期貨基礎(chǔ)知識、投資策略及股指波動特征研討-資料下載頁
2025-01-07 10:01本頁面
【正文】 9550。此外，前期白糖空單續(xù)持（僅供參考）3【 中證 ETF期現(xiàn)套利 】股指期貨出現(xiàn)期現(xiàn)套利機(jī)會提示，分進(jìn)場和出場提示【 中證期貨 ETF期現(xiàn)套利 】 IF1103價差 30點(diǎn)，套利盤進(jìn)場，開 IF1103合約 4手空單，買入相應(yīng)金額的 ETF基金，預(yù)期收益 %（僅供參考）4【 中證重大數(shù)據(jù)點(diǎn)評 】包含宏觀數(shù)據(jù)，行業(yè)數(shù)據(jù)簡評，連同報告一起推介【 中證重大數(shù)據(jù)點(diǎn)評 】 1月份， CPI同比上漲 %，低于市場 5%的預(yù)期，這將使得在政策方面，短期內(nèi)央行出臺進(jìn)一步的緊縮政策預(yù)期有所減弱，符合我們政策進(jìn)入觀察期的判斷。蔬菜類價格環(huán)比漲幅達(dá)到 %是本期物價主要推動因素，后期將重點(diǎn)關(guān)注蔬菜類價格上漲向其他領(lǐng)域的擴(kuò)散，食品領(lǐng)域價格上漲向非食品領(lǐng)域價格上漲擴(kuò)散之勢。關(guān)于物價詳細(xì)評述，請參考我們稍后報告（僅供參考）5【 中證重點(diǎn)報告 】能源庫存報告、美國農(nóng)業(yè)部報告、突發(fā)事件等做出即時評述，【 中證重點(diǎn)報告 】 美能源部公布數(shù)據(jù)：原油庫存增長 252萬桶，主因進(jìn)口增長29萬桶 /天，交割地庫存增長 4026萬桶；汽油庫存大幅降低 549萬桶。市場狀態(tài)一般，英美兩地原油走勢分歧，油價短期或維持 105附近波動。化工品方向咱不明朗，操作上暫觀望（僅供參考）6【 中證重要事件快遞 】客觀轉(zhuǎn)述，及時提示重要事件 【 中證重要事件速遞 】 2023/11榨季第四批國儲糖 15萬噸全部成交。最高 7570元 /噸，最低 7270元 /噸，均價 7423元 /噸（僅供參考）48216。期貨研究產(chǎn)品與服務(wù)分類服務(wù)1 設(shè)計(jì)套保方案2 設(shè)計(jì)趨勢、套利等策略及資金配置方案，并進(jìn)行動態(tài)跟蹤 3 協(xié)助銀行、基金、信托產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案49216。期貨研究產(chǎn)品與服務(wù)分類 —— 案例中證期貨 — 股指期貨 EFT套利 ETF 套利 : 8月 18日成立，年化收益 18%SAMPLE216。 ETF組合最優(yōu)權(quán)重216。 ETF套利資金配比建議216。 下一交易日參考點(diǎn)位216。 中證 ETF套利指數(shù)與滬深 300指數(shù)相關(guān)度216。 資金配置216。 交易策略服務(wù)方式： 提供操作建議及資金配置方案客戶直接操作； 與機(jī)構(gòu)合作發(fā)行產(chǎn)品；50216。期貨研究產(chǎn)品與服務(wù)分類 —— 案例中證期貨 — 股票與期貨的聯(lián)動性產(chǎn)品，例子： 服務(wù)方式： 與機(jī)構(gòu)合作，發(fā)行產(chǎn)品（已有和基金合作情況，后期 可協(xié)助私募設(shè)計(jì)產(chǎn)品）； 提供相關(guān)研究及跟蹤成果給客戶，協(xié)助客戶投資方向判斷；策略組合 出發(fā)點(diǎn)對沖策略買入銅股票組合 聯(lián)動性賣出銅期貨賣出股指期貨賣出股指期貨 +銅期貨同向策略 買入股票組合 買入銅期貨 銅期貨領(lǐng)先性51客觀分析交易數(shù)據(jù)分享交易建議總結(jié)交易偏好，給予一定指引交易行為分析交易行為分析216。期貨研究產(chǎn)品與服務(wù)分類 —— 案例交易者行為分析服務(wù)方式： 個性化單個客戶服務(wù)。較理性的大客戶，但仍缺乏系統(tǒng)性總結(jié)的客戶；525354216。期貨研究產(chǎn)品與服務(wù)分類 —— 案例行情顯示屏價差矩陣和基差圖權(quán)重股貢獻(xiàn)點(diǎn)位國際市場情況主要股票板塊多空主力持倉主力持倉跟蹤多空集中度跟蹤期現(xiàn)套利跟蹤 ETF組合1中證期指日報服務(wù)方式： 機(jī)構(gòu)客戶、私募做客觀參考55謝 謝 ！中證期貨研究部 2023年 3月
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