我國商業(yè)銀行凈利差決定因素的實證研究銀行管理論文經(jīng)濟學論文-資料下載頁
2025-08-08 09:22本頁面
【正文】 不一致。這說明在中國國有商業(yè)銀行經(jīng)營中,政府信用對于穩(wěn)定銀行業(yè)的經(jīng)營,防止擠兌起著極其重要的作用,由于有強大的政府信用提供保障,中國商業(yè)銀行至少在現(xiàn)階段不用擔心流動性危機的發(fā)生?！ ?. 中國國有商業(yè)銀行的管理質(zhì)量與銀行凈利差存在正相關關系,即國有商業(yè)銀行生息資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比與銀行凈利差成正比,且統(tǒng)計檢驗具有特別強的顯著性?！ ∵@與預期結(jié)果相一致。這說明中國國有商業(yè)銀行是從國家專業(yè)銀行向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變過來的,對新業(yè)務的開拓較保守,利息收入在營業(yè)收入中的比例較高。但實證結(jié)果可看出,中國股份制商業(yè)銀行管理質(zhì)量與銀行凈利差存在負相關關系,且統(tǒng)計檢驗具有不顯著性,這與預期結(jié)果不一致。說明隨著金融業(yè)的發(fā)展,金融工具不斷增多,金融服務范圍也越來越大,除存貸款等常規(guī)業(yè)務之外,股份制商業(yè)銀行通過大力開發(fā)中間業(yè)務和表外業(yè)務來增加收入?！ ?. 從實證結(jié)果可看出,中國商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模與銀行凈利差存在負相關關系,且統(tǒng)計檢驗具有特別強的顯著性?！ ∵@與預期結(jié)果一致,說明隨著銀行資產(chǎn)規(guī)模的增加,銀行凈利差反而下降。該結(jié)果與國外研究的結(jié)論一致。究其原因,本文認為可能主要是由于規(guī)模不經(jīng)濟的存在,隨著銀行資產(chǎn)規(guī)模的擴大,銀行的平均成本上升,從而使銀行凈利差下降。從回歸結(jié)果可看出,銀行規(guī)模對我國國有銀行NIM有較強的顯著性負影響,而對我國股份制銀行NIM具有不顯著性的正相關關系。該結(jié)果說明,資產(chǎn)規(guī)模的擴大會阻礙四大國有銀行NIM的提高,但卻改善股份制銀行經(jīng)營效率。由于四大國有商業(yè)銀行擁有龐大的資產(chǎn)規(guī)模且不良資產(chǎn)率過高,而股份制銀行資產(chǎn)規(guī)模較小,不良資產(chǎn)較四大銀行低,因此股份制銀行資產(chǎn)規(guī)模的擴大會促進銀行NIM的增長。 6. 違約風險LLP對我國商業(yè)銀行NIM的影響為正。即違約風險每上升一個單位,并具有較強的顯著性?！ ∵@與Angbazo1997的實證結(jié)論相一致。從實證還可看出,國有銀行和股份制銀行不具有顯著性特征。這主要是由于我國國有銀行在貸款損失準備的計提不夠規(guī)范,銀行貸款損失不能真正反映銀行的貸款質(zhì)量。因此,違約風險LLP并不能對回歸模型提供多少解釋信息?！ ?. 從實證結(jié)果可看出,中國商業(yè)銀行金融深化與銀行凈利差存在負相關關系,且統(tǒng)計檢驗不具有顯著性。 這與預期結(jié)果一致。從實證來看,股份制銀行金融深化與NIM具有特別顯著的負相關關系。產(chǎn)生這一結(jié)果的原因在于我國銀行業(yè)資源配置效率和經(jīng)營效率低下,致使銀行業(yè)總資產(chǎn)增加時,NIM并不能相應增加。而國有銀行金融深化與NIM具有較顯著的正相關關系。這說明我國存貸款利率由國家統(tǒng)一制定,銀行無法憑借市場力量制定有利的存貸款利率獲得超額利潤。本文認為,這恰恰表明目前在我國高度壟斷的市場結(jié)構(gòu)中,銀行主要是依靠規(guī)模擴張,增加市場份額等粗放的手段來提高國有銀行績效?！ ?. 從實證結(jié)果可看出,GDP增長率每上升一個單位,并具有不夠強的顯著性。 這與預期結(jié)果不一致。而股份制銀行的GDP增長率與NIM負相關,并具有特別強的顯著性。這說明,最近幾年,隨著生活水平的不斷提高,人們往往將錢用于投資和消費,這使得存款來源減少,從而NIM減少?！ ?. 從實證結(jié)果可看出,我國商業(yè)銀行上年凈利差與它們當年的凈利差存在正相關關系,且具有特別強的顯著性?！ ∵@與預期結(jié)果一致。在不考慮其他因素影響的前提下,上年NIM高,當前的NIM也會高。這說明銀行NIM的變化存在著“連續(xù)效應”。這一點也是合情合理的,一個好的銀行會將優(yōu)秀的人才?優(yōu)質(zhì)的客戶及先進的經(jīng)營方式保持下去,而經(jīng)營效率低下的銀行想要在短短一年內(nèi)改善經(jīng)營狀況幾乎是不可能的。
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