保險(xiǎn)精算學(xué)現(xiàn)代壽險(xiǎn)的負(fù)債評(píng)估-資料下載頁
【導(dǎo)讀】利率敏感型壽險(xiǎn)的評(píng)估。非整數(shù)年準(zhǔn)備金的計(jì)算。使用現(xiàn)金價(jià)值作為準(zhǔn)備金對(duì)于可變動(dòng)保費(fèi)?？紤]說收?qǐng)?bào)告目的，保險(xiǎn)公司采用兩種不。如果t時(shí)刻基金小于或等于，則有。躉繳純保費(fèi)延期年金的評(píng)估。準(zhǔn)備金的實(shí)際測(cè)算。前面所講的評(píng)估準(zhǔn)備金的方法可以同樣應(yīng)。年繳保費(fèi)變額壽險(xiǎn)。固定躉繳保費(fèi)變額壽險(xiǎn)。對(duì)于預(yù)先附加費(fèi)用的變額年金，一般認(rèn)為現(xiàn)金價(jià)。確定在變額年金準(zhǔn)備金的方法中適當(dāng)?shù)睦省１ＷC最小死亡給付準(zhǔn)備金。到達(dá)年齡均衡準(zhǔn)備金。考慮投資收入的費(fèi)率定價(jià)模型。來自承保業(yè)務(wù)的利潤每年變動(dòng)。很大，相對(duì)來說，投資的凈收益較為穩(wěn)定。風(fēng)險(xiǎn)理論是精算科學(xué)的主要組成部分之一，它對(duì)。而為制定合理的保費(fèi)及早期預(yù)測(cè)提供幫助。股東的請(qǐng)求權(quán)優(yōu)先于普通股。巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券化產(chǎn)品。為時(shí)刻t的利息或本金支付，n為到期日，r. 時(shí)點(diǎn)上，資產(chǎn)的數(shù)額始終大于等于負(fù)債的數(shù)額?？梢杂行У叵曙L(fēng)險(xiǎn)。設(shè)X是一個(gè)周期內(nèi)的理賠隨機(jī)變量，B是這個(gè)周期。險(xiǎn)人個(gè)體理賠額之和。獨(dú)立隨機(jī)變量之和。理賠總額S的概率分布
【正文】 應(yīng)用 ?在 的風(fēng)險(xiǎn)模型中，理賠總額 S是許多被保險(xiǎn)人個(gè)體理賠額之和。獨(dú)立隨機(jī)變量之和 的概率分布的確定，應(yīng)該可以用以下兩種方法。 （ 1）卷積法 （ 2）矩母函數(shù)法 1n?12 nS X X X? ? ? ?12 nS X X X? ? ? ? 短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型 ? 理賠總額 S的概率分布 ?S的數(shù)字特征公式如下： 理賠次數(shù)的分布 ? 的概率特征分布 1NiiSX??? 復(fù)合泊松分布的性質(zhì) 長期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型 ? 理賠過程 ?定義理賠次數(shù)過程的方法有三種 : ?總體方法 ?微分方法 ?離散（或等待時(shí)間）方法 調(diào)節(jié)系數(shù) ?這一概念是為了說明定理 ?定理 對(duì) ，有 ?其分母需要計(jì)算在破產(chǎn)發(fā)生（即 ）條件下，負(fù)盈余 函數(shù)的條件分布。 ? ?()()|RuR U TeuE e T??????0??()UTT ??
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