公司銀行風(fēng)險管理規(guī)劃(編輯修改稿)
2025-01-30 22:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 為導(dǎo)向；集團要有明確的風(fēng)險管理指南，明確集團內(nèi)每個機構(gòu)的權(quán)力和責(zé)任；建立統(tǒng)一的風(fēng)險管理的組織結(jié)構(gòu)和管理流程 ?JP摩根 ?明確定義風(fēng)險的內(nèi)涵，統(tǒng)一風(fēng)險的計量和評估；保持風(fēng)險偏好的長期一致性，并據(jù)此實施風(fēng)險管理；維持風(fēng)險管理的獨立性；推行多樣化的組合管理；對風(fēng)險資本要分配到業(yè)務(wù)部門和基層機構(gòu) ?美一銀行 ?穩(wěn)定和可行的風(fēng)險管理理念和原則是最重要的；風(fēng)險管理是一種全員的精神狀態(tài)，要強調(diào)將風(fēng)險管理的理念和原則深植于員工的思想中、體現(xiàn)在他們的行動中，應(yīng)該把它看作一種文化的轉(zhuǎn)變過程 （四） 科學(xué)風(fēng)險管理五個基本原則 ? 風(fēng)險管理的制度應(yīng)該考慮合理性和長期穩(wěn)定性，使其能盡可能成為一種能根植于員工中的文化 ? 風(fēng)險管理制度不應(yīng)過度束縛其層經(jīng)營部門承擔(dān)風(fēng)險的活動 ? 應(yīng)該鼓勵各生成風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門對現(xiàn)存風(fēng)險進行及 時披露， 而不應(yīng)該鼓勵經(jīng)營管理者隱匿風(fēng)險或推遲風(fēng)險。為此，銀行應(yīng) 該制定有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，鼓勵及早對風(fēng)險進行揭示，嚴(yán)厲懲 戒掩蓋風(fēng)險的行為 ? 生成風(fēng)險的各業(yè)務(wù)部門應(yīng)與風(fēng)險監(jiān)督和控制的管理部門相對分離 ? 統(tǒng)一風(fēng)險的評估和計量，統(tǒng)一風(fēng)險監(jiān)控和管理的流程，并堅持不懈地注意和堅持每一個細節(jié)和環(huán)節(jié) 四、 銀行風(fēng)險管理的程序 銀行風(fēng)險管理的程序包括風(fēng)險識別 、 風(fēng)險計量 、 風(fēng)險定價 、風(fēng)險管理和處理等環(huán)節(jié) （ 一 ） 銀行風(fēng)險識別 風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的第一步。風(fēng)險識別所要解決的核心問題，是銀行要判明自己所承受的風(fēng)險在性質(zhì)上歸屬于何種具體形態(tài)。銀行面臨的風(fēng)險往往是多種多樣的、相互交織的，需要認真地加以識別，才能對其進行有的放矢的估計和處理。 銀行風(fēng)險識別有以下幾種主要方法：風(fēng)險樹搜尋法，專家意見法，篩選 —監(jiān)測 —診斷法等 （二）銀行風(fēng)險估算 風(fēng)險估算是銀行運用計量方法，在量上確定這些風(fēng)險可能達到的程度，以便決定是否加以控制，如何加以控制 銀行風(fēng)險估算或計量計有以下幾種主要方法： 銀行在估計某種經(jīng)濟損失發(fā)生的概率時，如果能夠獲得足夠的歷史資料，用以反映當(dāng)時的經(jīng)濟條件和經(jīng)濟損失發(fā)生的情況，則可以利用統(tǒng)計的方法計算出該種經(jīng)濟損失發(fā)生的客觀概率（客戶和自身歷史數(shù)據(jù)資料的重要性） 主觀概率法是銀行選定一些專家，并擬出幾種未來可能出現(xiàn)的經(jīng)濟條件提交給各位專家，由各位專家利用有限的歷史資料，根據(jù)個人經(jīng)驗對每種經(jīng)濟條件發(fā)生的概率和每種經(jīng)濟條件下銀行某種業(yè)務(wù)發(fā)生經(jīng)濟損失的概率作出主觀估計，再由銀行匯總各位專家的估計值進行加權(quán)平均，根據(jù)平均值計算出該種經(jīng)濟損失的概率 利用統(tǒng)計方法和樣本資料 ， 可以估計風(fēng)險平均程度(樣本期望值 )和風(fēng)險分散程度 (樣本方差 )。 估計方法可以采用點估計或區(qū)間估計 點估計是利用樣本來構(gòu)造統(tǒng)計量 ， 再以樣本值代入估計量求出估計值 。 但是由于樣本的隨機性 ， 這樣的估計值不一定就是待估參數(shù)的真值 作為更容易操作的風(fēng)險估值 ， 采用區(qū)間估計來解決它的近似程度 、 誤差范圍 和可信程度 。 區(qū)間估計用來表達在一定可信程度上 ， 某種風(fēng)險發(fā)生的條件區(qū)間 對未知參數(shù)的數(shù)值提出假設(shè)，然后利用樣本提供的信息來檢驗所提出的假設(shè)是否合理，這種方法稱為假設(shè)檢驗法。像統(tǒng)計估計法一樣，假設(shè)檢驗法通用于事件發(fā)生規(guī)律穩(wěn)定、歷史資料齊全的風(fēng)險概率估計 回歸分析法是通過建立間接風(fēng)險與直接風(fēng)險因素之間的函數(shù)關(guān)系，來估計直接風(fēng)險因素的方法 6. 涉險值法（ VaR） 涉險值 (Value at Risk， 筒稱 VaR)指在正常的市場環(huán)境和給定的置信水平下，某項資產(chǎn)或交易，或業(yè)務(wù)在給定的時間區(qū)間內(nèi)的最大期望損失（ 超過平均損失的非預(yù)期損失 ） VaR是一種利用概率論與數(shù)理統(tǒng)計來估計風(fēng)險的方法。它綜合考慮了風(fēng)險來源的敞口和市場逆向變化的可能性，在傳統(tǒng)風(fēng)險估計技術(shù)的基礎(chǔ)上前進了一步。近年來，許多國家金融監(jiān)管當(dāng)局和金融行業(yè)協(xié)會都認為 VaR是一種 較 理 想的風(fēng)險測定方法 測算 VaR的方法主要有：得爾塔一正態(tài)法、歷史一模擬法、壓力測試法和結(jié)構(gòu)性蒙特 卡羅模擬法等 7. 壓力試驗與極值分析 壓力試驗是測量市場環(huán)境因素發(fā)生極端不利變化時，金融機構(gòu)資產(chǎn)組合的損失大小，包括識別那些會對金融機構(gòu)產(chǎn)生致命損失的情景，并評估這些情景對金融機構(gòu)的影響 極值分析 (worst sinaria)則是通過對收益
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