時(shí)間序列分析中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)咨詢研(更新版)
【正文】 條件模型（ R） = + + … + ty 0? 1? 1?ty k? kty ? 1? k?+ … + + ktx?1?tx + t?ty 0?= + + … + 1? 1?ty k? kty ? t?+ 0H： 1? k?= = … = 0 10 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量：利用 F檢驗(yàn) 考慮兩個(gè)回歸模型的誤差平方和 和 差異的顯著性。 時(shí)間序列分析 中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)咨詢研究中心 易丹輝 二 ○ ○ 五年七月 2 （一） 多變量時(shí)間序列回歸 1. 回歸應(yīng)用的目的 2. 回歸檢驗(yàn)的要求 3. 三、多變量時(shí)間序列分析 3 （二） 誤差修正模型（ ECM） 基于協(xié)整關(guān)系建立的誤差修正模型（ Error Correction Model 簡(jiǎn)稱 ECM） 1. 條件 兩個(gè)變量同階單整，具有共同的隨機(jī)趨勢(shì)（存在一個(gè)線性組合為平穩(wěn)的），存在協(xié)整關(guān)系。 ty?tx?— 1?tecm ty 、 tx— ?8 （三）向量自回歸過程（ vector autoregressive process） 1. Granger因果檢驗(yàn) 1） 問題的提出 是貨幣供應(yīng)量的變化引起 GDP的變化， 還是都由于內(nèi)部原因決定 2） 解決的思路 若 X是引起 Y變化的原因，則 X應(yīng)有助于預(yù)測(cè) Y； Y不應(yīng)當(dāng)有助于預(yù)測(cè) X。 = + + ...... + + ty1A 1?ty2A2?typA pty? t?ty iA? t?t? t?? 2. 向量自回歸模型 13 （ 2） 互相關(guān)函數(shù) 協(xié)方差矩陣 設(shè) = [ , , ... , ], (t = 0 , 1, 2 , ... ) 為n維聯(lián)合平穩(wěn)實(shí)向量過程 . 對(duì)于每一個(gè)分量序列 ( i = 1, 2, ... , n ) ,其均值 E( ) = 是常數(shù) , 對(duì)于每一個(gè)分量序列 和 ( i = 1, 2, ... , n 。 tYtiY,tiY,?tY??tYtYtY???20 1. VEC模型 （ Vector Error Correction） 任何一個(gè)含單位根的 n維 VAR（ p）過程 可寫為 矩陣 A中含有的 k個(gè)線性獨(dú)立的協(xié)整
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