期權(quán)交易策略及實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享-資料下載頁(yè)
2025-01-07 10:40本頁(yè)面
【正文】 50 A B 期權(quán)交易策略運(yùn)用 (三 ) 51 持有部位后的發(fā)展 EX賣出虛值外 3檔 Call 大漲 大跌 小漲 小跌 橫盤整理 豆粕 期貨 多單 1口 = 0 豆粕期權(quán) 1口 = +1000 盤整的情形 豆粕 期貨 多單 1口 = 2310 豆粕期權(quán) 1口 = +1000 小跌的情形 豆粕 期貨 多單 1口 = 4950 豆粕期權(quán) 1口 = +1000 大跌的情形 豆粕 期貨 多單 1口 = +2310 豆粕期權(quán) 1口 = +1000 小漲的情形 豆粕 期貨 多單 1口 = +4950 豆粕期權(quán) 1口 = 2450 大漲的情形 中國(guó)平安 () 1/3 股價(jià) 行權(quán)價(jià) Call 1/17股價(jià) 行權(quán)價(jià) Call 2/21股價(jià) 行權(quán)價(jià) Call 3/21股價(jià) 行權(quán)價(jià) Call 4/18股價(jià) 行權(quán)價(jià) Call 5/16股價(jià) 共 期權(quán)交易策略運(yùn)用 (四 ) 60 交易核心原理 透過(guò)主觀或交易模型避險(xiǎn)帶的交易決策，選出目標(biāo)商品的BAND區(qū)間，做出賣方?jīng)Q策，當(dāng) Delta過(guò)度偏離時(shí)，再透過(guò)期貨或期權(quán)做 Delta的修正及套保 . Delta中立 交易 某 CTA的凈值曲線 52， 2， ， +15 主要的交易核心原理 主要為透過(guò)主觀或客觀的交易決策，選出標(biāo)的商品的支撐壓力區(qū)間，在壓力區(qū)間上 緣 ShortCall，下緣ShortPut，當(dāng) Delta過(guò)度偏離時(shí)，再透過(guò)期貨做 Delta的修正及套保 . 期貨交易，線性報(bào)酬，多數(shù)為趨勢(shì)交易，勝率較低，報(bào)酬大多呈現(xiàn)肥尾分布。 Delta Neutral期權(quán)交易，非線性報(bào)酬，在行情整理中較容易獲利，勝率高，報(bào)酬較符合常態(tài)分布。 一個(gè)成功的投資 有 85%歸功于正確的資產(chǎn)配置 … 謝謝聆聽
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