【正文】 大的風險才獲得如此的收益。 VaR 就可以作為所承擔的風險大小的一個度量值進入績效考核當中。 市場風險管理 52 農村金融風險管理 《 農村金融學 》 Rural Finance 第 6章 農村金融風險與監(jiān)管 操作風險的表現(xiàn)形式 ? 金融機構的操作風險可以按照人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四個大的類別進行劃分，而在四個大的類別里面，各自又有其具體的表現(xiàn)形式。 ① 人員因素方面的具體表現(xiàn)形式 ? 由于人員因素導致的操作風險主要有金融機構內部員工發(fā)生內部欺詐、失職違規(guī)、員工知識技能的匱乏、核心雇員流失、違反用工法律等方面的具體表現(xiàn)。 ② 內部流程方面的具體表現(xiàn)形式 ? 由于內部流程導致的操作風險主要有金融產品和服務的設計缺陷、財務會計處理的錯誤、合同文本的缺陷、結算和支付的錯誤、交易與定價的錯誤等方面的具體表現(xiàn)形式。 操作風險 管理 53 農村金融風險管理 《 農村金融學 》 Rural Finance 第 6章 農村金融風險與監(jiān)管 操作風險的表現(xiàn)形式 ③ 系統(tǒng)缺陷方面的具體表現(xiàn)形式 ? 系統(tǒng)缺陷導致的操作風險包括系統(tǒng)開發(fā)與維護方面的問題、系統(tǒng)穩(wěn)定性和兼容性的問題、系統(tǒng)安全問題和數(shù)據質量等幾個方面的具體表現(xiàn)形式。 ④ 外部事件方面的具體表現(xiàn)形式 ? 外部因素給金融機構帶來的操作風險包括一下幾個方面：外部欺詐、洗錢活動、政治與社會的動蕩、自然災害、恐怖威脅等。其中，外部欺詐是我國金融機構損失最大、發(fā)生頻率最高的操作風險之一。 操作風險 管理 54 農村金融風險監(jiān)督 《 農村金融學 》 Rural Finance 第 6章 農村金融風險與監(jiān)管 ? 農村金融市場的結構與城市金融市場有著極大的不同，如果將金融市場的業(yè)務活動分為銀行、保險、證劵三類， 我國農村金融市場占主體的仍然是銀行類業(yè)務 ，將來相當長一段時間里，農村的金融業(yè)務仍將集中于銀行類業(yè)務，農村的金融機構也將以銀行類機構為主。 ? 因此，農村的金融監(jiān)管相應的也應該以對銀行類機構及其業(yè)務活動的監(jiān)管為主。 農村金融風險監(jiān)管 55 農村金融風險監(jiān)督 《 農村金融學 》 Rural Finance 第 6章 農村金融風險與監(jiān)管 （一）農村金融監(jiān)管的主體 ? 農村金融監(jiān)管主體是指依法實施監(jiān)管行為的部門，主要包括以下部門： ① 中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其在各地的派出機構； ② 農村金融機構的行業(yè)歸口管理部門； ③ 政府其他監(jiān)管部門，如工商、稅務等部門； ④ 其他利益相關方。 農村金融風險監(jiān)管 56 農村金融風險監(jiān)督 《 農村金融學 》 Rural Finance 第 6章 農村金融風險與監(jiān)管 （二）農村金融監(jiān)管的主要方法 1. 市場準入 ? 市場準入是指監(jiān)管部門通過行政許可手段審查、核準市場主體進入某一業(yè)務領域從事相關業(yè)務活動的制度。農村金融市場準入則是金融監(jiān)管部門決定和選擇什么樣的金融機構可以在農村開展金融業(yè)務、可以開展什么類型的金融業(yè)務。實施金融市場準入的目的在于： ① 保證在農村從事金融業(yè)務的機構具備良好的資質，防止不良機構進入農村金融市場，保持農村金融市場的穩(wěn)定與安全； ② 維持有效率的農村金融市場，通過市場準入制度，可以防止農村金融市場的過度競爭或者產生壟斷，從而維持一個高效率的農村金融環(huán)境； ③ 保護公眾的利益，市場準入制度通過設定進入農村金融市場的機構的資本金等方面的要求，使得金融機構有足夠的償付能力和應對風險的能力，從而保證公眾的利益不受傷害。 農村金融風險監(jiān)管 57 農村金融風險監(jiān)督 《 農村金融學 》 Rural Finance 第 6章 農村金融風險與監(jiān)管 （二）農村金融監(jiān)管的主要方法 1. 市場準入 ? 農村金融市場準入制度主要包括下面三方面內容： ① 機構準入，由金融監(jiān)管部門依據相關法律法規(guī)，批準金融機構法人或分支機構設立； ② 業(yè)務準入，由金融監(jiān)管部門依據法律法規(guī)，按照農村金融市場發(fā)展的要求，批準金融機構的業(yè)務范圍，批準金融機構開發(fā)新業(yè)務種類； ③ 高管人員的準入，由金融監(jiān)管部門對農村金融機構的高級管理人員任職資格進行核準。 農村金融風險監(jiān)管 58 農村金融風險監(jiān)督 《 農村金融學 》 Rural Finance 第 6章 農村金融風險與監(jiān)管 （二）農村金融監(jiān)管的主要方法 2. 資本監(jiān)管 ? 資本充足率是衡量銀行綜合經營實力和承擔風險能力的重要指標。最低資本充足率要求是巴塞爾協(xié)議各階段版本的主要內容，資本充足率也成為金融風險監(jiān)管的主要內容之一。 ? 根據巴塞爾 2，資本充足率的計算公式：總資本充足率＝總資本／（信用風險加權的資產＋ *（市場風險所要求的資本＋操作風險所要求的資本）） ? 從資本充足率的計算公式看，資本充足率越高，銀行或金融機構的風險承擔能力越強；資本充足率越低，銀行或金融機構的盈利能力越強。 ? 從市場經營主體銀行的角度出發(fā)，它們總是有追求利潤的沖動，從而會不自覺的保持較低資本充足率，導致自身承擔風險的能力降低。 ? 為了抑制金融機構忽視風險單純追求利潤的沖動，監(jiān)管部門應該設定最低資本充足率，并要求金融機構嚴格遵照執(zhí)行。 農村金融風險監(jiān)管 59 農村金融風險監(jiān)督 《 農村金融學 》 Rural Finance 第 6章 農村金融風險與監(jiān)管 （二）農村金融監(jiān)管的主要方法 3. 差別監(jiān)管模式和風險監(jiān)控體系 ? 農村金融市場與城市金融市場無論在規(guī)模、產品類別、市場環(huán)境各個方面都有著巨大的差別，對農村金融市場和金融機構的監(jiān)管自然而然應該采取差別監(jiān)管的模式，在全國統(tǒng)一的監(jiān)管框架內，對農村金融市場采用不同的監(jiān)管指標，即使是同樣的監(jiān)管變量，城市與農村也應采取不同的數(shù)值水平，使得農村金融監(jiān)管更能符合農村實際情況，更好的規(guī)范農村金融發(fā)展。 ? 金融監(jiān)管機構可依據監(jiān)管對象的基本經營和管理情況，分別確定不同金融機構的業(yè)務經營風險和管理控制風險類別，劃分不同的監(jiān)管檔次，分配相應的監(jiān)管資源，對監(jiān)管對象的內部控制、組織結構、產品設計和業(yè)務經營等各個風險點予以關注和監(jiān)控。 農村金融風險監(jiān)管 60 農村金融風險監(jiān)督 《 農村金融學 》 Rural Finance 第 6章 農村金融風險與監(jiān)管 （二）農村金融監(jiān)管的主要方法 4. 農村信用體系建設 ? 農村金融市場上，個人與企業(yè)征信系統(tǒng)的建設相對城市居民落后，不利于農村金融監(jiān)管與風險管理。 ? 發(fā)揮政府主導作用，加快農村信用體系建設，在當前非常必要。具體做法主要有：一是盡快完善各項金融法規(guī)，加大對失信行為的打擊約束力度，有效保護債權人的經濟利益；二是建立完善的社會信用體系，將縣域各類經濟主體信用全部納入入人民銀行征信數(shù)據庫系統(tǒng)，建立覆蓋全部企業(yè)和個人的信用數(shù)據庫，實現(xiàn)社會信用信息資源共享，降低金融機構的經營管理成本；三是積極發(fā)展政府擔保、龍頭企業(yè)擔保、行業(yè)協(xié)會擔保、中介機構擔保和農戶聯(lián)保等多種方式擔保機制，有效解決農戶和中小企業(yè)貸款擔保難問題。 農村金融風險監(jiān)管 61 農村金融風險監(jiān)督 《 農村金融學 》 Rural Finance 第 6章 農村金融風險與監(jiān)管 （二）農村金融監(jiān)管的主要方法 5. 建立農村金融機構保險保障補償機制 ? 存款保險制度 是金融監(jiān)管中的重要一環(huán)，也是金融宏觀風險管理所必需的。 ? 我國至今沒有建立起存款保險制度，但是基于農村金融市場脆弱性考慮，完全有必要在農村金融市場引入一定的金融機構風險保障機制，在按存款余額一定比例繳納保險準備金的基礎上，積極探索建立存款保險制度。 ? 在現(xiàn)行金融體系中，可設立由人民銀行主導，財政部、農信社和其他各類存款性金融機構作為主體共同出資的存款保險機構，通過強制或自愿形式吸收農村金融機構存款保險金，一旦投保金融機構發(fā)生支付危機，由存款保險機構向其提供資金援助，以最大限度的保持金融穩(wěn)定，保護存款人的利益。 農村金融風險監(jiān)管 62 思考題 《 農村金融學 》 Rural Finance 第 6章 農村金融風險與監(jiān)管 ① 什么是風險和金融風險？金融風險的特征？ ② 金融風險管理的基本步驟有哪些？ ③ 金融風險管理的策略主要有哪些？ ④ 什么是農村金融風險？農村金融風險的成因主要有哪些？ ⑤ 簡述農村金融風險管理與監(jiān)管的意義。 ⑥ 簡述風險管理文化建設的主要內容。 ⑦ 結合我國現(xiàn)實，談談如何進一步加強農村金融監(jiān)管。 思考題 小額貸款公司雙重目標的權衡 —— 以浙江省為例的實證分析 農村非正規(guī)金融發(fā)展對地區(qū)農民收入差異影響分析 中國農村非正規(guī)金融和正規(guī)金融的合作模式 貧困地區(qū)小額信貸的運行績效 普惠金融體系下農村小額信貸發(fā)展研究 —— 以山西省農村小額信貸為例 農村小額貸款公司網點布局及支農成效研究 —— 基于東中西部 355家農村小額貸款公司實證分析 農村信用社的精準扶貧 中國農村金融風險預警研究 —— 基于金融生態(tài)環(huán)境的視角 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH