7期權(quán)價(jià)值上下限-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】?2023PekingUniversity,Allrightsreserved.期權(quán)上下限?2023PekingUniversity,Allrightsreserved.內(nèi)容提要?1影響期權(quán)價(jià)格的因素?2期權(quán)價(jià)格的上下限?3美式看漲期權(quán)價(jià)格的下限?4美式看跌期權(quán)價(jià)格的下限?5期權(quán)平價(jià)公式?6紅

2025-01-14 06:54

企業(yè)價(jià)值評(píng)估實(shí)物期權(quán)法概述-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】林笑晨?期權(quán)（Option），它是在期貨的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一種金融工具。這種金融衍生工具的最大魅力在于，可以使期權(quán)的買方將風(fēng)險(xiǎn)鎖定在一定的范圍之內(nèi)。從其本質(zhì)上講，期權(quán)實(shí)質(zhì)上是在金融領(lǐng)域中將權(quán)利和義務(wù)分開(kāi)進(jìn)行定價(jià)，使得權(quán)利的受讓人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)于是否進(jìn)行交易，行使其權(quán)利，而義務(wù)方必須履行。在期權(quán)的交易時(shí)，購(gòu)買期權(quán)的合約方稱作買方，而出售合約的一方則叫做賣方；買方

2025-03-09 14:02

期權(quán)與期權(quán)市場(chǎng)ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】投資學(xué)李吉棟131311221171第六章期權(quán)與期權(quán)市場(chǎng)?期權(quán)的概念與價(jià)值分析?期權(quán)定價(jià)的B-S模型?期權(quán)定價(jià)的數(shù)值算法?期權(quán)策略與新型期權(quán)2第一節(jié)期權(quán)的概念與價(jià)值分析一、期權(quán)的概念與種類n期權(quán)是一種選擇交易的權(quán)利，是指當(dāng)合約買方付出期權(quán)費(fèi)(premium)

2025-04-30 22:12

期權(quán)和期權(quán)定價(jià)ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第八章期權(quán)和期權(quán)定價(jià)本章主要討論期權(quán)和期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題.主要包括：v不支付紅利的歐式看漲和看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系；不支付紅利的美式看漲和看跌期權(quán)的價(jià)格關(guān)系；歐式和美式期權(quán)之間的關(guān)系；v用二叉樹(shù)模型對(duì)離散狀況的期權(quán)定價(jià)(單期、二期及N期)；v用B-S公式對(duì)連續(xù)狀況的期權(quán)定價(jià)。一、基本概念v：支付期權(quán)費(fèi)，到期享有買入的權(quán)

2025-04-30 22:09

個(gè)股期權(quán)的功能-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】個(gè)股期權(quán)的功能湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓(xùn)師2-12（一）個(gè)股期權(quán)的功能?股民程大叔已經(jīng)了解了一些個(gè)股期權(quán)的基本知識(shí)和術(shù)語(yǔ)，以及不其他相似產(chǎn)品的區(qū)別。但是，程大叔對(duì)于個(gè)股期權(quán)的好處和功能還是丌是很清楚。個(gè)股期權(quán)都有什么價(jià)值呢？它能給我?guī)?lái)什么好處呢？

2025-07-18 01:42

個(gè)股期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】個(gè)股期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓(xùn)師2-13（一）程大叔的疑惑期權(quán)真是個(gè)好東西，既賦予了我權(quán)利，又幫我鎖定了損失，那它就沒(méi)有仸何風(fēng)險(xiǎn)嗎？3-13（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?對(duì)于程大叔（買方）來(lái)說(shuō)，最大的風(fēng)險(xiǎn)就是由于股票價(jià)格上下波動(dòng)造成的買入期權(quán)獲得

2024-09-29 16:49

理財(cái)經(jīng)理滿期轉(zhuǎn)保技巧-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】2課程目標(biāo)?通過(guò)學(xué)習(xí)滿期轉(zhuǎn)保的意義，使理財(cái)經(jīng)理熟練掌握滿期轉(zhuǎn)保技巧及話術(shù)，從而強(qiáng)化轉(zhuǎn)保信心、提升專業(yè)素質(zhì)、提高轉(zhuǎn)保能力。3課程大綱?滿期轉(zhuǎn)保的意義1滿期轉(zhuǎn)保技巧和方法2滿期轉(zhuǎn)保話術(shù)3話術(shù)演練44滿期轉(zhuǎn)保的意義（1/6）?做好滿期給付和轉(zhuǎn)保工作關(guān)系到客戶存續(xù)和業(yè)務(wù)發(fā)展；關(guān)系到渠道信

2025-05-12 14:33

期權(quán)價(jià)值敏感性——希臘字母-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第三章期權(quán)敏感性（希臘字母）顧名思義，期權(quán)敏感性是指期權(quán)價(jià)格受某些定價(jià)參數(shù)的變動(dòng)而變動(dòng)的敏感程度，本章主要介紹期權(quán)價(jià)格對(duì)其四個(gè)參數(shù)（標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格、到期時(shí)間、波動(dòng)率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）的敏感性指標(biāo)，這些敏感性指標(biāo)也稱作希臘值（Greeks）。每一個(gè)希臘值刻畫了某個(gè)特定風(fēng)險(xiǎn)，如果期權(quán)價(jià)格對(duì)某一參數(shù)的敏感性為零，可以想見(jiàn)，該參數(shù)變化時(shí)給期權(quán)帶來(lái)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)就為零。實(shí)際上，當(dāng)我們運(yùn)用期權(quán)給其標(biāo)的資

2025-06-28 14:54

期權(quán)的希臘字ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第七章　　期權(quán)的希臘字母本章出現(xiàn)的關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)：§德?tīng)査?）　　德?tīng)査行浴　　∈袌?chǎng)走向　　　　　　伽馬（?）套期保值比率　　凱泊（?）　　　　　萊姆達(dá)（?）　　頭寸德?tīng)査　☆^寸伽馬§頭寸風(fēng)險(xiǎn)　　頭寸斯?fàn)査?）糅（?）

2025-04-30 22:09

期權(quán)頭寸的對(duì)沖ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第14章　期權(quán)頭寸的對(duì)沖與合成期權(quán)的構(gòu)造裸期權(quán)頭寸與抵補(bǔ)期權(quán)頭寸n裸期權(quán)頭寸：什么都不做。n抵補(bǔ)期權(quán)頭寸：在出售看漲期權(quán)的同時(shí)購(gòu)買股票。止損策略n出售一個(gè)歐式看漲期權(quán)。n當(dāng)價(jià)格剛剛升到X以上就購(gòu)買一單位股票，剛剛落到X以下就出售該股票。更復(fù)雜的保值策略nDelta對(duì)沖歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Delta值n歐式看漲期權(quán)：n

2025-04-30 22:09

期權(quán)價(jià)值敏感性——希臘字母-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第三章?期權(quán)敏感性（希臘字母）顧名思義，期權(quán)敏感性是指期權(quán)價(jià)格受某些定價(jià)參數(shù)的變動(dòng)而變動(dòng)的敏感程度，本章主要介紹期權(quán)價(jià)格對(duì)其四個(gè)參數(shù)（標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格、到期時(shí)間、波動(dòng)率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）的敏感性指標(biāo)，這些敏感性指標(biāo)也稱作希臘值（Greeks）。每一個(gè)希臘值刻畫了某個(gè)特定風(fēng)險(xiǎn)，如果期權(quán)價(jià)格對(duì)某一參數(shù)的敏感性為零，可以想見(jiàn)，該參數(shù)變化時(shí)給期權(quán)帶來(lái)的價(jià)格風(fēng)

2025-06-28 14:12

股票期權(quán)的性質(zhì)ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】股票期權(quán)的性質(zhì)影響期權(quán)價(jià)格的因素?當(dāng)前股票價(jià)格?行使價(jià)格?期權(quán)期限?股票價(jià)格的波動(dòng)率?無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率?期權(quán)期限內(nèi)預(yù)期發(fā)放的股息0SKT?r一個(gè)變量增加而其他變量保持不變時(shí)對(duì)與股票期權(quán)價(jià)格的影響變量歐式call歐式put美式call美式put股票價(jià)格+-+-

2025-01-07 18:33

期權(quán)的交易策略ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第8章期權(quán)交易策略n包括一個(gè)簡(jiǎn)單期權(quán)和一個(gè)股票的策略n股票多頭和看漲期權(quán)空頭的組合：出售一個(gè)有擔(dān)保的看漲期權(quán)盈利KST一個(gè)簡(jiǎn)單期權(quán)和一個(gè)股票的策略n股票空頭和看漲期權(quán)多頭的組合盈利KST一個(gè)簡(jiǎn)單期權(quán)和一個(gè)股票的策略n股票多頭和看跌期權(quán)多頭的組合：有保護(hù)的看跌期權(quán)盈利KST一個(gè)簡(jiǎn)單期權(quán)和一個(gè)股票的

2025-04-30 22:07

期權(quán)的歷史與現(xiàn)狀-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】期權(quán)的歷史與現(xiàn)狀湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓(xùn)師2-20（一）古代期權(quán)歷史?期權(quán)是一個(gè)古老的概念。?盡管至仂我們都丌知道第一個(gè)期權(quán)合約是什么時(shí)候開(kāi)始交易的，但是，傳說(shuō)羅馬人和腓尼基人在船運(yùn)活勱中便采用了類似的合約。?而載入文字記載的?一是圣經(jīng)故事

2025-07-19 19:31

期權(quán)的基本概念-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】期權(quán)的基本概念湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓(xùn)師2-17（一）金大媽買房子?金大媽的煩心事丌斷。金大媽的兒子一年后結(jié)婚，金大媽兒子的丈母娘要求：女兒有房才肯嫁。為了準(zhǔn)備兒子的婚房，金大媽相中一套當(dāng)前標(biāo)價(jià)100萬(wàn)元的房子，大媽很犯愁？3-17（一）金大媽買房

2025-07-19 19:31

期權(quán)的滿期前價(jià)值-wenkub.com

期權(quán)的滿期前價(jià)值(已改無(wú)錯(cuò)字)

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期權(quán)的滿期前價(jià)值(參考版)

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