我國利率市場(chǎng)化與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁
2025-04-07 23:09本頁面
【正文】 投資其他高利率資產(chǎn)的盈利能力也是一種內(nèi)在選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 從國外經(jīng)驗(yàn)來看利率市場(chǎng)化大大增加了銀行風(fēng)險(xiǎn)水平美國發(fā)生的儲(chǔ)蓄貸款協(xié)會(huì)危機(jī)即是一例美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)(Fed)從1965年開始利率市場(chǎng)化改革隨著管制的逐漸放松市場(chǎng)利率水平迅速升高利率波動(dòng)頻繁金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)加大美國儲(chǔ)蓄貸款協(xié)會(huì)主要通過吸收短期儲(chǔ)蓄存款、發(fā)放長(zhǎng)期的固定利率住宅抵押貸款開展業(yè)務(wù)在長(zhǎng)期利率高于短期利率時(shí)儲(chǔ)貸協(xié)會(huì)可以贏得穩(wěn)定的利差收入但是在利率市場(chǎng)化后短期存款利率直線上升儲(chǔ)貸協(xié)會(huì)原有長(zhǎng)期固定利率抵押貸款的收益卻不變導(dǎo)致許多相關(guān)金融機(jī)構(gòu)賬面利潤下降甚至破產(chǎn)據(jù)統(tǒng)計(jì)在1980年到1991年期間25%的儲(chǔ)蓄貸款機(jī)構(gòu)破產(chǎn)倒閉發(fā)生所謂的儲(chǔ)貸協(xié)會(huì)危機(jī)這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)都是我們?cè)诶适袌?chǎng)化過程中必須吸取的 三、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)的路徑選擇 從以上分析可以看出利率市場(chǎng)化是一個(gè)復(fù)雜的進(jìn)化過程對(duì)商業(yè)銀行來說既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)它將給商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營帶來的機(jī)遇和隱含的風(fēng)險(xiǎn)是前所未有的對(duì)此商業(yè)銀行一定要未雨綢繆早作準(zhǔn)備以應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的波動(dòng)建立一套適合商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分析模型和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)以應(yīng)對(duì)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)因此在應(yīng)對(duì)路徑的選擇上可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行 、期限和品種上的匹配的成本理念貫穿于日常經(jīng)營當(dāng)中是其經(jīng)營取向 ——利率將成為銀行強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)手段而僅靠幾頓酒席賺取存款會(huì)變得更加困難銀行職員在與客戶討價(jià)還價(jià)時(shí)應(yīng)著重考慮如何能使銀行的利潤最大化?如何發(fā)揮資金的最大效用?如何組織到更廉價(jià)的資金?這就要求銀行員工具備一定的投融資學(xué)知識(shí)切實(shí)測(cè)算每一筆存貸款的成本和收益運(yùn)用經(jīng)濟(jì)增加值來判斷該筆存貸款是否能夠覆蓋其預(yù)期損失和非預(yù)期損失從而制定合理的價(jià)格保證預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn) “挑肥揀瘦”更有可能投入外資銀行的懷抱作為我國商業(yè)銀行應(yīng)注意大、中、小客戶群的結(jié)構(gòu)比例避免不計(jì)成本地死拽住客戶而忽視能增加收益又能分散風(fēng)險(xiǎn)的中小客戶客戶經(jīng)理應(yīng)提高談判技巧通過提供全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)來吸引客戶提高收益在吸引重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶的同時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的客戶以更高的利率水平作為風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償推動(dòng)商業(yè)銀行客戶結(jié)構(gòu)的優(yōu)化 、風(fēng)險(xiǎn)等因素科學(xué)制定利率 、增值 、利率期權(quán)、利率互換等交易品種都將會(huì)推出如哪家銀行捷足先登必然能得到豐厚的回報(bào) 此外在金融環(huán)境因素方面還應(yīng)為商業(yè)銀行提供必要的保障 一是在政策方面利率市場(chǎng)化政策性很強(qiáng)事關(guān)國計(jì)民生必須有一整套政策、法律、法規(guī)相配套這就要求有關(guān)部門應(yīng)盡快加以制定和完善當(dāng)前要加大貨幣政策的實(shí)施力度發(fā)揮證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)和銀監(jiān)會(huì)“三駕馬車”的監(jiān)管作用為利率市場(chǎng)化創(chuàng)造一個(gè)有利的外在環(huán)境保障利率市場(chǎng)化改革的順利進(jìn)行；要通過學(xué)習(xí)和借鑒其他國家的經(jīng)驗(yàn)穩(wěn)步過渡到安全意義的利率市場(chǎng)化特別是要注意吸取東亞地區(qū)利率市場(chǎng)化的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)把握好金融業(yè)對(duì)外開放的節(jié)奏 二是在監(jiān)管方面因?yàn)槔适袌?chǎng)化使得競(jìng)爭(zhēng)更為激烈要求提高金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新能力和管理水平客觀上對(duì)金融監(jiān)管提出新的要求由于市場(chǎng)及市場(chǎng)主體的不成熟有產(chǎn)生惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的可能而銀行過度的競(jìng)爭(zhēng)將導(dǎo)致銀行體系的不穩(wěn)定價(jià)格制定權(quán)的分散也蘊(yùn)藏著金融腐敗的風(fēng)險(xiǎn)因此央行應(yīng)提前建立針對(duì)利率市場(chǎng)化的金融監(jiān)管新模式并在這種模式成熟后最終放開存貸款利率；可以通過公開市場(chǎng)操作調(diào)控基準(zhǔn)利率最終實(shí)現(xiàn)利率的完全市場(chǎng)化；在過渡期內(nèi)實(shí)行最低限度的利率管制以防出現(xiàn)利率失控引發(fā)金融危機(jī)與此同時(shí)加強(qiáng)各金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的信息溝通建立定期磋商制度解決分業(yè)金融監(jiān)管的部門協(xié)調(diào)問題；采取靈活監(jiān)管方式切實(shí)提高金融監(jiān)管的技術(shù)水平和能力確保利率市場(chǎng)化的順利進(jìn)行 參考文獻(xiàn) . . (11). —
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