3金融風(fēng)險(xiǎn)建模與管理方式研究-資料下載頁
2025-08-18 02:53本頁面
【正文】 義為 rho[4]。以上所有指標(biāo)均體現(xiàn)了衍生債券價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)因素方面的敏感性，將以上相關(guān)定義延伸至莆田金融風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，一般是使用負(fù)債或者資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素偏微分進(jìn)行體現(xiàn)。 第 6 頁 共 7 頁 對(duì)所有資產(chǎn)、負(fù)債久期進(jìn)行定義，是現(xiàn)值相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)的一階偏微分，即。凸性是與風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)的二階偏微分。由此可見，企業(yè)凈資產(chǎn)久期與凸性分別是（ i=1， 2， … ， n）；（ i， j， …… ，n），在上述公式中， αm 代表第 m 中負(fù)債或者資產(chǎn)持有量。 四、結(jié)語 綜上所述，受各種金融風(fēng)險(xiǎn)因素改變的影響，不同的資產(chǎn)以及負(fù)債久期、凸性也呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)變化的特點(diǎn)，基于此，需要結(jié)合實(shí)際情況對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化與解決。一方面，可以建立模型，通過數(shù)學(xué)模型的方式了解其中存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，也可以采用相應(yīng)的管理方式，管理數(shù)學(xué)模型無法有效體現(xiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，從而使企業(yè)能夠長久維持科學(xué)、合理的風(fēng)險(xiǎn)與收益架構(gòu)。 參考文獻(xiàn)： [1]申敏，吳和成 .國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)相依結(jié)構(gòu)分析 [j].軟科學(xué)， 2024（ 3）： 126129+139. [2]孫曉蕾，楊玉英，李建平 .系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)特征與國家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)差異性 —— 以金磚五國為例 [j].管理科學(xué)學(xué)報(bào)， 2024（ 11）：5768. [3]“ 金融復(fù)雜系統(tǒng)建模、決策優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)控制 ” 創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)簡介 [j].中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)， 2024（ 8）： 113. [4]吳炳輝，何建敏 .中國利率市場化下的金融風(fēng)險(xiǎn)理論 [j]. 第 7 頁 共 7 頁 財(cái)經(jīng)科學(xué)， 2024（ 3）： 110.
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