操作風(fēng)險(xiǎn)管理概論及三大工具概述(參考版)
2025-02-11 16:42本頁面
【正文】 當(dāng) KRI值超過預(yù)設(shè)的閾值范圍，系統(tǒng)將自動(dòng)提醒相關(guān)部門注意或生成行動(dòng)方案 可根據(jù)要求生成不同類型的 KRI報(bào)告和圖表，并由KRI分析人員對(duì) KRI的變化因素作詳細(xì)分析，對(duì)觸發(fā)的行動(dòng)方案進(jìn)行跟蹤分析報(bào)告 業(yè)務(wù)部門定期向風(fēng)險(xiǎn)管理部提交 KRI分析報(bào)告，經(jīng)過匯總和整理，定期向總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、高級(jí)管理層和董事會(huì)提交 KRI分析報(bào)告，采取跟進(jìn)行動(dòng) 數(shù)據(jù)錄入 系統(tǒng)生成 KRI數(shù)據(jù) 報(bào)告分析 高層匯報(bào) 現(xiàn)有數(shù)據(jù)系統(tǒng) 紙質(zhì)文檔 電子文件 KRI管理 ——KRI分析報(bào)告的運(yùn)用 02550751000 1 2 3 4 5 6部門 1 部門 2 部門 3 最大容忍值 預(yù)警值 月份 KRI 值 當(dāng) KRI值超過預(yù)設(shè)的最大容忍值，分析人員應(yīng)追蹤部門相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施及觸動(dòng)的行動(dòng)方案執(zhí)行情況 當(dāng) KRI值超過預(yù)警值，分析人員應(yīng)分析超過預(yù)警值的狀況，并判斷是否需要求相關(guān)部門通過進(jìn)一步行動(dòng)控制風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)密切跟蹤 KRI數(shù)值的變化情況 KRI管理 ——跟進(jìn)流程、調(diào)整流程 KRI跟進(jìn)流程 KRI調(diào)整流程 － 增減、修改、定期重檢 超限識(shí)別 KRI使用部門報(bào)告超閾值情況 審閱和分析 風(fēng)險(xiǎn)管理部分析超閾值情況并上報(bào)高級(jí)管理層 觸發(fā)管控行動(dòng) 根據(jù)預(yù)案采取風(fēng)險(xiǎn)控制行動(dòng) 跟蹤上報(bào) 風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)跟蹤控制行動(dòng)效果并上報(bào)高級(jí)管理層 調(diào)整的發(fā)起 KRI使用部門根據(jù) KRI實(shí)際應(yīng)用的有效性提出 KRI管理政策及清單的修改意見，如：閾值的設(shè)置范圍調(diào)整，并將修改意見以報(bào)告形式上交風(fēng)險(xiǎn)管理部門審閱 審閱和分析 風(fēng)險(xiǎn)管理部門根據(jù) KRI的使用情況分析及審閱 KRI管理政策及清單的增減、修改及定期重檢調(diào)整申請(qǐng)意見，然后提交總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批 調(diào)整的審批 對(duì)于 KRI管理政策及對(duì) KRI體系的修改，需要上交董事會(huì)作最終審批，而對(duì)于 KRI清單修改，則由董事會(huì)授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批 演講完畢，謝謝觀看！ 。如，異常信用卡審批人員中涉嫌欺詐的人數(shù) ?（適用于信用卡部） KRI 一般分類 KRI管理 —— 職責(zé)分工 董事會(huì) /高級(jí)管理層 總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門 總行支持部門 例如，內(nèi)審、法律合規(guī)、人力 資源和 IT部門 分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門 分行支持部門 例如，內(nèi)審、法律合規(guī)、人力 資源和 IT部門 ? 最終審批 KRI管理政策和修改方案 ? 審批 KRI管理政策和 KRI修改方案 ? 負(fù)責(zé) KRI管理政策的全面執(zhí)行 ? 負(fù)責(zé)全行層面 KRI的設(shè)計(jì)、使用、維護(hù)、監(jiān)控和更新 ? 審批分行的 KRI清單的修改 ? 負(fù)責(zé) KRI管理政策在分行層面的執(zhí)行 ? 負(fù)責(zé)設(shè)定分行層面的 KRI清單 ? 對(duì) KRI進(jìn)行監(jiān)控，向總行提交 KRI分析報(bào)告及更新申請(qǐng) ? 協(xié)助 KRI清單的制定，就本部門所掌握的信息提供相關(guān)意見 ? 在 KRI使用階段，提出調(diào)整和修改意見 ? 就本部門所掌握的信息，為分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門制定 KRI清單提出意見 ? 在 KRI使用階段，提出調(diào)整和修改意見 KRI管理 —— 重要環(huán)節(jié) ? 指標(biāo)選取 ? 閾值設(shè)定 ? 錄入、監(jiān)測(cè)、報(bào)告 ? 跟進(jìn)、調(diào)整 KRI管理 ——選取原則和選取流程 全面覆蓋： 指標(biāo)應(yīng)當(dāng)全面地覆蓋四大風(fēng)險(xiǎn)因素、七大類損失事件類型、八大業(yè)務(wù)條線 數(shù)據(jù)可得： 指標(biāo)應(yīng)當(dāng)與潛在風(fēng)險(xiǎn)高度相關(guān)并可測(cè)，選取的指標(biāo)應(yīng)能持續(xù)地獲得完整的數(shù)據(jù)支持 指標(biāo)可控： 選取的指標(biāo)應(yīng)當(dāng)可以通過可選的管控措施進(jìn)行有效的控制 選取原則 選取流程 收集信息，分析并識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn) 分析潛在風(fēng)險(xiǎn)，建立指標(biāo)長(zhǎng)名單 ? 根據(jù)全面覆蓋的原則，收集各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部信息，如歷史損失數(shù)據(jù)和RCSA結(jié)果，進(jìn)行匯總和整理 ? 全面分析業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部信息，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn) ? 分析識(shí)別得到的潛在風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，建立風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)長(zhǎng)名單 由長(zhǎng)名單篩選出關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) ? 根據(jù)數(shù)據(jù)可得的原則，剔除數(shù)據(jù)可得性較差的指標(biāo) ? 根據(jù)指標(biāo)可控性選擇，剔除難以被有效控制的指標(biāo) ? 整理具備良好數(shù)據(jù)可得性、可控性的指標(biāo)，建立 KRI清單 定義驅(qū)動(dòng)、閾值和監(jiān)測(cè)方式，進(jìn)行初始驗(yàn)證 ? 針對(duì) KRI清單中的每一個(gè) KRI，定義指標(biāo)的驅(qū)動(dòng) ? 根據(jù)歷史損失數(shù)據(jù)和 RCSA結(jié)果，借鑒領(lǐng)先實(shí)踐，設(shè)定指標(biāo)閾值 ? 制定指標(biāo)監(jiān)測(cè)方式，包括頻率 ? 在 KRI提交審批前進(jìn)行初始驗(yàn)證，測(cè)試選定指標(biāo)的有效性 指標(biāo)審批和驗(yàn)證 ? 將選取的 KRI清單、閾值、監(jiān)測(cè)方式等相關(guān)文件上報(bào)銀行高級(jí)管理層審閱，經(jīng)由董事會(huì)審批生效 ? 在 KRI審批生效后，啟動(dòng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)工作。 （引自 《 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 ，銀監(jiān)會(huì) ） KRI定義 早期預(yù)警，觸發(fā)行動(dòng)，預(yù)防損失 ?長(zhǎng)期追蹤操作風(fēng)險(xiǎn)暴露狀況 ?早期預(yù)警信號(hào) (early warning signals) ?為預(yù)警方案的啟動(dòng)設(shè)定定量的標(biāo)準(zhǔn) KRI對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的意義 根據(jù)銀行業(yè)領(lǐng)先實(shí)踐， KRI體系具有不同
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