金融工程第十二章維納過(guò)程和伊藤引理(編輯修改稿)
2024-09-19 19:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 差率：?jiǎn)挝粫r(shí)間、變量變化的方差 ?廣義維納過(guò)程： a和 b是常數(shù) 廣義維納過(guò)程 2 ?特例： b=0 廣義維納過(guò)程 3 ?b的解釋：變量運(yùn)動(dòng)路徑上的噪音 /波動(dòng)率 ?短時(shí)間段 ： 廣義維納過(guò)程 4 ?任意時(shí)間段 T ： P185例 122 廣義維納過(guò)程 5 伊藤過(guò)程 1 ?伊藤過(guò)程： ?短時(shí)間段 ：一定假設(shè)下的近似 12. 3 描述股票價(jià)格的過(guò)程 1 ?股票價(jià)格的一個(gè)關(guān)鍵特性： ? 投資者對(duì)股票的預(yù)期百分比回報(bào)與股價(jià)獨(dú)立 ?波動(dòng)率為 0的模
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