金融穩(wěn)定與巴塞爾協(xié)議doc-金融穩(wěn)定與巴塞爾協(xié)議-資料下載頁
2024-12-31 22:58本頁面
【正文】 6，由于墨西哥是一個發(fā)展中國家，很少有高信用評級的公司，所以新巴塞爾協(xié)議所要求的資本充足率要比舊巴塞爾協(xié)議高。1994年末墨西哥發(fā)生金融危機，在隨后的2年中，原本要求一個較為寬松的金融環(huán)境，但是根據(jù)新巴塞爾協(xié)議，對資本充足率的要求反而更為嚴格。而按照舊巴塞爾協(xié)議，資本充足率的要求則并未有多少改變。 如果中國現(xiàn)在加入新巴塞爾協(xié)議，那么不僅對準備上市的中國的銀行業(yè)不利，也對發(fā)展中的中國經(jīng)濟不利?！ 」P者一直對新巴塞爾協(xié)議持批評態(tài)度，但是我必須說該協(xié)議對協(xié)周期性已經(jīng)有所修正。首先，巴塞爾委員會現(xiàn)在也采取了一些參數(shù)和方法，希望可以降低協(xié)周期性。其次，委員會要求所有參與的銀行更加重視風險的衡量和管理，彌補對整個銀行系統(tǒng)正相關性的問題，希望銀行能夠在衰退期不盲目收縮貸款、在經(jīng)濟擴張期檢查貸款的膨脹?！ ⌒掳腿麪枀f(xié)議并不是風險管理當局最終的最佳風險管理方法，很多人認為未來的金融監(jiān)管將更多地依靠各家銀行自身的風險管理方法。在美國也只有十幾家銀行采取新巴塞爾協(xié)議的做法。根據(jù)美國聯(lián)邦儲蓄公司1991年完善法案，很多美國銀行實施的是更為簡單的將資本與總資產(chǎn)值聯(lián)系的一種方法，這種方法和新巴塞爾協(xié)議不同的是在風險發(fā)生之前防患于未然。美國的做法是讓好的銀行來收購差的銀行，或者在資本開始低于某個水平時對其重新注資，通常這個水平高于新巴塞爾協(xié)議?！ 」P者的想法是資本充足率的要求不應該是固定不變的。當房價上漲時，按揭貸款的比例應該下降；當房價下降時，比例上升。同理，消費貸款也應該在消費熱的時候壓縮，在消費不景氣的時候放松。當然，在實際操作中區(qū)分緊縮和放松的程度并不是一件容易的事情。 總之，對金融穩(wěn)定的分析和控制還存在很多不確定性，我們尚不清楚未來的正確方向?！ 。ū疚南蹈鶕?jù)歌德哈特教授所作發(fā)言整理）作者：Charles . Goodhart 來源：《新金融》2006年第2期第 8 頁 共 8 頁
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