金融工程第十二章維納過程和伊藤引理-資料下載頁
2025-08-23 19:14本頁面
【正文】 ? 一般介于 ? 近似理解為股票 1年價格百分比變化的標(biāo)準(zhǔn)差 伊藤引理 1 ?任意衍生產(chǎn)品的價格都是衍生產(chǎn)品標(biāo)的隨機變量和時間的函數(shù) ?隨機變量函數(shù)的動態(tài)模型對衍生產(chǎn)品定價至關(guān)重要 ?伊藤引理：由隨機變量動態(tài)模型推導(dǎo)隨機變量函數(shù)的動態(tài)模型 伊藤引理 2 ?隨機變量 x服從伊藤過程 ?G是 x和時間 t的函數(shù) 伊藤引理 3 ?應(yīng)用于幾何布朗運動 伊藤引理 4 ?應(yīng)用于遠(yuǎn)期合約 對數(shù)正態(tài)分布的性質(zhì) 1 對數(shù)正態(tài)分布的性質(zhì) 2 ?一個隨機變量的對數(shù)服從正態(tài)分布，那么該隨機變量服從對數(shù)正態(tài)分布
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1