 GARCH 1 1? ? （ ， ）中，條件（ 9）式便成了 ? ?log 0E ?? ? ? ???? ? ????；窘Y(jié)果如下（見 Bougerol 和 Picard， 1992 年 b）。當(dāng)然，這是可以添加一個隨時間變化的均值 t? ，為了避免簡譜記譜法的簡單化。R‘s 的結(jié)果，同時在第 3 節(jié)我們將展示一些決策支持系統(tǒng)的總體性能以及一些說明性的例子。R 的兩個假設(shè)： ? 是一個 ? 平穩(wěn)和 S??? 。R） , 1S S S? ? ??? ???， (5) 其中, lo gS S S E ?? ? ?????? ? ????， S??? ， S? 和 S? 是特征指數(shù)或尾部指數(shù)，具有偏斜度和 穩(wěn) 定 的 分 布 位 置 參 數(shù) 。 在 MP＆ R 下的結(jié)論已經(jīng)證明了（盡管在一個更一般的形式的 GARCH（ 1,1）模型中）。 注釋 2：如果 ? ? 12 ??E 成立，（ 2）式的一個充分條件是 1?? ?? (3) 其中 ? ?? ? ? ?? ? 011lo g 22 ???????? ???????? EE ，這是眾所周知的，因?yàn)?Bollerslev（ 1986）的論文，條件（ 3）也確定完全是域。 下面我們簡要地回顧一些關(guān)于平穩(wěn)域的經(jīng)典的和最新的成果。 正如在傳統(tǒng)的 GARCH 模型的情況下，我們對方 程（ 1）的參數(shù)值有一個固定的解決方案。 ??? ??????11 ?? ????ttttttXwX (1) 其中 0,0,0,0 ???? ???? ， t? 獨(dú)立同分布 t? 在 2?? 的情況下， GARCH（ 1,1）模型（ Bollerslev， 1986）與標(biāo)準(zhǔn)正態(tài) 分布相對應(yīng)，同時 t? 在 2?? 的 ? 平穩(wěn)已經(jīng)在 Mittnik 等（ 2002 年）， MPamp。 學(xué)生簽名： 2020 年 6 月 16 日 22 參考文獻(xiàn) [1]Jurgen A. Doornik, Marius Ooms. 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