金融穩(wěn)定與巴塞爾協(xié)議doc-金融穩(wěn)定與巴塞爾協(xié)議-文庫吧資料
2025-01-04 22:58本頁面
【正文】 一些發(fā)展中國家不采用新巴塞爾協(xié)議表示理解，因為該協(xié)議的實施的確非常復雜，需要充分、詳細的評級和完整、準確的歷史數(shù)據(jù)以確定違約率和損失率。文件的復雜性意味著對商業(yè)銀行行為的詳細規(guī)定，并導致銀行同時采取同樣的行為。但還是存在很多問題： 首先，要準確測量相關風險幾乎是不可能的，而且會導致銀行千方百計將風險高的資產偽裝成風險低的，逃避監(jiān)管。但對預期損失和非預期損失這兩者的區(qū)別，西方的監(jiān)管層并沒有完全弄清。因為資本是用于彌補非預期風險，而利息是補償預期風險。由于每個國家的情況不一樣，所以有時你可以完全收回貸款，有時你收不回貸款，變化很大。因此信用卡的違約利率很高，銀行需要用利息收入來彌補違約損失。由于西方銀行的信用卡業(yè)務非常成熟，基本可將違約率控制在10%。A的平均違約率是比較高的?！ 〉谌疵鞔_區(qū)分預期與非預期損失。 新巴塞爾協(xié)議的另一個問題是當銀行沒有達到監(jiān)管的最低標準時，對其究竟采取何種懲罰措施語焉不詳。監(jiān)管者擔心的是危機，而商業(yè)銀行所關心的是所有情況下的經(jīng)營，因此大多數(shù)商業(yè)銀行所使用的風險管理方法是以日常管理為基礎，這對監(jiān)管者來說并不是最合適的。同樣，基于正態(tài)分布所建立的VaR模型并不適用于危機期。但是如果把時間段往前移到1990年至1992年，英國房價處于崩潰期，失業(yè)率也很高，風險陡升百倍到千倍。所以這期間房屋抵押貸款的違約率幾乎為零。用統(tǒng)計學術語描述就是金融風險的分布具有厚尾性，所得結果很大程度上取決于所采用的歷史數(shù)據(jù)是否包括危機?！ 谋O(jiān)管角度看，銀行的風險并不是正態(tài)分布。巴塞爾協(xié)議假設所有銀行的貸款都有一個共同的風險，即整個國家經(jīng)濟發(fā)展因素。 新巴塞爾協(xié)議仍然有很多問題： 首先是對風險組合和分散的假設不充分。在新巴塞爾協(xié)議中，允許各國擁有在特定情況下加大監(jiān)管力度的自主權，并將監(jiān)管資本與企業(yè)經(jīng)營管理所使用的經(jīng)濟資本接軌。隨著各國日益開放金融體系，當本國為了保持金融穩(wěn)定加大監(jiān)管力度時，金
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