公司銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃-資料下載頁
2025-01-12 22:05本頁面
【正文】 預(yù)期和非預(yù)期損失 =5+15=20 預(yù)期與非預(yù)期損失的測(cè)算 年份 單個(gè)客戶或單個(gè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)損失概率分布 ——VAR 風(fēng)險(xiǎn)損失 概 率 預(yù)期 (平均 )損失 風(fēng)險(xiǎn)損失 非預(yù)期損失 VAR 給定 %容忍度下的損失 異常損失 最經(jīng)常性損失 0 平均損失 平均損失加 非預(yù)期損失 風(fēng)險(xiǎn)管理“金字塔” ? 風(fēng)險(xiǎn)管理過程與風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)相結(jié)合有如金字塔 ? 金字塔的每一面代表一種風(fēng)險(xiǎn)?？傮w風(fēng)險(xiǎn) CAR不是銀行全部業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) VAR的簡(jiǎn)單相加算術(shù)和。在相加過程中，一部分風(fēng)險(xiǎn)會(huì)被抵消和分散 總行全局目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)限額 和盈利要求 風(fēng)險(xiǎn)和盈利的分配 分行 業(yè)務(wù)部門 交易 風(fēng)險(xiǎn)信息 （三）風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)也稱風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)補(bǔ)償機(jī)制 。 貸款定價(jià)是銀行根據(jù)客戶和貸款品種的特征和風(fēng)險(xiǎn)來確定不同的貸款利率 。 它的假設(shè)前提是 ， 無風(fēng)險(xiǎn)的貸款是不存在的 ， 但有風(fēng)險(xiǎn)的貸款并不意味著一定違約 ， 通過風(fēng)險(xiǎn)差別定價(jià) 、即風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格的配對(duì) ， 銀行的貸款損失可以部分地由較高定價(jià)的利息收入來補(bǔ)償 ， 從而使總貸款的平均收益達(dá)到一個(gè)可接受的水平 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)是金融工程的核心內(nèi)容 （ 四） 銀行風(fēng)險(xiǎn)的管理和處置 銀行風(fēng)險(xiǎn)的 管理和處置是一套嚴(yán)格和科學(xué)的程序 包括風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督 、 風(fēng)險(xiǎn)抑制 、 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 、 風(fēng)險(xiǎn)分散 、 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和分擔(dān) 、和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)?。 然而 ， 它 又不是一套刻板 、 僵硬的程序 ， 在這套管理程序中的機(jī)制設(shè)計(jì) ， 應(yīng)該充分鼓勵(lì)發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性 ， 其理念是積極的 風(fēng)險(xiǎn) 管理 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督是指銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)之后 ， 要按制度和風(fēng)險(xiǎn)管理程序保持對(duì)事先約定的持續(xù)監(jiān)督 ， 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的披露和處理 ， 爭(zhēng)取在損失發(fā)生之前阻止情況惡化 （ 其重要性在于能盡早地揭示風(fēng)險(xiǎn) ， 使風(fēng)險(xiǎn)管理更具主動(dòng)性 ） 風(fēng)險(xiǎn) 抑制 指銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的波動(dòng)極限值設(shè)定層層預(yù)警線，來確定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和防范的強(qiáng)度的管理環(huán)節(jié) 。其作用在于降低銀行風(fēng)險(xiǎn)管理成本，或主動(dòng)提前采取措施，減少風(fēng)險(xiǎn)造成的損失 在發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生惡化時(shí) ， 銀行可以要求增加抵押評(píng)價(jià)值或提高擔(dān)保等級(jí) （ 形成激勵(lì)相容機(jī)制 ， 最大限度降低道德風(fēng)險(xiǎn)；將客戶違約的獨(dú)立概率轉(zhuǎn)變成借款人和擔(dān)保人同時(shí)違約的聯(lián)合概率風(fēng)險(xiǎn) ） 4. 風(fēng)險(xiǎn)分散 銀行的風(fēng)險(xiǎn)分散方法主要是 指運(yùn)用資產(chǎn)組合理論和有關(guān)的模型對(duì)各種資產(chǎn)選擇進(jìn)行分析 ， 根據(jù)其各自的風(fēng)險(xiǎn) —收益特性和相互之間的相關(guān)性來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn) 、 收益最優(yōu)組合 指銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)明顯的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所采取風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖或避重就輕的處理方式 。 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避常用的方式有：保值 （ 對(duì)沖 ） 、 互換 、 期權(quán) 、 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整等；風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)指利用某些合法的交易方式和業(yè)務(wù)手段將風(fēng)險(xiǎn)全部或部分地轉(zhuǎn)移給他人的行為 。 如風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)出售 （ 證券化 ） 五、基于風(fēng)險(xiǎn) 收益調(diào)整業(yè)績(jī)的資本分配 上級(jí)行對(duì)下級(jí)行采取風(fēng)險(xiǎn) 收益調(diào)整業(yè)績(jī)分配方法，將風(fēng)險(xiǎn)的管理控制與盈利要求揉合在一起，形成一種全面的、可分解的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，它與激勵(lì)機(jī)制緊密相連，試圖將風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和控制從基層就開始發(fā)生 目前流行的主要有兩種： ?風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率 （ RAROC） ——Riskadjusted Return On Capital ?股東財(cái)富增加值 （ SVA） ——Shareholder’ Value Added 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率 （ RAROE） 是按風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算的盈利性，它可以分解到各基層、各業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品。其基本公式為 收益 預(yù)期損失（平均損失） RAROE= CAR（ 或非預(yù)期損失） 股東財(cái)富增加值 （ SVA） 是運(yùn)用收益的目標(biāo)值，明確風(fēng)險(xiǎn) 收益權(quán)衡的可行性，并對(duì)業(yè)務(wù)量與以一定的重視。其基本公式為 SVA = 收益 – 25%?CAR 能使 SVA為正值的任何交易或交易組合都可以接受 謝 謝 ！
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