上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說明書(參考版)
2025-08-06 08:16本頁面
【正文】 。2. 席位成交()具體含義在哪份文檔可以查詢？上海證券交易所新交易專區(qū) 上海證券交易所新一代交易系統(tǒng)市場參與者 接口規(guī)格說明書4 后記上海證券交易所對本文檔享有知識產權，未經上海證券交易所書面許可，任何單位和個人不得將本文檔用于其他商業(yè)目的。當解密密碼錯誤時，命令行窗口會提示“ ”，但會生成目標文件，只是此文件無法解壓縮。應該能保證對于批處理生成的文件（， 格式的文本），加密后在環(huán)境下解密后仍保持不變。功能開關設置命令格式： [] [] [] [] … – :開關 :信息 :源文件 :目的文件開關描述舉例指定加解密的密碼指定為加密 – – – – 指定為解密 – – – – 指定源文件指定目標文件加密文本文件加密解密后刪除源文件如果不加此開關，默認保留源文件安裝要求工具為綠色軟件，復制成功就能使用。處理：基金公司收到盤后數據文件后，首先運行工具解密成文件： – – – – 然后運行解壓縮軟件解壓縮?；鸸竞喎Q位長度不等；）新一代交易系統(tǒng)調用 工具，對前面生成的文件加密為。數據格式：） 新一代交易系統(tǒng)根據配置文件，將基金公司對應的席位成交()文件、大宗交易過戶數據文件() 、固定收益平臺成交文件()、數據()、數據()一起使用壓縮，形成文件。其中為基金公司英文簡稱，長度為位不等；功能描述：新交易將需要發(fā)給基金公司過戶數據、固定收益平臺成交數據文件、大宗交易過戶數據、數據、數據，按照要發(fā)往的基金公司分別壓縮打包并加密，再按需要根據基金公司配置文件向市場發(fā)送?；鸸臼盏酱宋募?，運行上海證券交易所提供的解密程序，輸入預設密碼解密并解包出所需數據文件，進行后續(xù)處理。 對于現金替代額的精度計算：每個證券先計算出金額四舍五入到小數點后三位，然后將各個證券的替代金額相加，最后結果四舍五入到小數點后兩位3 盤后文件接口規(guī)范 物理架構上海證券交易所通過單向衛(wèi)星系統(tǒng)在盤后發(fā)送基金公司數據文件。其中，缺失替代金額缺失的數量替代價格，若成份證券為債券的，則缺失替代金額缺失的數量替代價格根據交易所最新公告，替代價格為前一交易日收盤價。但通過衛(wèi)星接收的數據，字段為空。、日終文件中申購贖回數據的表示結構同實時申購贖回成交回報結構。 整體說明、每一筆申購贖回交易對應的數據記錄在文件中不再是連續(xù)的，數據記錄的成交編號（）字段是唯一的，但不連續(xù)的。格式為成交價格，為成交金額，為固定為‘ ’表示投資者申購；表示投資者贖回。一級市場代碼申報時間?；鸸芾砉鞠淮a投資者申購或贖回的基金數量，同二級市場中數據無意義，實際填寫新交易系統(tǒng)為申購贖回訂單生成的位訂單號碼的后位，本字段與組合，對一筆申購贖回的所有成交記錄相同，對不同的申購贖回的成交記錄不同。 贖回時金額為：資金記錄∑替代標志為的成份證券替代金額 一級市場記錄字段名類型長度解釋基金管理公司的股東賬戶股東姓名，為空，實際填寫新交易系統(tǒng)為申購贖回訂單生成的位訂單號碼的前位成交日期。 為資金比例，或者。格式為成交價格，為現金值金額＝固定為‘ ’表示投資者申購，基金管理公司得到該現金；表示投資者贖回，基金管理公司付出該現金操作員代碼。資金代碼申報時間。格式：成交編號。申購時金額為： ∑替代標志為的成份證券替代金額*（溢價比例）∑替代標志為的成份證券替代金額∑替代標志為的成份證券替代金額*（溢價比例）∑替代標志為的成份證券替代金額贖回時金額為： ∑替代標志為的成份證券替代金額*（溢價比例）∑替代標志為的成份證券替代金額∑替代標志為的成份證券替代金額*（溢價比例）∑替代標志為的成份證券替代金額對于非單市場的成交回報，可能會根據業(yè)務方案進行調整。 為資金比例，或者。格式為成交價格，為現金值金額＝固定為‘ ’表示投資者申購，基金管理公司得到該現金；表示投資者贖回，基金管理公司付出該現金操作員代碼。資金代碼申報時間。格式：成交編號。、基金公司當日買入的證券以及投資者申購得到的證券，不得用于當日投資者贖回。、對于替代標志為的成份證券，不論成份證券是否被現金替代，均生成該證券的成交記錄（數量為實際持倉轉移數量，如果證券被完全現金替代，則數量為，也為）。’表示投資者申購，基金管理公司得到證券；表示投資者贖回，基金管理公司付出證券。格式為成交價格，為成交金額，為若發(fā)生部分現金替代，則前位為‘ 申報時間。實際填寫新交易系統(tǒng)為申購贖回訂單生成的位訂單號碼的后位，本字段與組合，對一筆申購贖回的所有成交記錄相同，對不同的申購贖回的成交記錄不同。格式：成交編號。操作員代碼。格式為，系統(tǒng)產生虛擬時間本次成交時間?；鸸芾砉鞠淮a申購贖回的基金數量實際填寫新交易系統(tǒng)為申購贖回訂單生成的位訂單號碼的后位，本字段與組合，對一筆申購贖回的所有成交記錄相同，對不同的申購贖回的成交記錄不同。對于每筆申購贖回記錄，其成交回報包括四類數據： 二級市場記錄 成份證券成交記錄 資金記錄 一級市場記錄 基金二級市場過戶記錄字段名類型長度解釋基金管理公司的股東賬戶股東姓名，為空，實際填寫新交易系統(tǒng)為申購贖回訂單生成的位訂單號碼的前位成交日期。對于通過競價撮合平臺進行的單市場及跨市場申購贖回申報，在傳統(tǒng)接口中將會產生四類成交回報數據，以下數據是上證所發(fā)送給基金管理公司的成交回報數據（非投資者）。下文描述中對差異部分采用黑體下劃線描述。 傳統(tǒng)接口變化新交易系統(tǒng)上線初期提供對傳統(tǒng)接口的仿真。對于所有，若 字段取值為，則主機按照上述公式進行計算。 計算基金份額參考凈值 ＝ [∑（替代標志為、成份證券最新替代金額）∑（替代標志為、的成份證券對應資金）預估現金]最小申購贖回單位對應的份數 最新替代金額數量最新價，若成份證券為債券，則最新替代金額為數量最新價.參考凈值四舍五入精確到小數點后位。 功能描述本報表即新交易系統(tǒng)發(fā)往券商的過戶數據文件，包含發(fā)往基金管理公司的申購贖回成交數據。 處理基金管理公司需要將本文件的內容與原定義文件的內容進行比較，如果發(fā)現有錯誤，則需要生成一個新的定義文件，并通過定義文件上傳工具重新上傳。例：邯鄲鋼鐵 證券代碼成份證券代碼 證券簡稱成份證券簡稱證券數量成份證券數量右對齊，左補空替代標志替代標志 溢價比例溢價比例右對齊，左補空 總金額替代金額右對齊，左補空 *為固定值，表明成份證券信息描述結束*編號字段名字段類型描述對應定義文件中字段[????]不定長:[]:[]:[]:[]:[]:[]:[中盤]:[絕對價值]:[社會責任]:[]:[]:[]:[]:[]:[]:[]:[上證綜指]:[]:[]其余:[]無*基本參數信息*一行（0A字符結束）一個參數的形式表示，參數的識別按照英文名稱作為標識。內容分為
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