我國利率市場化與商業(yè)銀行風(fēng)險管理-資料下載頁
2025-04-07 23:09本頁面
【正文】 投資其他高利率資產(chǎn)的盈利能力也是一種內(nèi)在選擇權(quán)風(fēng)險 從國外經(jīng)驗來看利率市場化大大增加了銀行風(fēng)險水平美國發(fā)生的儲蓄貸款協(xié)會危機即是一例美國聯(lián)邦儲備委員會(Fed)從1965年開始利率市場化改革隨著管制的逐漸放松市場利率水平迅速升高利率波動頻繁金融機構(gòu)利率風(fēng)險加大美國儲蓄貸款協(xié)會主要通過吸收短期儲蓄存款、發(fā)放長期的固定利率住宅抵押貸款開展業(yè)務(wù)在長期利率高于短期利率時儲貸協(xié)會可以贏得穩(wěn)定的利差收入但是在利率市場化后短期存款利率直線上升儲貸協(xié)會原有長期固定利率抵押貸款的收益卻不變導(dǎo)致許多相關(guān)金融機構(gòu)賬面利潤下降甚至破產(chǎn)據(jù)統(tǒng)計在1980年到1991年期間25%的儲蓄貸款機構(gòu)破產(chǎn)倒閉發(fā)生所謂的儲貸協(xié)會危機這些經(jīng)驗教訓(xùn)都是我們在利率市場化過程中必須吸取的 三、商業(yè)銀行應(yīng)對利率市場化風(fēng)險的路徑選擇 從以上分析可以看出利率市場化是一個復(fù)雜的進化過程對商業(yè)銀行來說既有機遇又有挑戰(zhàn)它將給商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營帶來的機遇和隱含的風(fēng)險是前所未有的對此商業(yè)銀行一定要未雨綢繆早作準(zhǔn)備以應(yīng)對利率市場化的波動建立一套適合商業(yè)銀行的風(fēng)險分析模型和風(fēng)險控制技術(shù)以應(yīng)對利率波動的風(fēng)險因此在應(yīng)對路徑的選擇上可以從以下幾個方面進行 、期限和品種上的匹配的成本理念貫穿于日常經(jīng)營當(dāng)中是其經(jīng)營取向 ——利率將成為銀行強有力競爭手段而僅靠幾頓酒席賺取存款會變得更加困難銀行職員在與客戶討價還價時應(yīng)著重考慮如何能使銀行的利潤最大化?如何發(fā)揮資金的最大效用?如何組織到更廉價的資金?這就要求銀行員工具備一定的投融資學(xué)知識切實測算每一筆存貸款的成本和收益運用經(jīng)濟增加值來判斷該筆存貸款是否能夠覆蓋其預(yù)期損失和非預(yù)期損失從而制定合理的價格保證預(yù)期收益的實現(xiàn) “挑肥揀瘦”更有可能投入外資銀行的懷抱作為我國商業(yè)銀行應(yīng)注意大、中、小客戶群的結(jié)構(gòu)比例避免不計成本地死拽住客戶而忽視能增加收益又能分散風(fēng)險的中小客戶客戶經(jīng)理應(yīng)提高談判技巧通過提供全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)來吸引客戶提高收益在吸引重點優(yōu)質(zhì)客戶的同時對風(fēng)險較大的客戶以更高的利率水平作為風(fēng)險補償推動商業(yè)銀行客戶結(jié)構(gòu)的優(yōu)化 、風(fēng)險等因素科學(xué)制定利率 、增值 、利率期權(quán)、利率互換等交易品種都將會推出如哪家銀行捷足先登必然能得到豐厚的回報 此外在金融環(huán)境因素方面還應(yīng)為商業(yè)銀行提供必要的保障 一是在政策方面利率市場化政策性很強事關(guān)國計民生必須有一整套政策、法律、法規(guī)相配套這就要求有關(guān)部門應(yīng)盡快加以制定和完善當(dāng)前要加大貨幣政策的實施力度發(fā)揮證監(jiān)會、保監(jiān)會和銀監(jiān)會“三駕馬車”的監(jiān)管作用為利率市場化創(chuàng)造一個有利的外在環(huán)境保障利率市場化改革的順利進行；要通過學(xué)習(xí)和借鑒其他國家的經(jīng)驗穩(wěn)步過渡到安全意義的利率市場化特別是要注意吸取東亞地區(qū)利率市場化的經(jīng)驗教訓(xùn)把握好金融業(yè)對外開放的節(jié)奏 二是在監(jiān)管方面因為利率市場化使得競爭更為激烈要求提高金融機構(gòu)創(chuàng)新能力和管理水平客觀上對金融監(jiān)管提出新的要求由于市場及市場主體的不成熟有產(chǎn)生惡性價格競爭的可能而銀行過度的競爭將導(dǎo)致銀行體系的不穩(wěn)定價格制定權(quán)的分散也蘊藏著金融腐敗的風(fēng)險因此央行應(yīng)提前建立針對利率市場化的金融監(jiān)管新模式并在這種模式成熟后最終放開存貸款利率；可以通過公開市場操作調(diào)控基準(zhǔn)利率最終實現(xiàn)利率的完全市場化；在過渡期內(nèi)實行最低限度的利率管制以防出現(xiàn)利率失控引發(fā)金融危機與此同時加強各金融監(jiān)管機構(gòu)之間的信息溝通建立定期磋商制度解決分業(yè)金融監(jiān)管的部門協(xié)調(diào)問題；采取靈活監(jiān)管方式切實提高金融監(jiān)管的技術(shù)水平和能力確保利率市場化的順利進行 參考文獻 . . (11). —
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