時間序列分析中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院中國人民大學(xué)統(tǒng)計咨詢研-文庫吧
2025-07-04 18:53 本頁面
【正文】 = + + 整理得 y 1? x2? y 3?x2132?????y x= 這就是 Y與 X之間的長期均衡關(guān)系 。 1?tecm = — 就是均衡誤差。 1?ty 1?tx2132?????7 Y、 X同階的分布滯后模型都可以變換成誤差修正模型（ ECM）。 預(yù)測模型的綜合運用 示例 短期波動 的影響因素： 自變量的短期波動 間的均衡關(guān)系 系數(shù) ：其大小反映對偏離長期均衡的調(diào)整力度。 ty?tx?— 1?tecm ty 、 tx— ?8 （三）向量自回歸過程（ vector autoregressive process） 1. Granger因果檢驗 1） 問題的提出 是貨幣供應(yīng)量的變化引起 GDP的變化， 還是都由于內(nèi)部原因決定 2） 解決的思路 若 X是引起 Y變化的原因，則 X應(yīng)有助于預(yù)測 Y； Y不應(yīng)當有助于預(yù)測 X。 9 3） 方法 第一個條件的檢驗： X不是引起 Y變化的原因 無限制條件模型（ UR） 有限制條件模型（ R） = + + … + ty 0? 1? 1?ty k? kty ? 1? k?+ … + + ktx?1?tx + t?ty 0?= + + … + 1? 1?ty k? kty ? t?+ 0H： 1? k?= = … = 0 10 檢驗統(tǒng)計量：利用 F檢驗 考慮兩個回歸模型的誤差平方和 和 差異的顯著性。 URESSRESS若 成立， 不會超過 太多， 建立檢驗統(tǒng)計量 0H RESS URESSF = )12/(/)(???knURE S SkURE S SRE S S根據(jù)計算的 F統(tǒng)計量與相應(yīng)顯著性水平下的臨界值比較 可以得出結(jié)論，是否能夠拒絕 。 0H11 要得到： X是引起 Y變化的原因，必須： 1） 拒絕“ X不是引起 Y變化的原因”的假設(shè)； 2）不能拒絕“ Y不是引起 X變化的原因”的假設(shè)。 注意： K的取值 可取不同的值試驗，以保證結(jié)果不受 K
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1