公司銀行風險管理規(guī)劃-資料下載頁
2025-01-12 22:05本頁面
【正文】 預期和非預期損失 =5+15=20 預期與非預期損失的測算 年份 單個客戶或單個銀行的信用風險損失概率分布 ——VAR 風險損失 概 率 預期 (平均 )損失 風險損失 非預期損失 VAR 給定 %容忍度下的損失 異常損失 最經(jīng)常性損失 0 平均損失 平均損失加 非預期損失 風險管理“金字塔” ? 風險管理過程與風險分散效應相結合有如金字塔 ? 金字塔的每一面代表一種風險。總體風險 CAR不是銀行全部業(yè)務風險 VAR的簡單相加算術和。在相加過程中，一部分風險會被抵消和分散 總行全局目標風險限額 和盈利要求 風險和盈利的分配 分行 業(yè)務部門 交易 風險信息 （三）風險定價 風險定價也稱風險溢價補償機制 。 貸款定價是銀行根據(jù)客戶和貸款品種的特征和風險來確定不同的貸款利率 。 它的假設前提是 ， 無風險的貸款是不存在的 ， 但有風險的貸款并不意味著一定違約 ， 通過風險差別定價 、即風險和價格的配對 ， 銀行的貸款損失可以部分地由較高定價的利息收入來補償 ， 從而使總貸款的平均收益達到一個可接受的水平 風險定價是金融工程的核心內容 （ 四） 銀行風險的管理和處置 銀行風險的 管理和處置是一套嚴格和科學的程序 包括風險監(jiān)督 、 風險抑制 、 風險規(guī)避 、 風險分散 、 風險轉移和分擔 、和風險補償?shù)?。 然而 ， 它 又不是一套刻板 、 僵硬的程序 ， 在這套管理程序中的機制設計 ， 應該充分鼓勵發(fā)揮人的主觀能動性 ， 其理念是積極的 風險 管理 風險監(jiān)督 風險監(jiān)督是指銀行承擔風險之后 ， 要按制度和風險管理程序保持對事先約定的持續(xù)監(jiān)督 ， 發(fā)現(xiàn)問題及時進行風險的披露和處理 ， 爭取在損失發(fā)生之前阻止情況惡化 （ 其重要性在于能盡早地揭示風險 ， 使風險管理更具主動性 ） 風險 抑制 指銀行對風險標的波動極限值設定層層預警線，來確定風險監(jiān)控和防范的強度的管理環(huán)節(jié) 。其作用在于降低銀行風險管理成本，或主動提前采取措施，減少風險造成的損失 在發(fā)現(xiàn)風險目標的風險狀況發(fā)生惡化時 ， 銀行可以要求增加抵押評價值或提高擔保等級 （ 形成激勵相容機制 ， 最大限度降低道德風險；將客戶違約的獨立概率轉變成借款人和擔保人同時違約的聯(lián)合概率風險 ） 4. 風險分散 銀行的風險分散方法主要是 指運用資產(chǎn)組合理論和有關的模型對各種資產(chǎn)選擇進行分析 ， 根據(jù)其各自的風險 —收益特性和相互之間的相關性來實現(xiàn)風險 、 收益最優(yōu)組合 指銀行對風險明顯的經(jīng)營活動所采取風險對沖或避重就輕的處理方式 。 風險規(guī)避常用的方式有：保值 （ 對沖 ） 、 互換 、 期權 、 資產(chǎn)結構調整等；風險分擔指利用某些合法的交易方式和業(yè)務手段將風險全部或部分地轉移給他人的行為 。 如風險資產(chǎn)出售 （ 證券化 ） 五、基于風險 收益調整業(yè)績的資本分配 上級行對下級行采取風險 收益調整業(yè)績分配方法，將風險的管理控制與盈利要求揉合在一起，形成一種全面的、可分解的風險控制機制，它與激勵機制緊密相連，試圖將風險管理的理念和控制從基層就開始發(fā)生 目前流行的主要有兩種： ?風險調整資本收益率 （ RAROC） ——Riskadjusted Return On Capital ?股東財富增加值 （ SVA） ——Shareholder’ Value Added 風險調整資本收益率 （ RAROE） 是按風險資本計算的盈利性，它可以分解到各基層、各業(yè)務部門和產(chǎn)品。其基本公式為 收益 預期損失（平均損失） RAROE= CAR（ 或非預期損失） 股東財富增加值 （ SVA） 是運用收益的目標值，明確風險 收益權衡的可行性，并對業(yè)務量與以一定的重視。其基本公式為 SVA = 收益 – 25%?CAR 能使 SVA為正值的任何交易或交易組合都可以接受 謝 謝 ！
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