公司銀行風(fēng)險管理規(guī)劃(存儲版)
【正文】 ，由各位專家利用有限的歷史資料，根據(jù)個人經(jīng)驗對每種經(jīng)濟條件發(fā)生的概率和每種經(jīng)濟條件下銀行某種業(yè)務(wù)發(fā)生經(jīng)濟損失的概率作出主觀估計，再由銀行匯總各位專家的估計值進行加權(quán)平均，根據(jù)平均值計算出該種經(jīng)濟損失的概率 利用統(tǒng)計方法和樣本資料 ， 可以估計風(fēng)險平均程度(樣本期望值 )和風(fēng)險分散程度 (樣本方差 )。這兩種方法是對正常市場情況下 VaR的補充 銀行信用風(fēng)險的度量現(xiàn)實運用 專業(yè)分析和評定 指對貸款信用風(fēng)險的評定主要依賴于信貸分析師的專業(yè)技能、主觀判斷和對某些關(guān)鍵因素的權(quán)衡。 貸款定價是銀行根據(jù)客戶和貸款品種的特征和風(fēng)險來確定不同的貸款利率 。其基本公式為 收益 預(yù)期損失（平均損失） RAROE= CAR（ 或非預(yù)期損失） 股東財富增加值 （ SVA） 是運用收益的目標(biāo)值，明確風(fēng)險 收益權(quán)衡的可行性，并對業(yè)務(wù)量與以一定的重視?？傮w風(fēng)險 CAR不是銀行全部業(yè)務(wù)風(fēng)險 VAR的簡單相加算術(shù)和。近年來，許多國家金融監(jiān)管當(dāng)局和金融行業(yè)協(xié)會都認(rèn)為 VaR是一種 較 理 想的風(fēng)險測定方法 測算 VaR的方法主要有：得爾塔一正態(tài)法、歷史一模擬法、壓力測試法和結(jié)構(gòu)性蒙特 風(fēng)險識別所要解決的核心問題，是銀行要判明自己所承受的風(fēng)險在性質(zhì)上歸屬于何種具體形態(tài)。這實質(zhì)上是鼓勵銀行引進以自身利益導(dǎo)向的、提高風(fēng)險控制和管理水平的機制，從銀行內(nèi)部產(chǎn)生降低風(fēng)險，從而降低資本金的動力 ? 引導(dǎo)銀行確立組合風(fēng)險管理的理念，即“風(fēng)險分散和抵消效應(yīng)”的管理思想，鼓勵銀行在貸款中運用資產(chǎn)組合技術(shù) 巴塞爾協(xié)議下的資本充足率 指在一定的容忍度（置信度）下，銀行吸收潛在總損失（包括預(yù)期損失、非預(yù)期損失）所需要的資本率 總資本 資本充足率 = 信用風(fēng)險值 + （市場風(fēng)險值 + 操作風(fēng)險值 ) 信用風(fēng)險計量方法 市場風(fēng)險計量方法風(fēng)險 操作風(fēng)險計量方法 風(fēng)險權(quán)重法 標(biāo)準(zhǔn)法 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 內(nèi)部模型法 內(nèi)部模型法 內(nèi)部模型法 初級 IRB 高級 IRB 理解 經(jīng)濟資本 對風(fēng)險管理的影響 （信用風(fēng)險損失概率分布） 風(fēng)險損失 概 率 預(yù)期 (平均 )損失 風(fēng)險損失 非預(yù)期損失 CAR=經(jīng)濟資本或風(fēng)險資本 給定 %容忍度下的損失 異常損失 最經(jīng)常性損失 0 平均損失 平均損失加 非預(yù)期損失 損失由呆帳準(zhǔn)備金和 CAR吸收 損失一般由存款保險制度承擔(dān) 三、 科學(xué)的風(fēng)險管理的理念和原則 （一）風(fēng)險管理的理念 風(fēng)險管理既是一門科學(xué)，又是一門藝術(shù)。 市場風(fēng)險包含利率風(fēng)險 、 匯率風(fēng)險 、 證券價格和衍生工具價格風(fēng)險等 。 不同的資產(chǎn)具有不同的違約風(fēng)險 ，其中貸款的信用風(fēng)險最大 流動性風(fēng)險是指銀行不能滿足客戶存款提取 、 支付和正常貸款需求而使銀行陷入財務(wù)困境 ， 不僅損害銀行信譽 ， 甚至可能使銀行陷入破產(chǎn)的壓力 （ 技術(shù)性破產(chǎn)和擠兌性破產(chǎn) ） 風(fēng)險 利率風(fēng)險是由于在利率波動的環(huán)境下 ， 銀行對資產(chǎn)負債品種和期限結(jié)構(gòu)配置不合理 ， 使銀行利差或資本金凈值發(fā)生不利變動的風(fēng)險 市場風(fēng)險是指由于市場供求關(guān)系等各種因素變動 ， 導(dǎo)致各種金融產(chǎn)品和衍生金融工具價格波動給銀行帶來損失的風(fēng)險 。 為了將各種風(fēng)險納入資本充足度的約束之中，銀行時必須要建立全面風(fēng)險管理系統(tǒng)，對風(fēng)險量化，以便對各種風(fēng)險合理配置資本 ? 激勵銀行量化風(fēng)險，開發(fā)有效的風(fēng)險內(nèi)部評估模型 . 除了傳統(tǒng)的風(fēng)險加權(quán)估算風(fēng)險資產(chǎn)方法外，鼓勵有條件的銀行運用內(nèi)部模型，估測各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險值 VAR， 在此基礎(chǔ)
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