第七章再保險定價與準備金評估-資料下載頁
2024-12-28 23:35本頁面
【正文】 分顯著。 ? 物價上漲、工資上漲、法律環(huán)境變化、醫(yī)療技術進步等會引起賠付膨脹。 ?具有更大的不確定性。 ? 原保險人分出的主要是高風險業(yè)務，因此，再保險人承保的業(yè)務具有更大的波動性。 再保險準備金評估方法 再保險業(yè)務根據(jù)其尾部特征，可分為： ?短尾業(yè)務 ? 事故發(fā)生后很快理賠結案的業(yè)務，如大多數(shù)財產(chǎn)再保險業(yè)務。 ? 根據(jù) 已賺保費的百分比 或應用 賠付率方法 估計準備金。 ?中尾業(yè)務 ? 平均索賠延遲在 2年以內(nèi)，且在 5年內(nèi)可以結案的業(yè)務。如：建筑工程保險、忠誠保證保險、海洋運輸保險等再保險業(yè)務。 ? 采用 鏈梯法 評估準備金。 ?長尾業(yè)務 ? 平均索賠延遲在 2年以上，且需要很長時間才能理賠結案，如石棉、污染等責任保險的再保險。 ? 一般采用 SB法 （ standardB252。hlmann）評估準備金。 SB法 ?保險公司在第 k個事故年的 IBNR準備金為： ? 累積已報案賠款比例 ：是鏈梯法中進展因子的倒數(shù)，因為已報案賠款 累積進展因子 =最終賠款。 ? 風險純保費 ：從再保險費中扣除分保傭金、經(jīng)紀人傭金、再保險人內(nèi)部費用后的余額。為消除不同年度在費率上的差異，需要對各事故年的風險純保費進行調(diào)整。 ( 1 )k I BNR kk????第 年 的 期 望 賠 付 率 第 年 經(jīng) 調(diào) 整 的 風 險 純 保 費第 年 累 積 已 報 案 賠 款 比 例SB法 ?r表示期望賠付率， P表示經(jīng)調(diào)整的已賺風險純保費，F(xiàn)表示已報案賠款比例， C表示累積已報案賠款，則： ?故期望賠付率： ( ) [ ( 1 ) ]k k k k kkkC I BNR C r P FrPP? ? ? ? ???????( 1 )k k kI B N R r P F? ? ? ? kkkCkrP F k?????第 年 累 積 已 報 案 賠 款第 年 累 積 已 報 案 賠 款 所 對 應 的 保 費例 ? 假設某業(yè)務的數(shù)據(jù)見下表 ， 且在第 6年末 ， 累積已報案賠款比例可達到 100%， 分別應用 SB法和鏈梯法計算該業(yè)務的 IBNR準備金 。 事故年 (1) 已賺風險純保費 (2) 經(jīng)調(diào)整的已賺風險純保費 (3) 累積已報案賠款 (4) 累積已報案賠款比例 (5) 已報案賠款對應的保費 (6)=(3) (5) 2023 2023 2500 1500 100% 2500 2023 2500 2500 1600 95% 2375 2023 3000 2500 1700 85% 2125 2023 3500 3000 2023 75% 2250 2023 4000 4000 2500 60% 2400 2023 4500 4500 2800 50% 2250 合計 19500 19000 12100 13900 例 ? 先計算賠付率： ? 分別應用 SB法和鏈梯法求得各個事故年的 IBNR估計值見表 。 ? 可見 ， 鏈梯法對最近兩個事故的賠付率估計偏高 ，而 SB法的估計結果更加合理 。 事實上 ， 對于尾部越長的業(yè)務 ， SB法的估計結果會越合理 。 12100 87%13900krk? ? ??? 第 年 累 積 已 報 案 賠 款第 年 累 積 已 報 案 賠 款 所 對 應 的 保 費表 SB法與鏈梯法準備金評估比較 事故年 (1) SB法的 IBNR (7)=r (3) [1(5)] SB法的賠付率 (8)=[(4)+(7)]/(3) 鏈梯法的 IBNR (9)=(4)/(5)(4) 鏈梯法的賠付率 (10)=[(4)+(9)]/(3) 2023 0 60% 0 60% 2023 109 68% 84 67% 2023 326 81% 300 80% 2023 653 88% 667 89% 2023 1393 97% 1667 104% 2023 1959 105% 2800 124% 合計 4440 87% 5518 93% 信度 IBNR ? 某些情況下 ， 如果對 SB法的費率調(diào)整沒有把握 ， 可用加權的方法把鏈梯法和 SB法的結果綜合使用 ， 即信度 IBNR。 ? 確定權重時 ， 對于早期的事故年 ， 應賦予鏈梯法較大權重 ， 對于近期的事故年 ， 應賦予 SB法較大權重 。 ? 例如：上例中 ， 賦予鏈梯法的權重為： 可得信度 IBNR的估計結果見表 。 ( 1 )I B NR Z I B NR Z S B I B NR? ? ? ? ?信 度 鏈 梯 法 ?? 累 積 已 報 案 賠 款表 信度 IBNR評估結果 事故年 累積已報案賠 款比例 SB法的 IBNR 鏈梯法的 IBNR 信度 IBNR 2023 100% 0 0 0 2023 95% 109 84 97 2023 85% 326 300 315 2023 75% 653 667 658 2023 60% 1393 1667 1475 2023 50% 1959 2800 2169 合計 4440 5518 4714 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
黨政相關相關推薦
鄂ICP備17016276號-1