新巴塞爾協(xié)議和銀行風(fēng)險(xiǎn)管理綜述-資料下載頁(yè)
2025-03-10 10:19本頁(yè)面
【正文】 理流程的人員也可根據(jù)其經(jīng)驗(yàn)對(duì)分析工具給出的結(jié)果進(jìn)行一定調(diào)整，以充分發(fā)揮兩者的優(yōu)勢(shì)。分析工具和管理流程之間存在互動(dòng)作用，即在使用過程中不斷優(yōu)化模型的準(zhǔn)確性，而模型準(zhǔn)確性的提高又可以提高信貸管理流程的效率。 2023/3/28 47 ? 根據(jù)分析工具所采用的模型和數(shù)據(jù)需要有先進(jìn)的信息技術(shù)予以支持，如評(píng)級(jí)規(guī)則引擎和數(shù)據(jù)集市等。否則，先進(jìn)的分析工具只能停留于書面，很難付諸實(shí)踐，同時(shí)管理流程也需要在系統(tǒng)中進(jìn)行固化，可以提高流程效率與質(zhì)量，降低流程成本，同時(shí)系統(tǒng)本身也可以在流程中起到一定的控制作用。 2023/3/28 48 ? 無論多么先進(jìn)的分析工具、管理流程與信息系統(tǒng)，都必須運(yùn)作于合理的組織架構(gòu)（包括公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制、績(jī)效考核等）之上。因此，組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)與實(shí)施也是建設(shè)全面信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系必不可少的組成部分之一。 2023/3/28 49 二 、 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 《新巴塞爾協(xié)議》要求 2023年所有的銀行都要開始按照協(xié)議規(guī)定的三種方法的一種來計(jì)算 經(jīng)濟(jì) 資本，進(jìn)而控制操作風(fēng)險(xiǎn)。但據(jù) 調(diào)查 ，到2023年底，全世界能夠滿足《新巴塞爾協(xié)議》要求的只有大約 38%的銀行。另外 60%多的銀行都不可能在 2023年以前開始對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行管理，它們的預(yù)期實(shí)施時(shí)間是 2023年到 2023年。因此對(duì)《新巴塞爾協(xié)議》在全球的順利實(shí)施并不是短時(shí)間內(nèi)就可以實(shí)現(xiàn)的。操作風(fēng)險(xiǎn)難以控制的原因在于它跟人的關(guān)系密不可分，相互關(guān)聯(lián)，而人的 道德 風(fēng)險(xiǎn)、行為特征又相當(dāng)難以控制，這一點(diǎn)國(guó)內(nèi)和國(guó)外都是一樣。目前部分銀行計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的方法主要采用加權(quán)平均法，即將銀行前三年的收入加總平均，再乘一個(gè)系數(shù)。當(dāng)然，《新巴塞爾協(xié)議》介紹了三種方法，分別為：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法。加權(quán)平均法屬于基本指標(biāo)法類。 2023/3/28 50 ? 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理仍處于初級(jí)階段，真正達(dá)到對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理至少還需 3到 5年的時(shí)間。而中國(guó)人文環(huán)境的差異、地方 文化 特征、商業(yè)氛圍又會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生很大的影響。 2023/3/28 51 ? 在《新巴塞爾協(xié)議》中，明確了操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。從全球范圍來看，操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)給不少金融機(jī)構(gòu)造成了相當(dāng)嚴(yán)重的損失。盡管國(guó)際活躍銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)的管理方面已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，但迄今為止已經(jīng)構(gòu)建出有效完善的操作風(fēng)險(xiǎn)體系的銀行卻為數(shù)寥寥。銀行界在對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理體系、流程、方法和工具等方面的探索遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。 2023/3/28 52 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在提升操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面大有可為 ? 具體的步驟包括：首先，要求銀行董事會(huì)和高級(jí)管理層從戰(zhàn)略上重視對(duì)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，把對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)提升到應(yīng)有的高度，制定出操作風(fēng)險(xiǎn)管理的整體框架；其次，要求對(duì)銀行的整個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行檢查與評(píng)估，識(shí)別容易產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)，采取流程優(yōu)化、部門與崗位職責(zé)調(diào)整等手段，從系統(tǒng)上杜絕或減少操作風(fēng)險(xiǎn)的滋生點(diǎn)；再次，還應(yīng)該注重技術(shù)創(chuàng)新，積極設(shè)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理工具，在技術(shù)手段上強(qiáng)化對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)管理與追蹤；最后，還需要在人員培訓(xùn)與激勵(lì)方面構(gòu)建出重視操作風(fēng)險(xiǎn)管理的技能與文化，從而全面提升銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平。 2023/3/28 53 三 、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 相對(duì)于全球市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)銀行由于處于相對(duì)穩(wěn)定和封閉的金融環(huán)境，以及面對(duì)相對(duì)有限的金融產(chǎn)品的選擇，其承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力比信貸和操作風(fēng)險(xiǎn)為弱。然而伴隨著國(guó)內(nèi)利率、匯率逐步自由化的步伐，原來并不突出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要性將會(huì)逐步放大。一方面，波動(dòng)更大、變動(dòng)因素更多以及種類更加豐富的金融衍生工具意味著更豐富的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段，但另一方面也意味著對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出了更高的要求。在這種時(shí)候，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)未雨綢繆，為即將要承受的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)做好準(zhǔn)備。 2023/3/28 54 新協(xié)議下的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 銀行業(yè)管理 謹(jǐn)慎的資產(chǎn)負(fù)債管理 風(fēng)險(xiǎn)管理 新協(xié)議主旨促進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平提高的配套文件 : ? 信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法原理 信用風(fēng)險(xiǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ? 利率風(fēng)險(xiǎn)管理原理 內(nèi)控系統(tǒng) ? 資產(chǎn)證券化 2023/3/28 55 謝謝 演講完畢，謝謝觀看！
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