保險(xiǎn)精算學(xué)概述zqppt課件-資料下載頁(yè)
2025-05-06 02:10本頁(yè)面
【正文】 有發(fā)生賠款 連續(xù) 3年沒(méi)有發(fā)生賠款 連續(xù) 2年沒(méi)有發(fā)生賠款 上年沒(méi)有發(fā)生賠款 上年發(fā)生 12次賠款 上年度賠款總額小于保費(fèi)的乘以整系數(shù) 上年發(fā)生 3次賠款 上年發(fā)生 4次賠款 上年發(fā)生 5次賠款 上年發(fā)生 6次賠款 上年發(fā)生 7次賠款 上年發(fā)生 8次及 8次以上的賠款 本年承保新購(gòu)置車輛 1 本年首次投保 1 非壽險(xiǎn)精算 ?多為短期業(yè)務(wù) ?保險(xiǎn)事故的發(fā)生及由此造成的損失都不確定，關(guān)鍵在于研究保險(xiǎn)事故發(fā)生頻率和程度 ?利率的影響通常無(wú)關(guān)緊要 非壽險(xiǎn)和壽險(xiǎn)的比較（ 1） ? 風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)不同 ? 壽險(xiǎn)： ? 保險(xiǎn)標(biāo)的：人的生命，以生和死作為保險(xiǎn)事件，生存率和死亡率以生命表為基礎(chǔ)； ? 保險(xiǎn)金額比較均衡，風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定和保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)定； ? 非壽險(xiǎn)： ? 保險(xiǎn)標(biāo)的五花八門，以各種自然災(zāi)害和意外事故作為保險(xiǎn)事故 ? 實(shí)際損失分解為其發(fā)生的頻率和損失額，影響這兩個(gè)變量的隨機(jī)因素較多，不容易預(yù)測(cè) ? 各風(fēng)險(xiǎn)單位的保險(xiǎn)金額相差懸殊，保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)上需要保持較多的現(xiàn)金，風(fēng)險(xiǎn)可能過(guò)分集中，保險(xiǎn)公司往往采用再保險(xiǎn)的方式分散風(fēng)險(xiǎn) 非壽險(xiǎn)和壽險(xiǎn)的比較（ 2） ? 費(fèi)率的厘定方法不同 ? 壽險(xiǎn)： ? 以預(yù)定死亡（生存）率、預(yù)定利率和預(yù)定費(fèi)用率為基礎(chǔ)計(jì)算。 ? 在一定時(shí)期，比較穩(wěn)定，保費(fèi)計(jì)算較準(zhǔn)確，預(yù)期的給付波動(dòng)較小。 ? 非壽險(xiǎn)： ? 以過(guò)去長(zhǎng)期的保險(xiǎn)損失統(tǒng)計(jì)資料為依據(jù) ? 未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)損失因素未必能用過(guò)去的損失資料揭示，所以實(shí)際和預(yù)期賠付差異的波動(dòng)性較大。 ? 實(shí)際中，費(fèi)率往往根據(jù)當(dāng)年的損失率修正來(lái)年的費(fèi)率，且該費(fèi)率經(jīng)常需要變動(dòng)。 非壽險(xiǎn)和壽險(xiǎn)的比較（ 3） ? 巨額損失的可能性不同 ? 壽險(xiǎn)：通常不可能出現(xiàn)大量被保險(xiǎn)人同時(shí)發(fā)生保險(xiǎn)給付的情況。戰(zhàn)爭(zhēng)和地震可能例外，但在保險(xiǎn)條款中，這些災(zāi)害事故通常列為除外責(zé)任 ? 非壽險(xiǎn)：許多被保險(xiǎn)人同時(shí)發(fā)生保險(xiǎn)事故的現(xiàn)象較多，巨災(zāi)損失相對(duì)較多。如汽車追尾事件，幾十輛汽車發(fā)生車損并引起人身上網(wǎng)和責(zé)任損失并不鮮見(jiàn)。 非壽險(xiǎn)和壽險(xiǎn)的比較（ 4） ? 保險(xiǎn)期限和合同數(shù)量不同 ? 壽險(xiǎn)：期限較長(zhǎng)，合同數(shù)量較多，比較符合大數(shù)定律的條件，因而，保費(fèi)收入、保險(xiǎn)給付比較穩(wěn)定。 ? 非壽險(xiǎn)：多為短期業(yè)務(wù)，合同數(shù)量較少，離大數(shù)定律的條件相差甚遠(yuǎn)。業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性較差，精算研究困難很大。 非壽險(xiǎn)和壽險(xiǎn)的比較（ 5） ?綜上所述，非壽險(xiǎn)相對(duì)于壽險(xiǎn)： ? 涉及的隨機(jī)因素更多 ? 計(jì)算誤差更大 ? 定量分析更困難 ? 運(yùn)用的數(shù)學(xué)理論和方法更多 本課程的主要目標(biāo) ? 掌握保險(xiǎn)精算的基本原理和方法，理解它在實(shí)際中的應(yīng)用 ? 重點(diǎn)掌握壽險(xiǎn)精算技術(shù)，了解非壽險(xiǎn)精算的一般方法 ? 能夠運(yùn)用所學(xué)知識(shí)解決一些簡(jiǎn)單的實(shí)際問(wèn)題 一個(gè)案例 2022年初成立了 XYZ人壽保險(xiǎn)公司 ， 注冊(cè)資本為 20億元。 假設(shè)該公司出售一種兩全保單 “ 一生如意 ” ， 該保單是這樣設(shè)計(jì)的： 保險(xiǎn)金額為 10萬(wàn)元 ， 當(dāng)被保險(xiǎn)人在 60歲前死亡時(shí)或活到 60歲時(shí)支付 。 問(wèn)題 ?問(wèn)題一：該保單應(yīng)該如何定價(jià) ？ ?問(wèn)題二：在資產(chǎn)負(fù)債表上，如何確定該保單相應(yīng)的負(fù)債？ ?問(wèn)題三：被保險(xiǎn)人如果退保，該返還其多少？ ?問(wèn)題四：如果該產(chǎn)品是分紅保單，如何確定紅利的分配原則？ ?問(wèn)題五 : 如何對(duì)該保單的利潤(rùn)進(jìn)行敏感性分析？ ?問(wèn)題六：保費(fèi)收入如何投資以及如何進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理？ ?問(wèn)題七：怎樣才能確保該公司的償付能力？ ?問(wèn)題八 : 如何確定該公司的價(jià)值？ 參考教材 ? Kellison,.， Theory of Interest， 2nd Edition,SOA， 1991. ? 王曉軍等，保險(xiǎn)精算學(xué)，中國(guó)人民大學(xué)出版社， 1995。 ? 盧仿先、曾慶五《壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)》中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社， 2022年 6月 ? 劉占國(guó)《利息理論》中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社 2022年 9月
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