操作風(fēng)險(xiǎn)管理概論及三大工具(某全國性股份制商業(yè)銀行內(nèi)(參考版)
2025-02-11 16:32本頁面
【正文】 當(dāng) KRI值 超 過預(yù)設(shè) 的 閾值 范 圍，系 統(tǒng) 將自 動 提醒相關(guān)部 門 注意或生成行 動 方案可根據(jù)要求生成不同 類 型的 KRI報(bào) 告和 圖 表，并由KRI分析人 員對 KRI的 變 化因素作 詳細(xì) 分析， 對 觸發(fā) 的行 動 方案 進(jìn) 行跟蹤分析 報(bào) 告業(yè)務(wù) 部 門 定期向 風(fēng)險(xiǎn) 管理部提交 KRI分析 報(bào) 告， 經(jīng)過匯總 和整理，定期向 總 行 風(fēng)險(xiǎn) 管理委 員 會、高級 管理 層 和董事會提交 KRI分析 報(bào) 告，采取跟 進(jìn) 行動數(shù)據(jù) 錄 入系 統(tǒng) 生成KRI數(shù)據(jù)報(bào) 告分析高 層匯報(bào)現(xiàn)有數(shù)據(jù)系統(tǒng) 紙質(zhì)文檔 電子文件KRI管理 ——KRI 分析報(bào)告的運(yùn)用部門 1 部門 2 部門 3最大容忍值預(yù)警值月份 KRI 值當(dāng) KRI值超過預(yù)設(shè)的最大容忍值，分析人員應(yīng)追蹤部門相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施及觸動的行動方案執(zhí)行情況 當(dāng) KRI值超過預(yù)警值，分析人員應(yīng)分析超過預(yù)警值的狀況，并判斷是否需要求相關(guān)部門通過進(jìn)一步行動控制風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)密切跟蹤 KRI數(shù)值的變化情況觸發(fā)行動方案KRI管理 —— 跟進(jìn)流程、調(diào)整流程KRI跟 進(jìn) 流程 KRI調(diào) 整流程 － 增減、修改、定期重 檢超限識別KRI使用部門報(bào)告超閾值情況 審閱和分析 風(fēng)險(xiǎn)管理部分析超閾值情況并上報(bào)高級管理層 觸發(fā)管控行動 根據(jù)預(yù)案采取風(fēng)險(xiǎn)控制行動跟蹤上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)跟蹤控制行動效果并上報(bào)高級管理層 調(diào)整的發(fā)起 KRI使用部門根據(jù) KRI實(shí)際應(yīng)用的有效性提出 KRI管理政策及清單的修改意見，如：閾值的設(shè)置范圍調(diào)整，并將修改意見以報(bào)告形式上交風(fēng)險(xiǎn)管理部門審閱 審閱和分析 風(fēng)險(xiǎn)管理部門根據(jù) KRI的使用情況分析及審閱 KRI管理政策及清單的增減、修改及定期重檢調(diào)整申請意見，然后提交總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審批 調(diào)整的審批 對于 KRI管理政策及對 KRI體系的修改，需要上交董事會作最終審批，而對于 KRI清單修改，則由董事會授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審批演講完畢，謝謝觀看！。 基于 歷 史數(shù)據(jù)和 專 家意 見 ， 設(shè)計(jì) KRI的最大容忍 值 和 預(yù) 警 值 的范 圍216。 在 KRI使用 階 段，提出 調(diào) 整和修改意 見KRI管理 —— 重要 環(huán)節(jié)q 指標(biāo)選取q 閾值設(shè)定q 錄入、監(jiān)測、報(bào)告q 跟進(jìn)、調(diào)整KRI管理 —— 選取原則和選取流程全面覆蓋： 指 標(biāo)應(yīng) 當(dāng)全面地覆蓋四大 風(fēng)險(xiǎn) 因素、七大 類損 失事件 類 型、八大 業(yè)務(wù) 條 線數(shù)據(jù)可得： 指 標(biāo)應(yīng) 當(dāng)與潛在 風(fēng)險(xiǎn) 高度相關(guān)并可 測 ， 選 取的指 標(biāo)應(yīng) 能持 續(xù) 地 獲 得完整的數(shù)據(jù)支持指 標(biāo) 可控： 選 取的指 標(biāo)應(yīng) 當(dāng)可以通 過 可 選 的管控措施 進(jìn) 行有效的控制選取原則選取流程收集信息，分析并識別潛在風(fēng)險(xiǎn)分析潛在風(fēng)險(xiǎn)，建立指標(biāo)長名單? 根據(jù)全面覆蓋的原則，收集各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部信息，如歷史損失數(shù)據(jù)和RCSA結(jié)果，進(jìn)行匯總和整理? 全面分析業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部信息，識別潛在風(fēng)險(xiǎn)? 分析識別得到的潛在風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，建立風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)長名單由長名單篩選出關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)? 根據(jù)數(shù)據(jù)可得的原則，剔除數(shù)據(jù)可得性較差的指標(biāo)? 根據(jù)指標(biāo)可控性選擇，剔除難以被有效控制的指標(biāo)? 整理具備良好數(shù)據(jù)可得性、可控性的指標(biāo)，建立 KRI清單定義驅(qū)動、閾值和監(jiān)測方式，進(jìn)行初始驗(yàn)證? 針對 KRI清單中的每一個(gè) KRI，定義指標(biāo)的驅(qū)動? 根據(jù) 歷 史 損 失數(shù)據(jù)和 RCSA結(jié) 果，借鑒領(lǐng) 先 實(shí) 踐， 設(shè) 定指 標(biāo)閾值? 制定指標(biāo)監(jiān)測方式，包括頻率? 在 KRI提交 審 批前進(jìn) 行初始 驗(yàn)證 ， 測試選 定指 標(biāo) 的有效性指標(biāo)審批和驗(yàn)證? 將 選 取的 KRI清 單、 閾值 、 監(jiān)測 方式等相關(guān)文件上 報(bào)銀行高 級 管理 層審閱， 經(jīng) 由董事會 審 批生效? 在 KRI審 批生效后，啟 動 指 標(biāo)監(jiān)測 工作。 在 KRI使用 階 段，提出 調(diào) 整和修改意 見167。 對 KRI進(jìn) 行 監(jiān) 控，向 總 行提交 KRI分析 報(bào) 告及更新申 請167。 負(fù)責(zé) KRI管理政策在分行 層 面的 執(zhí) 行167。 負(fù)責(zé) 全行 層 面 KRI的 設(shè)計(jì) 、使用、 維護(hù) 、 監(jiān) 控和更新167。 審 批 KRI管理政策和 KRI修改方案167。（適用于信用卡部）KRI一般分類KRI管理 —— 職責(zé) 分工董事會 /高 級 管理 層總 行 風(fēng)險(xiǎn) 管理委 員 會總 行 風(fēng)險(xiǎn) 管理部 門總 行支持部 門例如，內(nèi) 審 、法律合 規(guī) 、人力資 源和 IT部 門分行 風(fēng)險(xiǎn) 管理部 門分行支持部 門例如，內(nèi) 審 、法律合 規(guī) 、人力資 源和 IT部 門167。特殊 KRI:適用于特定業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)流程的指標(biāo)。通用 KRI:適用于全行不同業(yè)務(wù)部門的指標(biāo)。早期預(yù)警信號 (early warning signals)216。（引自 《 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 ，銀監(jiān)會 ）KRI定義早期 預(yù) 警，觸 發(fā) 行 動 ， 預(yù) 防 損 失216。 需將損失事件的類型映射到會計(jì)科目中167。 損失事件的相關(guān)信息應(yīng)從損失事件發(fā)生的業(yè)務(wù)單元 /業(yè)務(wù)條線
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