不確定性分析與風險分析-資料下載頁
2025-05-14 04:37本頁面
【正文】 內(nèi)，確定項目可能出現(xiàn)的狀態(tài)；②確定可能發(fā)生的各種狀態(tài)的概率或在一個狀態(tài)區(qū)間內(nèi)發(fā)生的概率。 （三）變量通常的概率分布 離散型概率分布 連續(xù)型概率分布 1）正態(tài)分布。其特點是密度面數(shù)以均值為中心對積分布。 案例分析 10 第四節(jié) 風險狀態(tài)下的決策分析 決策方案的分析評價可分為三種情況，即確定性、風險性和不確定性分析。 ?? 一、確定性：制定決策的理想狀態(tài)是具有確定性 (Certainty)，即由于每一方案的結(jié)果是已知的，所以管理者能做出理想而精確的決策。 ?? 二、風險性：一個更接近實際的情況是風險(Risk)。所謂風險，是指決策者可以估計某一結(jié)果或方案的概率的情形。這種估計可能來自個人經(jīng)驗或者是對資料的分析。 風險性決策案例分析 案例分析 假設(shè)有 A、 B、 C、 D四個互斥方案如果僅僅按期望值選擇， A、 B、 C三個方案沒有區(qū)；如果考慮到均方差和確保盈虧平衡，則 C方案最優(yōu)。 三、不確定性 在既不屬于確定性情況也無法估計概率的情況下，即處于不確定性(Uncertainty)狀態(tài)，這時的選擇將受決策者心理導(dǎo)向的影響。樂觀的管理者會選擇極大極大方案；而悲觀的管理者會追求極大極小方案；而希望最小化其最大 “ 遺憾 ”（ Regret）的管理者會選擇極小極大的方案。
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