上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說明書-資料下載頁
2025-08-03 08:16本頁面
【正文】 本次成交時(shí)間。格式為成交價(jià)格，為現(xiàn)金值金額＝固定為‘ ’表示投資者申購，基金管理公司得到該現(xiàn)金；表示投資者贖回，基金管理公司付出該現(xiàn)金操作員代碼。 非滬市資金記錄，總記錄條數(shù)可以為，可以為條（替代的現(xiàn)金可以在現(xiàn)有字段長度內(nèi)表示），也可以是多條（資金額大于等于時(shí)，拆分為條）。 為資金比例，或者。 若為單市場，則無此記錄，若否則計(jì)算替代標(biāo)志為、的成份證券對應(yīng)的現(xiàn)金替代額。申購時(shí)金額為： ∑替代標(biāo)志為的成份證券替代金額*（溢價(jià)比例）∑替代標(biāo)志為的成份證券替代金額∑替代標(biāo)志為的成份證券替代金額*（溢價(jià)比例）∑替代標(biāo)志為的成份證券替代金額贖回時(shí)金額為： ∑替代標(biāo)志為的成份證券替代金額*（溢價(jià)比例）∑替代標(biāo)志為的成份證券替代金額∑替代標(biāo)志為的成份證券替代金額*（溢價(jià)比例）∑替代標(biāo)志為的成份證券替代金額對于非單市場的成交回報(bào)，可能會根據(jù)業(yè)務(wù)方案進(jìn)行調(diào)整。 滬市資金記錄字段名類型長度解釋基金管理公司的股東賬戶股東姓名，為空，實(shí)際填寫新交易系統(tǒng)為申購贖回訂單生成的位訂單號碼的前位成交日期。格式：成交編號?；鸸芾砉鞠淮a資金比例：或?qū)嶋H填寫新交易系統(tǒng)為申購贖回訂單生成的位訂單號碼的后位，本字段與組合，對一筆申購贖回的所有成交記錄相同，對不同的申購贖回的成交記錄不同。資金代碼申報(bào)時(shí)間。格式為，系統(tǒng)產(chǎn)生虛擬時(shí)間本次成交時(shí)間。格式為成交價(jià)格，為現(xiàn)金值金額＝固定為‘ ’表示投資者申購，基金管理公司得到該現(xiàn)金；表示投資者贖回，基金管理公司付出該現(xiàn)金操作員代碼。 滬市資金記錄，總記錄條數(shù)可以為（沒有現(xiàn)金替代），可以為條（替代的現(xiàn)金可以在現(xiàn)有字段長度內(nèi)表示），也可以是多條（資金額大于等于時(shí)，拆分為條）。 為資金比例，或者。 申購時(shí)金額為∑[替代標(biāo)志為的成份證券缺失替代金額*（溢價(jià)比例）]∑替代標(biāo)志為的成份證券替代金額其中，缺失替代金額替代價(jià)格缺失的數(shù)量；若成份證券為債券，則缺失替代金額替代價(jià)格缺失的數(shù)量根據(jù)交易所最新公告，替代價(jià)格為前一交易日收盤價(jià)。 贖回時(shí)金額為：資金記錄∑替代標(biāo)志為的成份證券替代金額 一級市場記錄字段名類型長度解釋基金管理公司的股東賬戶股東姓名，為空，實(shí)際填寫新交易系統(tǒng)為申購贖回訂單生成的位訂單號碼的前位成交日期。格式：成交編號。基金管理公司席位代碼投資者申購或贖回的基金數(shù)量，同二級市場中數(shù)據(jù)無意義，實(shí)際填寫新交易系統(tǒng)為申購贖回訂單生成的位訂單號碼的后位，本字段與組合，對一筆申購贖回的所有成交記錄相同，對不同的申購贖回的成交記錄不同。證券代碼。一級市場代碼申報(bào)時(shí)間。格式為，系統(tǒng)產(chǎn)生虛擬時(shí)間本次成交時(shí)間。格式為成交價(jià)格，為成交金額，為固定為‘ ’表示投資者申購；表示投資者贖回。操作員代碼。 整體說明、每一筆申購贖回交易對應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄在文件中不再是連續(xù)的，數(shù)據(jù)記錄的成交編號（）字段是唯一的，但不連續(xù)的。a) 基金二級市場代碼記錄表示一筆申購贖回交易連續(xù)記錄的開始，對一筆申購贖回交易而言，有且只有一條；b) 一級市場代碼記錄不再表示對應(yīng)申購贖回交易連續(xù)記錄的結(jié)束，對一筆申購贖回交易而言，有且只有一條。、日終文件中申購贖回?cái)?shù)據(jù)的表示結(jié)構(gòu)同實(shí)時(shí)申購贖回成交回報(bào)結(jié)構(gòu)。、基金管理公司可以通過字段判斷一條成交記錄是否為成交記錄，通過與的組合（即申購贖回訂單的訂單編號，在新交易系統(tǒng)內(nèi)為位，在整個(gè)交易所內(nèi)唯一），找到一次申購與贖回成交的所有成交記錄。但通過衛(wèi)星接收的數(shù)據(jù)，字段為空。 現(xiàn)金替代比例投資者申購時(shí)，需要計(jì)算現(xiàn)金替代比例時(shí)，公式如下：∑(替代標(biāo)志為的成份證券缺失替代金額)(申購的份數(shù)*)，此數(shù)值如果小于等于定義文件中基金公司提供的現(xiàn)金替代比例，則申購成功，否則失敗。其中，缺失替代金額缺失的數(shù)量替代價(jià)格，若成份證券為債券的，則缺失替代金額缺失的數(shù)量替代價(jià)格根據(jù)交易所最新公告，替代價(jià)格為前一交易日收盤價(jià)。 對于非單市場的成交回報(bào)，可能會根據(jù)業(yè)務(wù)方案進(jìn)行調(diào)整。 對于現(xiàn)金替代額的精度計(jì)算：每個(gè)證券先計(jì)算出金額四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后三位，然后將各個(gè)證券的替代金額相加，最后結(jié)果四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后兩位3 盤后文件接口規(guī)范 物理架構(gòu)上海證券交易所通過單向衛(wèi)星系統(tǒng)在盤后發(fā)送基金公司數(shù)據(jù)文件。如圖，來自核心交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)及固定收益平臺的盤后數(shù)據(jù)文件經(jīng)過打包加密后，通過單向衛(wèi)星系統(tǒng)發(fā)送到基金公司的衛(wèi)星接收小站?；鸸臼盏酱宋募螅\(yùn)行上海證券交易所提供的解密程序，輸入預(yù)設(shè)密碼解密并解包出所需數(shù)據(jù)文件，進(jìn)行后續(xù)處理。圖 基金公司接口物理架構(gòu)圖 基金公司接口數(shù)據(jù)流圖 基金公司盤后數(shù)據(jù)文件文件名：。其中為基金公司英文簡稱，長度為位不等；功能描述：新交易將需要發(fā)給基金公司過戶數(shù)據(jù)、固定收益平臺成交數(shù)據(jù)文件、大宗交易過戶數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)，按照要發(fā)往的基金公司分別壓縮打包并加密，再按需要根據(jù)基金公司配置文件向市場發(fā)送。時(shí)間和頻率：每個(gè)交易日之后。數(shù)據(jù)格式：） 新一代交易系統(tǒng)根據(jù)配置文件，將基金公司對應(yīng)的席位成交()文件、大宗交易過戶數(shù)據(jù)文件() 、固定收益平臺成交文件()、數(shù)據(jù)()、數(shù)據(jù)()一起使用壓縮，形成文件。這里為號，為基金公司簡稱?；鸸竞喎Q位長度不等；）新一代交易系統(tǒng)調(diào)用 工具，對前面生成的文件加密為。此文件發(fā)送基金公司；）席位成交()文件、大宗交易過戶數(shù)據(jù)文件() 、固定收益平臺成交文件、數(shù)據(jù)()、數(shù)據(jù)()相關(guān)格式參見各相關(guān)系統(tǒng)接口文件。處理：基金公司收到盤后數(shù)據(jù)文件后，首先運(yùn)行工具解密成文件： – – – – 然后運(yùn)行解壓縮軟件解壓縮。 基金公司數(shù)據(jù)文件解密工具 數(shù)據(jù)文件解密工具功能操作系統(tǒng)客戶端解密工具：兼容操作系統(tǒng)界面形式命令行界面參數(shù)輸入形式 所有參數(shù)作為開關(guān)與主命令共同一次輸入信息輸出形式 屏幕輸出，錯(cuò)誤能夠反饋給批處理調(diào)用。功能開關(guān)設(shè)置命令格式： [] [] [] [] … – :開關(guān) :信息 :源文件 :目的文件開關(guān)描述舉例指定加解密的密碼指定為加密 – – – – 指定為解密 – – – – 指定源文件指定目標(biāo)文件加密文本文件加密解密后刪除源文件如果不加此開關(guān)，默認(rèn)保留源文件安裝要求工具為綠色軟件，復(fù)制成功就能使用。包含文件：, 下載上海證券交易所–新交易系統(tǒng)專區(qū) –軟件下載其他要求文件加密保證文件本身沒有任何改變。應(yīng)該能保證對于批處理生成的文件（， 格式的文本），加密后在環(huán)境下解密后仍保持不變。 解密使用示例輸入需要解密的文件：輸出解密完成的文件：密鑰： (此密碼各基金公司與托管銀行自行設(shè)定)輸入需要解密的文件：輸出解密完成的文件：密鑰： (此密碼各基金公司與托管銀行自行設(shè)定)解密完成后并刪除 重要提示（）1. 為何解密生成的文件無法解壓縮？請檢查所輸入的密碼是否正確。當(dāng)解密密碼錯(cuò)誤時(shí)，命令行窗口會提示“ ”，但會生成目標(biāo)文件，只是此文件無法解壓縮。請用正確的密碼解密，即可獲得正確的文件。2. 席位成交()具體含義在哪份文檔可以查詢？上海證券交易所新交易專區(qū) 上海證券交易所新一代交易系統(tǒng)市場參與者 接口規(guī)格說明書4 后記上海證券交易所對本文檔享有知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)上海證券交易所書面許可，任何單位和個(gè)人不得將本文檔用于其他商業(yè)目的。對本文檔有任何批評指正意見，請發(fā)電子郵件到。
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