商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理教材(ppt79頁)-資料下載頁
2025-01-25 15:22本頁面
【正文】 1L＋－ 假如在本例中，當(dāng)銀行簽定所有合約后，市場(chǎng)利率立刻全部增加一個(gè)百分點(diǎn)，根據(jù)上式，可以看出利率變動(dòng)對(duì)銀行市場(chǎng)價(jià)值的影響。比如： 國(guó)庫券的市場(chǎng)現(xiàn)值變動(dòng)＝ 在本例中，由于有效持續(xù)期為正缺口，當(dāng)利率上升時(shí)，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌（據(jù)表 12－ 1）。 萬元）＝－（ ( ??? 4．有效持續(xù)期缺口管理 銀行有效持續(xù)期缺口管理的目標(biāo)是股權(quán)價(jià)值最大化，可以通過對(duì)缺口值的調(diào)整來增加和穩(wěn)定銀行市場(chǎng)價(jià)值。如果是為了增加銀行價(jià)值，則在利率上升時(shí)對(duì)縮小缺口值，在利率下降時(shí)擴(kuò)大缺口值；如果是為了保持銀行市場(chǎng)價(jià)值的穩(wěn)定，則采取零缺口或微缺口的方式避免利率風(fēng)險(xiǎn)。 第四節(jié) 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理 返回目錄 一、操作風(fēng)險(xiǎn)概述 （一）操作風(fēng)險(xiǎn)的概念 廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)： 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)之外的所有風(fēng)險(xiǎn) 都視為操作風(fēng)險(xiǎn)。 狹義的操作風(fēng)險(xiǎn)：只有金融機(jī)構(gòu)中與運(yùn)營(yíng)部門有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)才是操作風(fēng)險(xiǎn)。即由于 控制、系統(tǒng)及運(yùn)營(yíng)過程中的錯(cuò)誤或疏忽而引致 的潛在損失的風(fēng)險(xiǎn)。 戰(zhàn)略操作風(fēng)險(xiǎn)概念 —— 介于廣義與狹義之間的操作風(fēng)險(xiǎn)概念 巴塞爾委員會(huì)就采用了業(yè)內(nèi)通用的定義，即：由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng) 不充足 或者運(yùn)行 失當(dāng) 以及由于外部事件的 沖擊 等導(dǎo)致直接或間接損失的可能性的風(fēng)險(xiǎn)。 （二）操作風(fēng)險(xiǎn)的分類 從廣義來說，操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為操作性杠桿風(fēng)險(xiǎn)和操作性失誤風(fēng)險(xiǎn)。 巴塞爾委員會(huì)也給出了清晰而明確的概括分類： (1)內(nèi)部欺詐。 (2)外部欺詐。 (3)雇傭制度和工作場(chǎng)所安全。 (4)顧客、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)操作。 (5)實(shí)物資產(chǎn)的損壞。 (6)營(yíng)業(yè)中斷和系統(tǒng)癱瘓。 (7)執(zhí)行、傳遞和程序管理失誤。 （三）操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn) 內(nèi)生性、復(fù)雜性、廣泛性 二、操作風(fēng)險(xiǎn)度量 （一）基本指標(biāo)法 采用基本指標(biāo)法的銀行持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于前兩年總收入的平均值乘以一個(gè)固定比例 (用 a表示 )，計(jì)算公式如下： KBIA=GI a， 其中 KBIA是基本指標(biāo)法下操作風(fēng)險(xiǎn)資本金所需要的資本； GI是前兩年總收入的平均值； a一般為 150%(由巴塞爾委員會(huì)設(shè)定，將行業(yè)范圍的監(jiān)管資本要求與行業(yè)范圍的指標(biāo)聯(lián)系起來 )。 （二）標(biāo)準(zhǔn)法 標(biāo)準(zhǔn)法是基本指標(biāo)法的一種改進(jìn)方法，該方法將金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)分為八個(gè)產(chǎn)品線。在各產(chǎn)品線中，總收入是個(gè)廣義的指標(biāo)，代表業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，因此也大致代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。 計(jì)算各產(chǎn)品線資本要求的方法是，用銀行的總收入乘以一個(gè)該產(chǎn)品線適用的系數(shù) (用 值表示 )。 值代表行業(yè)在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)驗(yàn)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。 i?i? 總資本要求是各產(chǎn)品線監(jiān)管資本的簡(jiǎn)單加總，計(jì)算公式如下： KBIA=GIi 其中， KBIA是用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的資本要求；GIi是按基本指標(biāo)法的定義八個(gè)產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線過去兩年的年均總收入 ； 是由委員會(huì)設(shè)定的固定百分?jǐn)?shù)，建立八個(gè)產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線的總收入與資本要求之間的聯(lián)系。 i?i? （三）高級(jí)計(jì)量法 巴塞爾委員會(huì)建議把內(nèi)部度量法作為計(jì)算規(guī)定資本要求的高級(jí)方法。新巴塞爾協(xié)議中，對(duì)運(yùn)用內(nèi)部計(jì)量法來計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本配置時(shí)，運(yùn)用內(nèi)部高級(jí)法 (Advanced Measurement Approach， AMA法 )方式，目前包括： 內(nèi)部計(jì)量法 損失分布法 記分卡法 極值理論法 三、操作風(fēng)險(xiǎn)管理 （一）新巴塞爾協(xié)議中操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一般框架 (1)建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境； (2)風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別、衡量、監(jiān)督和控制； (3)監(jiān)管者的作用； (4)信息披露的作用。 （二）操作風(fēng)險(xiǎn)管理的過程 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和量化 風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)緩釋 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 案例 2 德累斯頓銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制 ? 2023年 ,德累斯頓銀行被全球第四大金融集團(tuán)安聯(lián)集團(tuán)收購。 ? 德累斯頓銀行股份公司（ Dresdner Bank AG，簡(jiǎn)稱“德累斯頓銀行”）成立于 1872年，總部位于德國(guó)的法蘭克福。德累斯頓銀行是德國(guó)的與德意志銀行、德國(guó)商業(yè)銀行并列的三大銀行之一，世界 500強(qiáng)之一。 1995年并購克萊沃特 本森（ Kleinwort Benson）， 2023年并購 Wasserstein Perella Co.，組建成其投資銀行部門：德累斯頓 克萊沃特 華瑟施坦（ Dresdner Kleinwort Wasserstein）。 ? 德累斯頓銀行客戶管理的借鑒與啟示 ? 德累斯頓銀行是德國(guó)第二大國(guó)際化商業(yè)銀行， 其客戶關(guān)系管理的核心思想是將客戶作為其最重要的資源，通過完善的客戶服務(wù)和深入的客戶分析來滿足客戶的需求，保證實(shí)現(xiàn)客戶的終生價(jià)值，從而更好地為銀行創(chuàng)造利潤(rùn)。 認(rèn)真研究分析該行先進(jìn)的客戶關(guān)系管理方法對(duì)完善農(nóng)行的客戶經(jīng)理制、提高對(duì)重點(diǎn)客戶的服務(wù)水平等有著很好的借鑒和啟示作用。 德累斯頓銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制具有四項(xiàng)顯著特點(diǎn)： （ 1）周密的組織架構(gòu)，按照“四眼”原則（Four eyes principle）對(duì) 前臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)管理和后臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)行獨(dú)立的雙重監(jiān)控 ，按照矩陣模式建立了總行的風(fēng)險(xiǎn)控制中心及各業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理中心。 （ 2）先進(jìn)的電腦網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫和風(fēng)險(xiǎn)模型為風(fēng)險(xiǎn)管理和控制提供強(qiáng)大的技術(shù)支持。全行共有 3000 多名 IT 技術(shù)人員、 400多套電腦程序?yàn)闃I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理提供服務(wù)。特別是其中有一批高級(jí)的 金融工程師、數(shù)理經(jīng)濟(jì)師 為該行建立了許多的運(yùn)用模型。 德累斯頓銀行 （ 3）把各種類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的管理和控制，有效地履行 《 新巴塞爾協(xié)議 》 的有關(guān)規(guī)定。在關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)注重市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制。 不僅在總行專門設(shè)置了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的控制部門，在有關(guān)的前臺(tái)業(yè)務(wù)部門也設(shè)置了市場(chǎng)和操作風(fēng)險(xiǎn)的管理部門對(duì)這兩種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究分析和管理。 （ 4） 分散化管理和集中化控制 。所謂分散的風(fēng)險(xiǎn)管理指該行的公司業(yè)務(wù)、個(gè)人零售業(yè)務(wù)、投資銀行部等經(jīng)營(yíng)部門內(nèi)部設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)管理部門，負(fù)責(zé)客戶信貸、授信、擔(dān)保等客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的管理；所謂集中的風(fēng)險(xiǎn)控制指該行在總行設(shè)立一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制中心對(duì)全行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行統(tǒng)一的監(jiān)控。 （資料來源：林廷亞， 《 德累斯頓銀行經(jīng)營(yíng)管理的特點(diǎn)及啟示 》， 《 海南金融 》 ， 2023年第 8期） 演講完畢，謝謝觀看！
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