保險精算學(xué)概述zqppt課件-資料下載頁
2025-05-06 02:10本頁面
【正文】 有發(fā)生賠款 連續(xù) 3年沒有發(fā)生賠款 連續(xù) 2年沒有發(fā)生賠款 上年沒有發(fā)生賠款 上年發(fā)生 12次賠款 上年度賠款總額小于保費的乘以整系數(shù) 上年發(fā)生 3次賠款 上年發(fā)生 4次賠款 上年發(fā)生 5次賠款 上年發(fā)生 6次賠款 上年發(fā)生 7次賠款 上年發(fā)生 8次及 8次以上的賠款 本年承保新購置車輛 1 本年首次投保 1 非壽險精算 ?多為短期業(yè)務(wù) ?保險事故的發(fā)生及由此造成的損失都不確定，關(guān)鍵在于研究保險事故發(fā)生頻率和程度 ?利率的影響通常無關(guān)緊要 非壽險和壽險的比較（ 1） ? 風(fēng)險性質(zhì)和經(jīng)營特點不同 ? 壽險： ? 保險標(biāo)的：人的生命，以生和死作為保險事件，生存率和死亡率以生命表為基礎(chǔ)； ? 保險金額比較均衡，風(fēng)險的測定和保險經(jīng)營相對穩(wěn)定； ? 非壽險： ? 保險標(biāo)的五花八門，以各種自然災(zāi)害和意外事故作為保險事故 ? 實際損失分解為其發(fā)生的頻率和損失額，影響這兩個變量的隨機(jī)因素較多，不容易預(yù)測 ? 各風(fēng)險單位的保險金額相差懸殊，保險經(jīng)營上需要保持較多的現(xiàn)金，風(fēng)險可能過分集中，保險公司往往采用再保險的方式分散風(fēng)險 非壽險和壽險的比較（ 2） ? 費率的厘定方法不同 ? 壽險： ? 以預(yù)定死亡（生存）率、預(yù)定利率和預(yù)定費用率為基礎(chǔ)計算。 ? 在一定時期，比較穩(wěn)定，保費計算較準(zhǔn)確，預(yù)期的給付波動較小。 ? 非壽險： ? 以過去長期的保險損失統(tǒng)計資料為依據(jù) ? 未來的風(fēng)險損失因素未必能用過去的損失資料揭示，所以實際和預(yù)期賠付差異的波動性較大。 ? 實際中，費率往往根據(jù)當(dāng)年的損失率修正來年的費率，且該費率經(jīng)常需要變動。 非壽險和壽險的比較（ 3） ? 巨額損失的可能性不同 ? 壽險：通常不可能出現(xiàn)大量被保險人同時發(fā)生保險給付的情況。戰(zhàn)爭和地震可能例外，但在保險條款中，這些災(zāi)害事故通常列為除外責(zé)任 ? 非壽險：許多被保險人同時發(fā)生保險事故的現(xiàn)象較多，巨災(zāi)損失相對較多。如汽車追尾事件，幾十輛汽車發(fā)生車損并引起人身上網(wǎng)和責(zé)任損失并不鮮見。 非壽險和壽險的比較（ 4） ? 保險期限和合同數(shù)量不同 ? 壽險：期限較長，合同數(shù)量較多，比較符合大數(shù)定律的條件，因而，保費收入、保險給付比較穩(wěn)定。 ? 非壽險：多為短期業(yè)務(wù)，合同數(shù)量較少，離大數(shù)定律的條件相差甚遠(yuǎn)。業(yè)務(wù)的財務(wù)穩(wěn)定性較差，精算研究困難很大。 非壽險和壽險的比較（ 5） ?綜上所述，非壽險相對于壽險： ? 涉及的隨機(jī)因素更多 ? 計算誤差更大 ? 定量分析更困難 ? 運用的數(shù)學(xué)理論和方法更多 本課程的主要目標(biāo) ? 掌握保險精算的基本原理和方法，理解它在實際中的應(yīng)用 ? 重點掌握壽險精算技術(shù)，了解非壽險精算的一般方法 ? 能夠運用所學(xué)知識解決一些簡單的實際問題 一個案例 2022年初成立了 XYZ人壽保險公司 ， 注冊資本為 20億元。 假設(shè)該公司出售一種兩全保單 “ 一生如意 ” ， 該保單是這樣設(shè)計的： 保險金額為 10萬元 ， 當(dāng)被保險人在 60歲前死亡時或活到 60歲時支付 。 問題 ?問題一：該保單應(yīng)該如何定價 ？ ?問題二：在資產(chǎn)負(fù)債表上，如何確定該保單相應(yīng)的負(fù)債？ ?問題三：被保險人如果退保，該返還其多少？ ?問題四：如果該產(chǎn)品是分紅保單，如何確定紅利的分配原則？ ?問題五 : 如何對該保單的利潤進(jìn)行敏感性分析？ ?問題六：保費收入如何投資以及如何進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理？ ?問題七：怎樣才能確保該公司的償付能力？ ?問題八 : 如何確定該公司的價值？ 參考教材 ? Kellison,.， Theory of Interest， 2nd Edition,SOA， 1991. ? 王曉軍等，保險精算學(xué)，中國人民大學(xué)出版社， 1995。 ? 盧仿先、曾慶五《壽險精算數(shù)學(xué)》中國財政經(jīng)濟(jì)出版社， 2022年 6月 ? 劉占國《利息理論》中國財政經(jīng)濟(jì)出版社 2022年 9月
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