新巴塞爾協(xié)議和銀行風(fēng)險管理綜述-資料下載頁
2025-03-10 10:19本頁面
【正文】 理流程的人員也可根據(jù)其經(jīng)驗對分析工具給出的結(jié)果進(jìn)行一定調(diào)整，以充分發(fā)揮兩者的優(yōu)勢。分析工具和管理流程之間存在互動作用，即在使用過程中不斷優(yōu)化模型的準(zhǔn)確性，而模型準(zhǔn)確性的提高又可以提高信貸管理流程的效率。 2023/3/28 47 ? 根據(jù)分析工具所采用的模型和數(shù)據(jù)需要有先進(jìn)的信息技術(shù)予以支持，如評級規(guī)則引擎和數(shù)據(jù)集市等。否則，先進(jìn)的分析工具只能停留于書面，很難付諸實踐，同時管理流程也需要在系統(tǒng)中進(jìn)行固化，可以提高流程效率與質(zhì)量，降低流程成本，同時系統(tǒng)本身也可以在流程中起到一定的控制作用。 2023/3/28 48 ? 無論多么先進(jìn)的分析工具、管理流程與信息系統(tǒng)，都必須運(yùn)作于合理的組織架構(gòu)（包括公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制、績效考核等）之上。因此，組織架構(gòu)的設(shè)計與實施也是建設(shè)全面信貸風(fēng)險管理體系必不可少的組成部分之一。 2023/3/28 49 二 、 操作風(fēng)險管理 ? 《新巴塞爾協(xié)議》要求 2023年所有的銀行都要開始按照協(xié)議規(guī)定的三種方法的一種來計算 經(jīng)濟(jì) 資本，進(jìn)而控制操作風(fēng)險。但據(jù) 調(diào)查 ，到2023年底，全世界能夠滿足《新巴塞爾協(xié)議》要求的只有大約 38%的銀行。另外 60%多的銀行都不可能在 2023年以前開始對操作風(fēng)險實行管理，它們的預(yù)期實施時間是 2023年到 2023年。因此對《新巴塞爾協(xié)議》在全球的順利實施并不是短時間內(nèi)就可以實現(xiàn)的。操作風(fēng)險難以控制的原因在于它跟人的關(guān)系密不可分，相互關(guān)聯(lián)，而人的 道德 風(fēng)險、行為特征又相當(dāng)難以控制，這一點國內(nèi)和國外都是一樣。目前部分銀行計量操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本的方法主要采用加權(quán)平均法，即將銀行前三年的收入加總平均，再乘一個系數(shù)。當(dāng)然，《新巴塞爾協(xié)議》介紹了三種方法，分別為：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法。加權(quán)平均法屬于基本指標(biāo)法類。 2023/3/28 50 ? 國內(nèi)商業(yè)銀行對于操作風(fēng)險的管理仍處于初級階段，真正達(dá)到對操作風(fēng)險的管理至少還需 3到 5年的時間。而中國人文環(huán)境的差異、地方 文化 特征、商業(yè)氛圍又會對操作風(fēng)險管理產(chǎn)生很大的影響。 2023/3/28 51 ? 在《新巴塞爾協(xié)議》中，明確了操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。從全球范圍來看，操作風(fēng)險已經(jīng)給不少金融機(jī)構(gòu)造成了相當(dāng)嚴(yán)重的損失。盡管國際活躍銀行在操作風(fēng)險的管理方面已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗，但迄今為止已經(jīng)構(gòu)建出有效完善的操作風(fēng)險體系的銀行卻為數(shù)寥寥。銀行界在對于操作風(fēng)險的管理體系、流程、方法和工具等方面的探索遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于信貸風(fēng)險管理領(lǐng)域。 2023/3/28 52 國內(nèi)商業(yè)銀行在提升操作風(fēng)險管理方面大有可為 ? 具體的步驟包括：首先，要求銀行董事會和高級管理層從戰(zhàn)略上重視對于銀行操作風(fēng)險的管理，把對于操作風(fēng)險管理的認(rèn)識提升到應(yīng)有的高度，制定出操作風(fēng)險管理的整體框架；其次，要求對銀行的整個業(yè)務(wù)流程進(jìn)行檢查與評估，識別容易產(chǎn)生操作風(fēng)險的環(huán)節(jié)，采取流程優(yōu)化、部門與崗位職責(zé)調(diào)整等手段，從系統(tǒng)上杜絕或減少操作風(fēng)險的滋生點；再次，還應(yīng)該注重技術(shù)創(chuàng)新，積極設(shè)計操作風(fēng)險的管理工具，在技術(shù)手段上強(qiáng)化對于操作風(fēng)險的實時管理與追蹤；最后，還需要在人員培訓(xùn)與激勵方面構(gòu)建出重視操作風(fēng)險管理的技能與文化，從而全面提升銀行的操作風(fēng)險管理水平。 2023/3/28 53 三 、 市場風(fēng)險管理 ? 相對于全球市場，國內(nèi)銀行由于處于相對穩(wěn)定和封閉的金融環(huán)境，以及面對相對有限的金融產(chǎn)品的選擇，其承受的市場風(fēng)險壓力比信貸和操作風(fēng)險為弱。然而伴隨著國內(nèi)利率、匯率逐步自由化的步伐，原來并不突出的市場風(fēng)險的重要性將會逐步放大。一方面，波動更大、變動因素更多以及種類更加豐富的金融衍生工具意味著更豐富的市場風(fēng)險控制手段，但另一方面也意味著對于市場風(fēng)險管理能力提出了更高的要求。在這種時候，國內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)未雨綢繆，為即將要承受的各類市場風(fēng)險做好準(zhǔn)備。 2023/3/28 54 新協(xié)議下的銀行風(fēng)險管理 ? 銀行業(yè)管理 謹(jǐn)慎的資產(chǎn)負(fù)債管理 風(fēng)險管理 新協(xié)議主旨促進(jìn)銀行風(fēng)險管理水平提高的配套文件 : ? 信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法原理 信用風(fēng)險 ? 操作風(fēng)險 市場風(fēng)險 ? 利率風(fēng)險管理原理 內(nèi)控系統(tǒng) ? 資產(chǎn)證券化 2023/3/28 55 謝謝 演講完畢，謝謝觀看！
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