時間序列分析中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)咨詢研-資料下載頁
2025-07-19 18:53本頁面
【正文】 ptp y? t?1?tyA?tyA?B 21 — Johansen檢驗(yàn) (協(xié)整檢驗(yàn)的 JJ法 ) 協(xié)整似然比檢驗(yàn) H0: 至多有 r個協(xié)整關(guān)系 H1: 有 m個協(xié)整關(guān)系（滿秩） 檢驗(yàn)跡統(tǒng)計(jì)量 其中， λ i是大小排第 i的特征值， T是觀測期總數(shù)． )1l og (1??????mriir TQ ?22 這是對應(yīng)于 r的不同取值的一系列檢驗(yàn)．從檢驗(yàn)不存在任何協(xié)整關(guān)系的零假設(shè)開始，接著最多一個協(xié)整關(guān)系，直到最多 m1個協(xié)整關(guān)系，共進(jìn)行 m次檢驗(yàn)，而備擇假設(shè)不變． 協(xié)整方程可以包含截距和確定性趨勢． 有五種情況： 序列 y沒有確定性趨勢且協(xié)整方程無截距 ； 序列 y沒有確定性趨勢且協(xié)整方程有截距 ； 序列 y有線性趨勢但協(xié)整方程只有截距 ； 序列 y和協(xié)整方程都有線性趨勢； 序列 y有二次趨勢且協(xié)整方程有線性趨勢； 。 23 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)： 似然比統(tǒng)計(jì)量大于對應(yīng)的 5%水平下的臨界值，拒絕原假設(shè)。 3. 參數(shù)估計(jì) 4. 模型檢驗(yàn) 24 1. 問題的提出 數(shù)據(jù)的特點(diǎn) 回歸模型 截面數(shù)據(jù)：研究不同個體之間的關(guān)系和規(guī)律 時序模型 時間數(shù)據(jù)：研究同一個體不同時間變化規(guī)律 實(shí)際數(shù)據(jù)不滿足回歸的要求 實(shí)際數(shù)據(jù)時間過短 （四） Panel Data 模型 25 ? ?TtNiuy ititititit ,1 。 ,1 ?? ?????? xβ? 2. 模型的基本類型 （ 1）基本形式 其中 ， … ） ， 為外生變量向量 ， … ） ， 為參數(shù)向量 ， K是外生變量個數(shù) ， T是時期總數(shù) ． 隨機(jī)擾動項(xiàng) uit相互獨(dú)立 ， 且滿足零均值 、 等方差 ． 誤差分解的兩種形式 ,( 21 ititit xx??x Kitx,Kit?,( 21 ititit ????β26 （ 2） 固定效應(yīng)模型 （ 3） 隨機(jī)效應(yīng)模型 27 3. 固定效應(yīng)模型 截面單位是總體的所有單位，則固定效 應(yīng)模型是一個合理的模型。通常，僅就樣本進(jìn)行分析，不涉及以樣本推斷總體時，可以使用固定效應(yīng)模型。 （ 1） 基本形式 （ 2） 類型 截距和斜率是否變化 28 （ 3） 模型的檢驗(yàn) 1） 檢驗(yàn)的假設(shè) 2） 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 3） 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) （ 4） 參數(shù)估計(jì)
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