【正文】 價收入 單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日賣出股票成交總額 減：賣出股票成本總額 買賣股票差價收入 債券投資收益 債券投資收益項目構(gòu)成注:無。 資產(chǎn)支持證券投資收益注:無。 貴金屬投資收益注:無。 衍生工具收益注:無。 股利收益單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 股票投資產(chǎn)生的股利收益 基金投資產(chǎn)生的股利收益 合計 公允價值變動收益單位：人民幣元 項目名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 .交易性金融資產(chǎn) 股票投資 債券投資 資產(chǎn)支持證券投資 基金投資 貴金屬投資 其他 .衍生工具 權(quán)證投資 其他 合計 其他收入單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 基金贖回費收入 轉(zhuǎn)換費 合計 注:本基金的場外贖回費率按持有期間遞減，場外贖回費率不高于，場內(nèi)贖回費率為贖回金額的，不低于贖回費總額的歸入基金資產(chǎn)。 交易費用單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日 至 年月日交易所市場交易費用 銀行間市場交易費用 合計 其他費用單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 審計費用 信息披露費 銀行費用 上市費 指數(shù)使用費 合計 注:指數(shù)使用費為支付標的指數(shù)供應(yīng)商的標的指數(shù)許可使用費，按前一日基金資產(chǎn)凈值的的年費率計提，逐日累計，按季支付，標的指數(shù)許可使用費的收取下限為每季度(自然季度)人民幣元，計費期間不足一季度的，根據(jù)實際天數(shù)按比例計算。 分部報告無。 或有事項、資產(chǎn)負債表日后事項的說明 或有事項截至資產(chǎn)負債表日，本基金并無須作披露的或有事項。 資產(chǎn)負債表日后事項無。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、基金銷售機構(gòu)海通證券股份有限公司(“海通證券”)基金托管人、基金銷售機構(gòu)華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)基金管理人的股東、基金銷售機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司基金管理人的股東、基金銷售機構(gòu)廈門國際信托有限公司基金管理人的股東深圳市投資控股有限公司基金管理人的股東南方資本管理有限公司基金管理人的子公司南方東英資產(chǎn)管理有限公司基金管理人的子公司。.根據(jù)《南方基金管理有限公司法定名稱變更的公告》，公司名稱由“南方基金管理有限公司”變更為“南方基金管理股份有限公司”，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項未發(fā)生變化，并已于年月日在深圳市市場監(jiān)督管理局完成相應(yīng)變更登記手續(xù)。 本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行的交易 股票交易金額單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 成交金額 占當期股票 成交總額的比例（） 成交金額 占當期股票 成交總額的比例（） 海通證券 債券交易金額單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 成交金額 占當期股票 成交總額的比例（） 成交金額 占當期股票 成交總額的比例（） 海通證券 債券回購交易注:無。 權(quán)證交易注:無。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱 本期 年月日 至 年月日當期 傭金 占當期傭金總量的比例（） 期末應(yīng)付傭金余額 占期末應(yīng)付傭金總額的比例（） 海通證券 關(guān)聯(lián)方名稱 上年度可比期間 年月日 至 年月日當期 傭金 占當期傭金總量的比例（） 期末應(yīng)付傭金余額 占期末應(yīng)付傭金總額的比例（） 海通證券 ，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責任公司收取的證管費和經(jīng)手費后的凈額列示。.該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)等。 關(guān)聯(lián)方報酬 基金管理費 單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 當期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費 其中：支付銷售機構(gòu)的客戶維護費 注:支付基金管理人南方基金的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值當年天數(shù)。 基金托管費單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 當期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費 注:支付基金托管人海通證券的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值當年天數(shù)。 銷售服務(wù)費注：無。 與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易注:無。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金的情況注:無。 報告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況注:無。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當期產(chǎn)生的利息收入注:無。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況注:無。 其他關(guān)聯(lián)交易事項的說明無。 利潤分配情況注:無。 期末本基金持有的流通受限證券 因認購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元 受限證券類別：股票 證券 代碼 證券 名稱 成功 認購日 可流通日 流通受限類型 認購 價格 期末估值單價 數(shù)量 （單位：股） 期末 成本總額 期末估值總額 備注 新疆火炬新股未上市科華控股新股未上市 受限證券類別：債券 證券 代碼 證券 名稱 成功 認購日 可流通日 流通受限類型 認購 價格 期末估值單價 數(shù)量 （單位：張） 期末 成本總額 期末估值總額 備注 航電轉(zhuǎn)債新債未上市 受限證券類別：權(quán)證 證券 代碼 證券 名稱 成功 認購日 可流通日 流通受限類型 認購 價格 期末估值單價 數(shù)量 （單位：份） 期末 成本總額 期末估值總額 備注 期末持有的暫時停牌等流通受限股票金額單位： 人民幣元 股票代碼 股票名稱 停牌日期 停牌原因 期末 估值單價 復(fù)牌日期 復(fù)牌 開盤單價 數(shù)量（股） 期末 成本總額 期末 估值總額 備注 中國鋁業(yè)年月日重大事項白云山重大事項中船防務(wù)重大事項中環(huán)裝備重大事項注:本基金截至年月日止持有以上因公布的重大事項可能產(chǎn)生重大影響而被暫時停牌的股票，該類股票將在所公布事項的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準復(fù)牌。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購注:無。 交易所市場債券正回購 無。 金融工具風(fēng)險及管理 風(fēng)險管理政策和組織架構(gòu) 本基金屬于股票型基金，其長期平均風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)型基金，通過跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。從本基金所分拆的兩類基金份額來看，國有企業(yè)改革份額為穩(wěn)健收益類份額，具有低風(fēng)險且預(yù)期收益相對較低的特征；國有企業(yè)改革份額為積極收益類份額，具有高風(fēng)險且預(yù)期收益相對較高的特征。本基金在日常經(jīng)營活動中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險及市場風(fēng)險。本基金的基金管理人從事風(fēng)險管理的主要目標是爭取將以上風(fēng)險控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在風(fēng)險和收益之間取得最佳的平衡以實現(xiàn)“風(fēng)險和收益相匹配”的風(fēng)險收益目標。本基金的基金管理人奉行全面風(fēng)險管理體系的建設(shè)，建立了以風(fēng)險控制委員會為核心的、由督察長、風(fēng)險控制委員會、監(jiān)察稽核部、風(fēng)險管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的四級風(fēng)險管理架構(gòu)體系。本基金的基金管理人在董事會下設(shè)立風(fēng)險管理委員會，負責制定風(fēng)險管理的宏觀政策，審議通過風(fēng)險控制的總體措施等；在管理層層面設(shè)立風(fēng)險控制委員會，討論和制定公司日常經(jīng)營過程中風(fēng)險防范和控制措施；在業(yè)務(wù)操作層面風(fēng)險管理職責主要由監(jiān)察稽核部和風(fēng)險管理部負責，協(xié)調(diào)并與各部門合作完成運作風(fēng)險管理以及進行投資風(fēng)險分析與績效評估，督察長負責組織指導(dǎo)監(jiān)察稽核工作。本基金的基金管理人對于金融工具的風(fēng)險管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風(fēng)險產(chǎn)生的可能損失。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險損失的嚴重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險損失的頻度。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標，結(jié)合基金資產(chǎn)所運用金融工具特征通過特定的風(fēng)險量化指標、模型，日常的量化報告，確定風(fēng)險損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時可靠地對各種風(fēng)險進行監(jiān)督、檢查和評估，并通過相應(yīng)決策，將風(fēng)險控制在可承受的范圍內(nèi)。 信用風(fēng)險 信用風(fēng)險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險。本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進行了充分的評估。本基金的銀行存款存放在本基金的托管人海通證券開立于中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的托管賬戶，因而與銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險不重大。本基金在交易所進行的交易均以中國證券登記結(jié)算有限責任公司為交易對手完成證券交收和款項清算，違約風(fēng)險可能性很?。辉阢y行間同業(yè)市場進行交易前均對交易對手進行信用評估并對證券交割方式進行限制以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險。本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險。信用等級評估以內(nèi)部信用評級為主，外部信用評級為輔。內(nèi)部債券信用評級主要考察發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和流動性風(fēng)險，以及信用產(chǎn)品的條款和擔保人的情況等。此外，本基金的基金管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的內(nèi)部評級，通過單只信用產(chǎn)品投資占基金資產(chǎn)凈值的比例及占發(fā)行量的比例進行控制，通過分散化投資以分散信用風(fēng)險。于年月日，本基金持有的除國債、央行票據(jù)和政策性金融債以外的債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為(年月日：無)。 流動性風(fēng)險 流動性風(fēng)險是指基金在履行與金融負債有關(guān)的義務(wù)時遇到資金短缺的風(fēng)險。本基金的流動性風(fēng)險一方面來自于基金份額持有人可隨時要求贖回其持有的基金份額，另一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現(xiàn)困難或因投資集中而無法在市場出現(xiàn)劇烈波動的情況下以合理的價格變現(xiàn)。針對兌付贖回資金的流動性風(fēng)險，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進行嚴密監(jiān)控并預(yù)測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風(fēng)險，有效保障基金持有人利益。于年月日，本基金所承擔的全部金融負債的合約約定到期日均為一個月以內(nèi)且不計息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無固定到期日且不計息，因此賬面余額即為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。 報告期內(nèi)本基金組合資產(chǎn)的流動性風(fēng)險分析本基金的基金管理人在基金運作過程中嚴格按照《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》(自年月日起施行)等法規(guī)的要求對本基金組合資產(chǎn)的流動性風(fēng)險進行管理，通過獨立的風(fēng)險管理部門對本基金的組合持倉集中度指標、流通受限制的投資品種比例以及組合在短時間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標等流動性指標進行持續(xù)的監(jiān)測和分析。本基金投資于一家公司發(fā)行的證券市值不超過基金資產(chǎn)凈值的，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過該證券的，本基金與由本基金的基金管理人管理的其他開放式基金共同持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票不得超過該上市公司可流通股票的，本基金與由本基金的基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的(完全按照有關(guān)指數(shù)構(gòu)成比例進行證券投資的開放式基金及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合不受上述比例限制)。本基金所持部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場交易，部分基金資產(chǎn)流通暫時受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況參見附注。此外，本基金可通過賣出回購金融資產(chǎn)方式借入短期資金應(yīng)對流動性需求，其上限一般不超過基金持有的債券投資的公允價值。本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的。本基金的基金管理人每日對基金組合資產(chǎn)中個工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價值進行審慎評估與測算，確保每日確認的凈贖回申請不得超過個工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價值。同時，本基金的基金管理人通過合理分散逆回購交易的到期日與交易對手的集中度；按照穿透原則對交