時(shí)間序列分析中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)咨詢研(參考版)
2025-07-22 18:53本頁(yè)面
【正文】 （ 1） 基本形式 （ 2） 類(lèi)型 截距和斜率是否變化 28 （ 3） 模型的檢驗(yàn) 1） 檢驗(yàn)的假設(shè) 2） 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 3） 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) （ 4） 參數(shù)估計(jì) 。 ,1 ?? ?????? xβ? 2. 模型的基本類(lèi)型 （ 1）基本形式 其中 ， … ） ， 為外生變量向量 ， … ） ， 為參數(shù)向量 ， K是外生變量個(gè)數(shù) ， T是時(shí)期總數(shù) ． 隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) uit相互獨(dú)立 ， 且滿足零均值 、 等方差 ． 誤差分解的兩種形式 ,( 21 ititit xx??x Kitx,Kit?,( 21 ititit ????β26 （ 2） 固定效應(yīng)模型 （ 3） 隨機(jī)效應(yīng)模型 27 3. 固定效應(yīng)模型 截面單位是總體的所有單位，則固定效 應(yīng)模型是一個(gè)合理的模型。 23 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)： 似然比統(tǒng)計(jì)量大于對(duì)應(yīng)的 5%水平下的臨界值，拒絕原假設(shè)。 { }為一 k維的穩(wěn)定過(guò)程。 若存在一非零的 n維向量 ， 使得 的線性組合 成為一個(gè)穩(wěn)定過(guò)程 ， 即 ~ I（ 0） ， 則稱向量 是協(xié)整的 ， 為其的協(xié)整向量 。 AIC = log + 2 , p = 1, 2, ... , k p? npm /2SIC = log + (log n) , p = 1, 2, ... , k p? npm /218 （ 5） 模型檢驗(yàn) 與建立 ARIMA模型一樣 ,向量自回歸模型 是否合適 ,需要進(jìn)行檢驗(yàn) ,即檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷臍? 差序列是否為白噪聲 . 19 ( 四 ) VEC模型（ 含單位根的向量自回歸過(guò)程） 嚴(yán)格地說(shuō)，在 VAR(p)模型中，所有的變量序列都應(yīng)該是平穩(wěn)的，否則需要進(jìn)行處理。 j = 1 , 2 , ... , n . ??當(dāng) i = j時(shí) , 是 i個(gè)分量的自相關(guān)函數(shù) 。 j = 1, 2, ... , n)之間的互協(xié)方差僅與時(shí)間間隔 (k = t s)有關(guān) ,是時(shí)間間隔 k的函數(shù) . tY tY,1 tY,2 tnY, ??tiY, tiY, i?tjY,tiY,14 可以得到均值 E( ) = = tY ?????????????????n???21和協(xié)方差矩陣 (k) = Cov( , ) = E
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1