商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理(參考版)
2025-01-23 23:43本頁面
【正文】 Commercial bank operational risk management Thanks! Commercial bank operational risk management 演講完畢，謝謝觀看！ 。將重點放在“過程監(jiān)管”上，確立違規(guī)是風(fēng)險的理念，強調(diào)合規(guī)監(jiān)管是起點，加強對商業(yè)銀行合規(guī)性檢查，促使商業(yè)銀行依法合規(guī)經(jīng)營。其他銀行可以參照類似的銀行進行管理。主要從以下方面入手： 在監(jiān)管標準方面，由于我國商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險水平不高，量化管理還沒有完全貫徹實施，再加上大多數(shù)商業(yè)銀行還沒有達到最低資本的要求，因此銀監(jiān)會目前還不宜對所有商業(yè)銀行提出統(tǒng)一的要求。 ? 我國金融違法成本低，商業(yè)銀行生態(tài)環(huán)境不佳 ,操作風(fēng)險的大案要案屢屢頻發(fā)，主要表現(xiàn)形式為外部的和內(nèi)外勾結(jié)的惡意欺詐。 ? 目前我國商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的緩解工具基本上沒有，有關(guān)研究也僅僅停留在概念和介紹國外銀行業(yè)的經(jīng)驗上 Commercial bank operational risk management 2023/2/8 ? 我國銀行業(yè)目前沒有建立歷史和公用的風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，各個商業(yè)銀行也沒建立自己的風(fēng)險數(shù)據(jù)庫 。 ? 對操作風(fēng)險的認定和識別不統(tǒng)一、不深入，操作風(fēng)險管理架構(gòu)不健全。 ? 商業(yè)銀行公司治理不完善、內(nèi)控制度不落實、制度上存在著缺陷。 從發(fā)生地區(qū)來看，基本上遍布全國，但主要集中于經(jīng)濟發(fā)展較快的華東、華南、東北等地區(qū)，如金融業(yè)較為發(fā)達的北京、深圳、上海等地。 ? 單筆損失金額的均值相差很大。 Commercial bank operational risk management 2023/2/8 ? 造成損失的業(yè)務(wù)類型分布較為集中。 為了進一步說明我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險現(xiàn)狀，我們將從收集的 2023年至2023年公開報道的操作風(fēng)險案件和某商業(yè)銀行內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，共 599件損失事件為樣本，對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的現(xiàn)狀特征進行統(tǒng)計分析。大案要案層出不窮。 EVT理論常用的是 POT模型，在這種模型下，假設(shè) X1， X2…… 是銀行操作風(fēng)險損失， Xi是一種服從同一分布的隨機變量，其分布函數(shù)為： 經(jīng)過復(fù)雜的模型計算，得到銀行的風(fēng)險資本水平為： 上式中 VaRq為給定臵信水平為 q的情況下的銀行風(fēng)險值的估計值， 、 為ES服從廣義帕累托分布（ GPD）函數(shù)的參數(shù)。分布函數(shù) F（ x）在給定臵信水平 q的風(fēng)險價值可表示為： 第二步：實施損失分布法（ LDA） Commercial bank operational risk management 極值理論方法是衡量操作風(fēng)險損失分布尾部的一種方法，主要用來衡量超過一定損失水平的極端損失。對每一組合，關(guān)鍵要估計 損失強度 和 損失頻率 的兩個分布函數(shù)，根據(jù)這兩個分布就可以計算出累積操作風(fēng)險損失的概率分布。因而，一年中總資本要求 的計算公式為： 其中， 表示將 j類業(yè)務(wù)在 k類風(fēng)險事件下的預(yù)期損失轉(zhuǎn)化為資本配臵要求的轉(zhuǎn)換因子。因而每個業(yè)務(wù)線 /損失類型組合的預(yù)期損失為 EI PE LGE。 Commercial bank operational risk management 第一步：實施內(nèi)部度量法（ IMA） 在內(nèi)部度量法下，銀行的操作風(fēng)險暴露可根據(jù) 8個業(yè)務(wù)類別和 7個損失事件類型，形成 56個業(yè)務(wù)類別 /損失類型組合，銀行可對每一組合使用自己的損失數(shù)據(jù)來計算組合的預(yù)期損失（ EL）。 考慮國內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理現(xiàn)狀及高級計量法實現(xiàn)要求，建議國內(nèi)商業(yè)銀行可采取“三步走”來實現(xiàn)操作風(fēng)險高級計量法。 Commercial bank operational risk management 高級計量法 操作風(fēng)險高級計量法利用統(tǒng)計計量模型對操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)進行模擬分布，依據(jù)概率分布確定操作風(fēng)險損失和資本需求?？偟牟僮黠L(fēng)險資本要求就是各業(yè)務(wù)資本要求的簡單相加，當年的操作風(fēng)險資本要求就是前三年的平均數(shù)。 Commercial bank operational risk management 基本指標法 用前三年總收入的一定比例來表示一個機構(gòu)對操作風(fēng)險應(yīng)持有的資本水平：
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