[精選]期權(quán)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】1973年，美國芝加哥大學(xué)教授FischerBlackMyronScholes提出了著名的B-S定價模型，用于確定歐式股票期權(quán)價格，在學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界引起了強(qiáng)烈反響；同年，RobertC.Merton獨(dú)立地提出了一個更為一般化的模型。舒爾斯和默頓由此獲得了1997年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。在本章中，我們將循序漸進(jìn)，盡量深入淺出

2025-02-18 04:35

[精選]萊克舒爾斯期權(quán)定價公式的擴(kuò)展-資料下載頁

【總結(jié)】第七章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價公式的擴(kuò)展?2023,,*主要內(nèi)容?布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型的缺陷?交易成本?波動率微笑和波動率期限結(jié)構(gòu)?隨機(jī)波動率?不確定的參數(shù)?跳躍擴(kuò)散過程2023,,*模型的缺陷?交易成本的假設(shè)?

2025-03-08 08:03

[精選]第10章期權(quán)定價模型(3)-資料下載頁

【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價公式?期權(quán)定價公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場組成的假設(shè)?證券市場的均衡消費(fèi)

2025-01-27 03:56

資產(chǎn)定價-期權(quán)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】第一節(jié)期權(quán)簡介第九章期權(quán)定價模型退出返回目錄上一頁下一頁期權(quán)的概念期權(quán)（Option），又稱選擇權(quán)：是一種權(quán)利合約，給予其持有者在約定的時間，或在此時間之前的任何時刻，按約定的價格買入或賣出一定數(shù)量某種資產(chǎn)的權(quán)利基礎(chǔ)資產(chǎn)（UnderlyingAsset）：期權(quán)合約中的資產(chǎn)第一節(jié)期權(quán)

2025-10-09 20:51

[精選]期權(quán)定價的連續(xù)模型-資料下載頁

【總結(jié)】1第六章：期權(quán)定價的連續(xù)模型第一節(jié)連續(xù)時間股票模型第二節(jié)離散模型第三節(jié)連續(xù)模型的分析第四節(jié)Black-Scholes模型第五節(jié)Black-Scholes公式的推導(dǎo)第六節(jié)看漲期權(quán)與看破跌期權(quán)平價第七節(jié)二叉樹模型和連續(xù)時間模型第八節(jié)幾何布朗運(yùn)動股價模型應(yīng)用的注意事項2023/3/82

2025-02-18 05:08

[精選]第章期權(quán)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價公式?期權(quán)定價公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場組成的假設(shè)?證券市場的均衡消費(fèi)

2025-02-18 05:48

[精選]black-scholes期權(quán)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】2023/1/311Black-Scholes期權(quán)定價模型2023/1/312Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價格波動的來源就是標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化過程是一個隨機(jī)過程。因此，期權(quán)價格變化也是一個相應(yīng)的隨機(jī)過程。?金融學(xué)家發(fā)現(xiàn)，股票價格的變

2025-01-13 09:08

[精選]blackscholes期權(quán)定價模型培訓(xùn)課件-資料下載頁

【總結(jié)】Black-Scholes期權(quán)定價模型2023/1/291Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價格波動的來源就是標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化過程是一個隨機(jī)過程。因此，期權(quán)價格變化也是一個相應(yīng)的隨機(jī)過程。?金融學(xué)家發(fā)現(xiàn)，股票價格的變化可以用Ito過程來描述。

2025-01-12 03:17

[精選]第10章期權(quán)定價模型(2)-資料下載頁

【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價公式?期權(quán)定價公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場組成的假設(shè)?證券市場的均衡消費(fèi)

2025-01-27 04:25

[精選]期權(quán)定價bs期權(quán)定價公式-資料下載頁

【總結(jié)】第六章期權(quán)定價1?教學(xué)內(nèi)容1.股價過程2.隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險中性定價4.期權(quán)定價公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程()1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.如果股價過程是馬爾科夫過程，那么股價

2025-02-18 04:34

binaaablack-scholes期權(quán)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】2022/8/211第六章Black-Scholes期權(quán)定價模型2022/8/212Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價格波動的來源就是標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化過程是一個隨機(jī)過程。因此，期權(quán)價格變化也是一個相應(yīng)的隨機(jī)過程。?金融

2025-08-04 10:37

[精選]期權(quán)定價bs期權(quán)定價公式)-資料下載頁

【總結(jié)】第六章期權(quán)定價1?教學(xué)內(nèi)容1.股價過程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險中性定價4.B-S期權(quán)定價公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.

2025-02-18 04:45

現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)-期權(quán)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價公式?期權(quán)定價公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場組成的假設(shè)?證券市場的均衡消費(fèi)

2025-01-05 02:12

black-scholes期權(quán)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】2022/8/211Black-Scholes期權(quán)定價模型2022/8/212Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價格波動的來源就是標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化過程是一個隨機(jī)過程。因此，期權(quán)價格變化也是一個相應(yīng)的隨機(jī)過程。?金融學(xué)家發(fā)現(xiàn)，股票價格的變

2025-08-04 09:00

[精選]期權(quán)定價模型在評估中的運(yùn)用-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)定價模型在評估中的運(yùn)用1期權(quán)定價的基本原理在產(chǎn)品專利價值評估中的運(yùn)用特定條件下企業(yè)股權(quán)價值的評估在自然資源的投資價值2一、期權(quán)定價的基本原理期權(quán)是使其持有者在到期日或之前以固定的價值（執(zhí)行價格）購買或出售一定數(shù)量的指定資產(chǎn)的權(quán)利，一般分為買入期權(quán)與

2025-02-18 04:54

布萊克-斯克爾斯期權(quán)定價模型(3)(編輯修改稿)

布萊克-斯克爾斯期權(quán)定價模型(3)-wenkub.com

布萊克-斯克爾斯期權(quán)定價模型(3)(已改無錯字)

布萊克-斯克爾斯期權(quán)定價模型(3)-資料下載頁

布萊克-斯克爾斯期權(quán)定價模型(3)(參考版)