時間序列分析中國人民大學統(tǒng)計學院中國人民大學統(tǒng)計咨詢研(文件)
【正文】 截面單位是總體的所有單位，則固定效 應模型是一個合理的模型。 { }為一 k維的穩(wěn)定過程。 AIC = log + 2 , p = 1, 2, ... , k p? npm /2SIC = log + (log n) , p = 1, 2, ... , k p? npm /218 （ 5） 模型檢驗 與建立 ARIMA模型一樣 ,向量自回歸模型 是否合適 ,需要進行檢驗 ,即檢驗模型的殘 差序列是否為白噪聲 . 19 ( 四 ) VEC模型（ 含單位根的向量自回歸過程） 嚴格地說，在 VAR(p)模型中，所有的變量序列都應該是平穩(wěn)的，否則需要進行處理。 j = 1, 2, ... , n)之間的互協(xié)方差僅與時間間隔 (k = t s)有關 ,是時間間隔 k的函數(shù) . tY tY,1 tY,2 tnY, ??tiY, tiY, i?tjY,tiY,14 可以得到均值 E( ) = = tY ?????????????????n???21和協(xié)方差矩陣 (k) = Cov( , ) = E [( ) ( ] ?tY ktY?tY ?ktY? ? )?ktY?= Cov( , ) tY15 = E ( )( ) = E ( )( ) )(krij tiY, i? ktjY ?,j?ktiY ?, i? tjY,j?記 k = 0 , 1 , 2 , ... 。 第二個條件的檢驗： Y不是引起 X變化的原因，檢驗方法同上。 9 3） 方法 第一個條件的檢驗： X不是引起 Y變化的原因 無限制條件模型（ UR） 有限制條件模型（ R） = + + … + ty 0? 1? 1?ty k? kty ? 1? k?+ … + + ktx?1?tx + t?ty 0?= + + … + 1? 1?ty k? kty ? t?+ 0H： 1? k?= = … = 0 10 檢驗統(tǒng)計量：利用 F檢驗 考慮兩個回歸模型的誤差平方和 和 差異的顯著性。 1?tecm = —
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