商業(yè)銀行利率風險管理教材-資料下載頁
2025-01-21 23:38本頁面
【正文】 用，如貸款清收費用、法律訴訟費用以及抵押資產的處置費用等。 ? 以 RR表示， RR = 回收價值 /債務面值或 RR = 回收價值 /未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值 ? 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 提供的參照值： ? 擔保方式 違約損失率 ? 存單質押 0 ? 房產抵押 35% ? 機器設備抵押 40% ? 應收賬款質押 35% ? 3 、信用風險暴露 ? 信用風險暴露（ Credit Exposure）是指有多少資產暴露在風險之下，一旦出現(xiàn)違約這些資產的價值將會受到多大影響，即出現(xiàn)違約行為時的總受險額。 ? 銀行信用風險暴露包括：主權風險暴露、金融機構風險暴露、零售風險暴露、公司風險暴露、股權風險暴露以及其他風險暴露等六大類。 二、監(jiān)管機構對銀行信用風險的監(jiān)督 ? 駱駝評級制度 ? 1978年美國三大聯(lián)邦儲備監(jiān)管部門制定了“聯(lián)邦監(jiān)理機構內部統(tǒng)一評級制度”，該體系俗稱“駱駝評級法”（ CAMELS） ?—— 資本狀況（ Capital adequacy） ?——資產質量（ Asset quality） ?—— 管理水平 (Management) ?—— 收益狀況 (Earnings) ?—— 流動性 (Liquidity) —— 對 市 場 風 險 的 敏 感 性（ Sensitivity to market risk） ? 內部評級制度 ? 依據(jù) 《 新巴塞爾協(xié)議 》 采用單一標準和雙標準的評級體系。單一標準法只對單筆貸款進行評級，其等級相當于預期損失 (EL)； 雙標準評級體系指先確定借款者的等級，然后單筆貸款的風險程度。 第七章 ? 金融控股公司風險管理 一、金融控股公司風險的特征 ? 傳染性 ? 由于集團內各子公司之間的聯(lián)系性，一旦某一機構出現(xiàn)問題，風險在集團內傳播很快。 ? 外溢性 ? 金融控股公司的風險具有負外部效應，金融控股公司的監(jiān)管難，可能會損害投資者利益，影響金融體系的穩(wěn)定。 二、金融控股公司的風險 ? 一般風險 ? 商業(yè)銀行業(yè)務風險、證券業(yè)務風險、保險業(yè)務風險、基金業(yè)務風險、信托業(yè)務風險 ? 特殊風險 ? 信息不對稱風險、關聯(lián)交易風險、利益沖突風險、壟斷風險 三、金融控股公司風險評估指標體系 ? 一級指標體系 ? 資本充足性 ? 資產流動性 ? 盈利能力 ? 資產質量 ? 管理能力 ? 二級指標體系 ? 資本充足率 ? 資本充足性 核心資本充足率 ? 資本資產比率 ? 流動比率 ?資產流動性 速動比率 ? 備付金比率 ? 盈利能力：資產收益率 ? 資產質量：杠桿比率、不良資產率 ? 管理能力：控制機制健全度 ? ?四、金融控股公司風險評估模型 ? 模型的構建 ? Q= Wt Z ? Wt 表示各指標的權重矩陣； Z表示金融控股公司風險評估系數(shù) 金融控股公司風險預警表 演講完畢，謝謝觀看！
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