基于期權(quán)定價(jià)理論的企業(yè)價(jià)值評(píng)估教材-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第8章基于期權(quán)定價(jià)理論的企業(yè)價(jià)值評(píng)估期權(quán)與期權(quán)價(jià)值的決定因素二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型的原理與應(yīng)用B/S期權(quán)定價(jià)模型的原理與應(yīng)用實(shí)物期權(quán)的基本原理實(shí)物期權(quán)法在企業(yè)價(jià)值評(píng)估中的應(yīng)用期權(quán)與期權(quán)價(jià)值的決定因素1）期權(quán)的產(chǎn)生與發(fā)展期權(quán)交易(optiontrading)，是從期

2025-03-09 20:52

[精選]布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型第一節(jié)證券價(jià)格的變化過(guò)程第二節(jié)布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型第三節(jié)期權(quán)定價(jià)中的希臘字母第四節(jié)B-S公式的實(shí)證研究和應(yīng)用?Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的基本思路：?相對(duì)定價(jià)法：期權(quán)是衍生工具，其價(jià)格波動(dòng)的來(lái)源就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化，期權(quán)價(jià)格受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響。

2025-01-18 20:05

金融分析期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】8期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型?定義：一個(gè)隨機(jī)過(guò)程是一族隨機(jī)變量。對(duì)于指標(biāo)集的每一個(gè)t，X（t）就是一個(gè)隨機(jī)變量，常吧t解釋成時(shí)間，稱X(t)為過(guò)程在時(shí)刻t的狀態(tài)。若T是一個(gè)可數(shù)集，則稱X為一個(gè)離散時(shí)間的隨機(jī)過(guò)程，若T為一個(gè)連續(xù)統(tǒng)，則X為連續(xù)時(shí)間過(guò)程。}),({TttXX???

2025-08-21 06:39

[精選]期權(quán)定價(jià)bs期權(quán)定價(jià)公式-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第六章期權(quán)定價(jià)1?教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過(guò)程2.隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過(guò)程()1.無(wú)記憶性：未來(lái)的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過(guò)去無(wú)關(guān)2.如果股價(jià)過(guò)程是馬爾科夫過(guò)程，那么股價(jià)

2025-02-18 04:34

binaaablack-scholes期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】2022/8/211第六章Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型2022/8/212Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價(jià)格波動(dòng)的來(lái)源就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化，期權(quán)價(jià)格受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化過(guò)程是一個(gè)隨機(jī)過(guò)程。因此，期權(quán)價(jià)格變化也是一個(gè)相應(yīng)的隨機(jī)過(guò)程。?金融

2025-08-04 10:37

[精選]期權(quán)定價(jià)bs期權(quán)定價(jià)公式)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第六章期權(quán)定價(jià)1?教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過(guò)程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.B-S期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過(guò)程(Markovprocess)1.無(wú)記憶性：未來(lái)的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過(guò)去無(wú)關(guān)2.

2025-02-18 04:45

[精選]布萊克舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型(1)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第八章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型第一節(jié)證券價(jià)格的變化過(guò)程一、弱式效率市場(chǎng)假說(shuō)與馬爾可夫過(guò)程1965年，法瑪（Fama）提出了著名的效率市場(chǎng)假說(shuō)。該假說(shuō)認(rèn)為，投資者都力圖利用可獲得的信息獲得更高的報(bào)酬；證券價(jià)格對(duì)新的市場(chǎng)信息的反應(yīng)是迅速而準(zhǔn)確的，證券價(jià)格能完全反應(yīng)全部信息；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使證券價(jià)格從一個(gè)均衡水

2025-01-18 19:34

[精選]布萊克-斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型(2)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】布萊克斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型?在國(guó)際衍生金融市場(chǎng)的形成發(fā)展過(guò)程中，期權(quán)的合理定價(jià)是困擾投資者的一大難題。隨著計(jì)算機(jī)、先進(jìn)通訊技術(shù)的應(yīng)用，復(fù)雜期權(quán)定價(jià)公式的運(yùn)用成為可能。在過(guò)去的２０年中，投資者通過(guò)運(yùn)用布萊克———斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型，將這一抽象的數(shù)字公式轉(zhuǎn)變成了大量的財(cái)富。?下面著重分析了布萊克———斯克爾斯期權(quán)公式的推導(dǎo)并就其應(yīng)用

2025-01-18 19:29

現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)-期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價(jià)模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價(jià)公式?期權(quán)定價(jià)公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場(chǎng)組成的假設(shè)?證券市場(chǎng)的均衡消費(fèi)

2025-01-05 02:12

black-scholes期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】2022/8/211Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型2022/8/212Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價(jià)格波動(dòng)的來(lái)源就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化，期權(quán)價(jià)格受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化過(guò)程是一個(gè)隨機(jī)過(guò)程。因此，期權(quán)價(jià)格變化也是一個(gè)相應(yīng)的隨機(jī)過(guò)程。?金融學(xué)家發(fā)現(xiàn)，股票價(jià)格的變

2025-08-04 09:00

[精選]布萊克-斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型(3)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】布萊克斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型?在國(guó)際衍生金融市場(chǎng)的形成發(fā)展過(guò)程中，期權(quán)的合理定價(jià)是困擾投資者的一大難題。隨著計(jì)算機(jī)、先進(jìn)通訊技術(shù)的應(yīng)用，復(fù)雜期權(quán)定價(jià)公式的運(yùn)用成為可能。在過(guò)去的２０年中，投資者通過(guò)運(yùn)用布萊克———斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型，將這一抽象的數(shù)字公式轉(zhuǎn)變成了大量的財(cái)富。?下面著重分析了布萊克———斯克爾斯期權(quán)公式的推導(dǎo)并就其應(yīng)用

2025-01-18 19:21

[精選]期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型介紹-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】16期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型假設(shè)條件:(1)最基本的模型為不支付股利的歐式股票看漲期權(quán)定價(jià)模型(2)股票市場(chǎng)與期權(quán)市場(chǎng)是完全競(jìng)爭(zhēng)的,市場(chǎng)運(yùn)行是非常具有效率的(3)股票現(xiàn)貨與期權(quán)合約的買賣,不涉及交易成本,而且也不存在稅收問(wèn)題(4)市場(chǎng)參與者可按已知的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率無(wú)限制地借入資金或貸出資金,利率在期權(quán)有效期內(nèi)保持不變,而且不存在信用風(fēng)險(xiǎn)或違約風(fēng)

2025-02-18 04:45

[精選]期權(quán)的定價(jià)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】有很多人因研究證券而名聞天下，但沒(méi)有一個(gè)人因此而富甲天下。符號(hào)說(shuō)明?C：歐式看漲期權(quán)價(jià)格?p：歐式看跌期權(quán)價(jià)格?S0：當(dāng)前股價(jià)?X、K:執(zhí)行價(jià)格?T:到期期限??:股價(jià)波動(dòng)率?St：t時(shí)的股價(jià)?C:美式看漲期權(quán)價(jià)格?P:美式看跌期權(quán)價(jià)格?ST:期權(quán)存續(xù)期內(nèi)股價(jià)?

2025-02-18 04:55

實(shí)物期權(quán)下二叉樹模型在山東黃金企業(yè)價(jià)值評(píng)估中的運(yùn)用研究-學(xué)士畢業(yè)論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】學(xué)校代碼：12331學(xué)士學(xué)位論文實(shí)物期權(quán)下二叉樹模型在山東黃金企業(yè)價(jià)值評(píng)估中的運(yùn)用研究姓名：李偉學(xué)號(hào)：120503090213指導(dǎo)教師：李晉（副教授）學(xué)院：會(huì)計(jì)學(xué)院專業(yè)：

2025-06-05 17:36

[精選]6_期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型及bs公式-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1第六章：期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型第一節(jié)連續(xù)時(shí)間股票模型第二節(jié)離散模型第三節(jié)連續(xù)模型的分析第四節(jié)Black-Scholes模型第五節(jié)Black-Scholes公式的推導(dǎo)第六節(jié)看漲期權(quán)與看破跌期權(quán)平價(jià)第七節(jié)二叉樹模型和連續(xù)時(shí)間模型第八節(jié)幾何布朗運(yùn)動(dòng)股價(jià)模型應(yīng)用的注意事項(xiàng)2023/1/292

2025-01-12 03:35

期權(quán)定價(jià)模型在評(píng)估中的運(yùn)用-全文預(yù)覽

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