操作風險管理概論及三大工具(某全國性股份制商業(yè)銀行內-資料下載頁
2025-02-09 16:32本頁面
【正文】 施 進 行有效的控制選取原則選取流程收集信息，分析并識別潛在風險分析潛在風險，建立指標長名單? 根據(jù)全面覆蓋的原則，收集各業(yè)務部門內部信息，如歷史損失數(shù)據(jù)和RCSA結果，進行匯總和整理? 全面分析業(yè)務流程和內部信息，識別潛在風險? 分析識別得到的潛在風險，明確風險點，確定對應的風險指標，建立風險指標長名單由長名單篩選出關鍵風險指標? 根據(jù)數(shù)據(jù)可得的原則，剔除數(shù)據(jù)可得性較差的指標? 根據(jù)指標可控性選擇，剔除難以被有效控制的指標? 整理具備良好數(shù)據(jù)可得性、可控性的指標，建立 KRI清單定義驅動、閾值和監(jiān)測方式，進行初始驗證? 針對 KRI清單中的每一個 KRI，定義指標的驅動? 根據(jù) 歷 史 損 失數(shù)據(jù)和 RCSA結 果，借鑒領 先 實 踐， 設 定指 標閾值? 制定指標監(jiān)測方式，包括頻率? 在 KRI提交 審 批前進 行初始 驗證 ， 測試選 定指 標 的有效性指標審批和驗證? 將 選 取的 KRI清 單、 閾值 、 監(jiān)測 方式等相關文件上 報銀行高 級 管理 層審閱， 經 由董事會 審 批生效? 在 KRI審 批生效后，啟 動 指 標監(jiān)測 工作。參考 監(jiān)測結 果，定期 對 KRI指 標體系 進 行 驗證 ，以保 證 其有效性閾值設 定：216。 基于 歷 史數(shù)據(jù)和 專 家意 見 ， 設計 KRI的最大容忍 值 和 預 警 值 的范 圍216。 設 定最大容忍 值 和 預 警 值 所 對應 的信號燈，并且 設 定激 發(fā)預 警警示的數(shù) 值KRI管理 —— 閾值設定綠色： KRI值 預警值 ；良好，持續(xù)觀察黃色： 預警值 =KRI值 最大容忍 ；分析狀況，判斷應采取何種行動紅色 ： KRI值 =最大容忍值 ；立即采取改善措施單向 KRI 分析錯誤率升高產生的原因和判斷應采取何種行動立即啟動預設的行動方案，例如加強對前臺交易的監(jiān)督、對前臺人員的培訓、將出錯率納入業(yè)績指標等% 2%例如：前臺交易出單錯誤率持續(xù)觀察雙向 KRI綠色： KRI值 預警值 1或 KRI值 預警值 2；良好，持續(xù)觀察黃色： 預警值 1=KRI值 最大容忍 值 1或 預警值 2 =KRI值 2最大容忍 值 2； 分析狀況判斷應采取何種行動紅色 ： KRI值 =最大容忍值 1或 KRI值 =最大容忍值 2；立即采取改善措施2％ 6％ 10％ 20％例如：員工流動比率持續(xù)觀察分析員工流動比率變化產生的原因和判斷應采取何種行動立即啟動預設的行動方案，例如通過對員工進行問卷調查了解員工期望與現(xiàn)實的差距、實施員工激勵計劃、改善員工福利條件等立即啟動預設的行動方案，例如審核員工業(yè)績考核制度執(zhí)行的有效性和考核評分的客觀性等KRI管理 —— 錄入、監(jiān)測、報告流程 數(shù)據(jù) 錄 入人 員 將 KRI所需要的數(shù)據(jù)從 現(xiàn) 有的數(shù)據(jù)系統(tǒng) 、 紙質 文檔或 電 子文件 錄 入至操作 風險 管理系統(tǒng)操作 風險 管理系 統(tǒng) 根據(jù) 錄 入的數(shù)據(jù)和 預設 的公式自 動 生成 KRI數(shù)據(jù) 。當 KRI值 超 過預設 的 閾值 范 圍，系 統(tǒng) 將自 動 提醒相關部 門 注意或生成行 動 方案可根據(jù)要求生成不同 類 型的 KRI報 告和 圖 表，并由KRI分析人 員對 KRI的 變 化因素作 詳細 分析， 對 觸發(fā) 的行 動 方案 進 行跟蹤分析 報 告業(yè)務 部 門 定期向 風險 管理部提交 KRI分析 報 告， 經過匯總 和整理，定期向 總 行 風險 管理委 員 會、高級 管理 層 和董事會提交 KRI分析 報 告，采取跟 進 行動數(shù)據(jù) 錄 入系 統(tǒng) 生成KRI數(shù)據(jù)報 告分析高 層匯報現(xiàn)有數(shù)據(jù)系統(tǒng) 紙質文檔 電子文件KRI管理 ——KRI 分析報告的運用部門 1 部門 2 部門 3最大容忍值預警值月份 KRI 值當 KRI值超過預設的最大容忍值，分析人員應追蹤部門相應的風險控制措施及觸動的行動方案執(zhí)行情況 當 KRI值超過預警值，分析人員應分析超過預警值的狀況，并判斷是否需要求相關部門通過進一步行動控制風險，同時密切跟蹤 KRI數(shù)值的變化情況觸發(fā)行動方案KRI管理 —— 跟進流程、調整流程KRI跟 進 流程 KRI調 整流程 － 增減、修改、定期重 檢超限識別KRI使用部門報告超閾值情況 審閱和分析 風險管理部分析超閾值情況并上報高級管理層 觸發(fā)管控行動 根據(jù)預案采取風險控制行動跟蹤上報風險管理部風險跟蹤控制行動效果并上報高級管理層 調整的發(fā)起 KRI使用部門根據(jù) KRI實際應用的有效性提出 KRI管理政策及清單的修改意見，如：閾值的設置范圍調整，并將修改意見以報告形式上交風險管理部門審閱 審閱和分析 風險管理部門根據(jù) KRI的使用情況分析及審閱 KRI管理政策及清單的增減、修改及定期重檢調整申請意見，然后提交總行風險管理委員會審批 調整的審批 對于 KRI管理政策及對 KRI體系的修改，需要上交董事會作最終審批，而對于 KRI清單修改，則由董事會授權風險管理委員會審批演講完畢，謝謝觀看！
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