ch5工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析-資料下載頁(yè)
2025-08-22 21:27本頁(yè)面
【正文】 五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)決策 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 49 ? 目標(biāo)：決策者的期望值 ? 方案：多個(gè)可供選擇的方案 ? 多狀態(tài)：有多個(gè)外部自然狀態(tài) ? 損益值：不同自然狀態(tài)下的損失或收益值 ? 概率：不同自然狀態(tài)出現(xiàn)的可能性 一、風(fēng)險(xiǎn)決策概述 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 50 例題 某企業(yè)擬開(kāi)發(fā)一種新產(chǎn)品取代將要滯銷的老產(chǎn)品，新產(chǎn)品的性能優(yōu)于老產(chǎn)品，但生產(chǎn)成本比老產(chǎn)品高。 ? 投入市場(chǎng)后可能面臨四種市場(chǎng)前景 ? 銷路很好 (狀態(tài) 1， 記作 θ1) ? 銷路一般 ， 能以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格銷售出去 (θ2) ? 銷路不太好 (θ3) ? 沒(méi)有銷路 (θ4） 二、根據(jù)期望值決策方案 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 51 ?經(jīng)過(guò)周密的市場(chǎng)調(diào)查研究 ， 銷售部門作出判斷 ?狀態(tài) 1出現(xiàn)的概率 （ 很好 ） p（ θ1 ） = ?狀態(tài) 2出現(xiàn)的概率 （ 一般 ） p（ θ2 ） = ?狀態(tài) 3出現(xiàn)的概率 （ 不太好 ） p（ θ3 ） = ?狀態(tài) 4出現(xiàn)的概率 （ 無(wú)銷路 ） p（ θ4 ） = 二、例題（續(xù) 2） 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 52 ?技術(shù)部門提供了三種方案 ?方案 A： 停止老產(chǎn)品的生產(chǎn)，改造原生產(chǎn)線生產(chǎn)新 產(chǎn)品 —— 投資較少，有停產(chǎn)損失，生產(chǎn)規(guī) 模有限 ?方案 B： 改造原生產(chǎn)線生產(chǎn)新產(chǎn)品，部分零件委托 — 生產(chǎn)，以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 ?方案 C： 暫時(shí)維持老產(chǎn)品生產(chǎn)，新建高效率生產(chǎn)線 生產(chǎn)新產(chǎn)品 —— 投資較大 二、例題（續(xù) 3） 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 53 三種方案面對(duì)四種市場(chǎng)狀態(tài)有不同的經(jīng)濟(jì)效果，其凈現(xiàn)值數(shù)據(jù)如左表，決策者應(yīng)該選擇哪個(gè)方案？ 各方案在不同狀態(tài)下的凈現(xiàn)值 狀態(tài)與概率 方案 θ1 θ2 θ3 θ4 A 140 100 10 80 B 210 150 50 200 C 240 180 50 500 二、例題（續(xù) 4） ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????CBAN P VEN P VEN P VE 根據(jù)期望值最大原則，應(yīng)選 B 。實(shí)際上，僅當(dāng)狀態(tài) ？ 出現(xiàn)時(shí) B最好。 3 若出現(xiàn)其他狀態(tài)，選 B不是最優(yōu) “ 風(fēng)險(xiǎn)決策 ” 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 54 決策樹(shù)的五大要素： ①?zèng)Q策點(diǎn)： “ □ ” ， ②狀態(tài)點(diǎn)： “ ○ ” ③方案枝： “ —— ” ，從決策點(diǎn)引出 ④狀態(tài)枝： “ —— ” ，從狀態(tài)點(diǎn)引出 ⑤損益值：各方案收益值 三、決策樹(shù)法 —— 基于期望值原則的一種決策方法 步驟 : 1）用決策樹(shù)（樹(shù)形決策網(wǎng)絡(luò)）描述風(fēng)險(xiǎn)決策問(wèn)題 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 55 1 A B C 4 NPV=180 NPV=50 NPV=500 NPV=240 84 3 NPV=150 NPV=50 NPV=200 NPV=210 113 2 NPV=100 NPV=10 NPV=80 NPV=140 76 113 三、決策樹(shù)法（續(xù) 1） 舉例：以上例為例 決策點(diǎn) 狀態(tài)點(diǎn) 方案枝 狀態(tài)枝 損益值 概率 方案 C期望值 剪枝 狀態(tài)與 概率 方案 θ1 θ2 θ3 θ4 A 140 100 10 80 B 210 150 50 200 C 240 180 50 500 注意 繪圖：從左至有 計(jì)算：從右至左 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 56 多級(jí)決策：是決策的層次性和階段性特征。從右至左對(duì)每一個(gè)決策點(diǎn)進(jìn)行決策（層層決策），直到根決策點(diǎn)。 三、決策樹(shù)法（續(xù) 2） 例如，建機(jī)場(chǎng)，是按 20年規(guī)劃建還是 10年規(guī)劃建？ 20年規(guī)劃：一次到位 10年規(guī)劃：分兩期建（一期工程，二期擴(kuò)建） 二期擴(kuò)建還需針對(duì)需求情況進(jìn)行一次決策。 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 57 舉 例 某地區(qū)有一批施工機(jī)械， 5－ 9月暫時(shí)不用， 10月份將重新使用。該地區(qū) 5－ 9月可能遭受洪水襲擊，有兩種選擇： 1）將機(jī)械運(yùn)走，用時(shí)再運(yùn)回，需往返運(yùn)輸費(fèi) 1000元。 2）將機(jī)械留在原地，又有兩種選擇： a)用 400元做一個(gè)平臺(tái)放置機(jī)械，可防高水位但不能防洪水； b)不做平臺(tái)，但如果遇到高水位要損失 4000元；如果遇到大洪水，無(wú)論有無(wú)平臺(tái)，均遭受損失 12022元。 歷史水文資料預(yù)測(cè)： 59月份正常水位的概率是，高水位的概率是 ，大洪水位的概率是 ，應(yīng)如何處理這些設(shè)備？ 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 58 舉 例（續(xù) 1） 已 知 條 件 正常 高水位 大洪水 成本 運(yùn)走 不運(yùn) 造平臺(tái) 隨它去 0元 1 2 3 4 運(yùn)走 造平臺(tái) 不造 不運(yùn) 0 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 59 舉 例（續(xù) 2） 1 2 3 4 運(yùn)走 造平臺(tái) 不造 不運(yùn) 0 (+) = 0 ＝ 760元 1240元 760元 760元 3： 4： 結(jié)論：不運(yùn)走，建平臺(tái)。 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 60 第五章結(jié)束
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