匯豐與加皇銀行風險管理概述(編輯修改稿)
2025-02-03 05:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 統(tǒng)– 定量 標 準– 定性 標 準l 信用 評審 公司的做法– 業(yè)務(wù) (Business Risk)風險 ：工 業(yè) 特征， 競 爭能力，技 術(shù) ，管理特征– 金融 風險 (Financial Risk)：容 資結(jié) 構(gòu)， Financial Policy, Cash Flow Protection, Financial Flexibility etc.l 內(nèi)部做法– 信 貸 人信用分析– 貸 款 評級信用 審 批 過 程貸 款 動 機 風險 回 報 率是否可接受？償還 能力企 業(yè)發(fā) 展 計 劃 , 管理能力資產(chǎn)負債 平衡表 審查資 金流 檢驗管理能力 審查 競 爭力 審查定價分析定量分析準 則信用 評級法律 審評等等審 批通 過支撐 資 金 貸 款 組 合初期 審 察定量 檢驗貸 款定價審 批通 過后期管理傳統(tǒng) 信用管理的弊病216。受主 觀 的影響216。費 用昂 貴216。難 以定量化216。難 以 識別資產(chǎn) 集中 風險敞口 計 算信譽 評 估信譽 變 化破 產(chǎn) 概率破 產(chǎn)損 失相關(guān)性其它因素= f信用解析 過 程預 期 損 失，非 預 期 損 失，災 難 性 損 失For which reserves should be held2損失密度函數(shù)無 損 失 預 期 損 失 災 難 性 損 失%的置信區(qū)間非 預 期 損 失For which economic capital should be heldprotecting against unexpected credit lossesPotential “Unexpected” Lossagainst which it will be tooexpensive to hold equity市 場風險指由于市 場 價格 變動 使 資產(chǎn)值發(fā) 生 變 化可能性?！?特點– 利率 風險 ， 匯 率，股票價格等等– 絕對 型，相 對 型– 市 場風險 管理 較為發(fā) 達市 場風險 管理主要包括l 風險識別l 風險測 算l 風險 政策和 過 程l 風險 分析和 檢測l 風險報 告l 風險 確 認 和 審計物理學家／數(shù)學家風險 價 值 度風險 價 值 度（ Value at Risk）主要用來 測試在 給 定的 時間 內(nèi)，在某一置信度下，在正常的市 場 條件下， 銀 行一個投 資組 合可能 產(chǎn) 生的最大的 損 失。 VAR有三個因素需要考 慮 ：– （ 1） 時間長 度：如天數(shù)或周數(shù)；– （ 2）置信度（
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